Obbligazioni in dollari Strategia US corporate bonds

[esculapius]

Ciao,

non sono un trader professionista ma volevo da voi un'opinione su un'idea che ho avuto.

Se scelgo tra tutti i corporate investment bonds per intenderci da AAA a BBB quelli che hanno un rapporto tra lo yield to maturity/n mesi residui pari a 0.5% per mese (per esempio 1.5% a tre mesi, 2% a quattro) e costruisco una miniscala con scadenze diverse ma tutte sotto i 2 anni dovrei riuscire a fare 6% all'anno?
(0.5% al mese per 12 mesi).
Ha senso o c'è qualche cosa che sbaglio?
Se poi su Interactive broker le compro a margine con leva 2:1 l'interesse dovrebbe essere 6% + (6%-1.67%)= 10%. Giusto o sto facendo male i conti?
Partendo da euro, se apro contemporaneamente una posizione long nello stesso acconto per il pair eur/usd dovrei eliminare anche il rischio di cambio giusto?
Vivo a Londra quindi posso aprire un conto con IB.
Secondo voi funziona?

 

[esculapius]

Ciao,

speravo che qualcuno potesse commentare.
Allego una tabella dei bonds che potrebbero essere comprati per costruire la scala per i primi 9 mesi. Alla scadenza di ognuno una nuova posizione verrebbe riaperta per qualunque altro bond non gia` investito con un rendimento ytm/duration => 0.5%/month.

Che ne pensate? Fantascienza?

 

[esculapius]

Ecco la tabella scusate

 

[qquebec]

http://www.investireoggi.it/obbligazioni/la-carica-dei-corporate-bond-targati-obama

 

[angy2008]

Ciao,

non sono un trader professionista ma volevo da voi un'opinione su un'idea che ho avuto.

Se scelgo tra tutti i corporate investment bonds per intenderci da AAA a BBB quelli che hanno un rapporto tra lo yield to maturity/n mesi residui pari a 0.5% per mese (per esempio 1.5% a tre mesi, 2% a quattro) e costruisco una miniscala con scadenze diverse ma tutte sotto i 2 anni dovrei riuscire a fare 6% all'anno?
(0.5% al mese per 12 mesi).
Ha senso o c'è qualche cosa che sbaglio?
Se poi su Interactive broker le compro a margine con leva 2:1 l'interesse dovrebbe essere 6% + (6%-1.67%)= 10%. Giusto o sto facendo male i conti?
Partendo da euro, se apro contemporaneamente una posizione long nello stesso acconto per il pair eur/usd dovrei eliminare anche il rischio di cambio giusto?
Vivo a Londra quindi posso aprire un conto con IB.
Secondo voi funziona?

funziona benissimo finchè non si incappa in un default, esempio Enron o Lehman

 

[Gaudente]

Ciao,

speravo che qualcuno potesse commentare.
Allego una tabella dei bonds che potrebbero essere comprati per costruire la scala per i primi 9 mesi. Alla scadenza di ognuno una nuova posizione verrebbe riaperta per qualunque altro bond non gia` investito con un rendimento ytm/duration => 0.5%/month.

Che ne pensate? Fantascienza?

Nei tuoi calcoli hai tenuto conto delle commissioni nonche' dell'eventuale scostamento tra ultimo prezzo e miglior lettera ?
Su titoli a cosi' breve scadenza potrebbero incidere molto.

 

[Cren]

Ciao,

non sono un trader professionista ma volevo da voi un'opinione su un'idea che ho avuto.

Se scelgo tra tutti i corporate investment bonds per intenderci da AAA a BBB quelli che hanno un rapporto tra lo yield to maturity/n mesi residui pari a 0.5% per mese (per esempio 1.5% a tre mesi, 2% a quattro) e costruisco una miniscala con scadenze diverse ma tutte sotto i 2 anni dovrei riuscire a fare 6% all'anno?
(0.5% al mese per 12 mesi).
Ha senso o c'è qualche cosa che sbaglio?
Se poi su Interactive broker le compro a margine con leva 2:1 l'interesse dovrebbe essere 6% + (6%-1.67%)= 10%. Giusto o sto facendo male i conti?
Partendo da euro, se apro contemporaneamente una posizione long nello stesso acconto per il pair eur/usd dovrei eliminare anche il rischio di cambio giusto?
Vivo a Londra quindi posso aprire un conto con IB.
Secondo voi funziona?

Ciao, esculapius

Hai già implementato questa strategia?

La stai già eseguendo?

Se sì, come ti trovi?