arseniolupin
Forumer storico
per la serie se si traslocca si traslocca tutto 
ecco un bel copia incolla di un post iniziato da lothar e da continuare.
Esempio Didattico Di Short E Long Straddlee Mib0 Giugno
dopo aver chiuso ottimamente lo short strangle di aprile, vi propongo di monitorare due altre figure elementari che si possono fare con le mib0.
prendiamo ad esempio lo strike price 33000 giugno,
venerdì si poteva comprare (per il long) e vendere (per lo short) a 840+1215 per un esborso (o incasso) totale di 2055 tiks.
per il long puntiamo ad un aumento della volatilità e aspettiamo che i prezzi aumentino o che il mercato prenda una direzione precisa e pi decideremo il da farsi.
per lo stort, stabiliamo in partenza di volerlo difendere utlilizzando il minifib perchè più flessibile e perchè consente entrate graduali e suscettibili di correzioni in corsa, mentre se avessimo deciso di usare il fib avremmo venduto 2 call e 2 put incassando il doppio e avendo l'esatta corresponsione di tiks con le mib0 (poichè un tik fib vale 2 tiks mib0).
avendo incassato dalla vendita 2055 tiks decidiamo di entrare in difesa dei premi a partire da 300 tiks per rendere il gioco piu interessante, quindi entreremo con il primo mini a 33300/32700 e via via incrementeremo fino a 3 ogni 100 tiks, qvendo cura di uscire con stop alla pari.
come inizio spero di aver chiarito bene, ma avremo modo di affinare il tutto strada facendo.
i miei amici puristi delle opzioni non saranno contenti del tip odi copertura ed in linea teorica sono daccordo con loro, ma nella pratica....preferisco mantenere una visione del mercato che mi consenta di non annoiarmi.....anche se a volte ci si fa prendere la mano....e si comincia a cazzeggiare con i fib di copertura...e allora son dolori.
al prossim oaggiornamento!
ovviamente il post è aperto a tutti gli amici del club opzioni e anche a chi vuole saperne di più sul mondo dell'idem
zio lot
ecco un bel copia incolla di un post iniziato da lothar e da continuare.
Esempio Didattico Di Short E Long Straddlee Mib0 Giugno
dopo aver chiuso ottimamente lo short strangle di aprile, vi propongo di monitorare due altre figure elementari che si possono fare con le mib0.
prendiamo ad esempio lo strike price 33000 giugno,
venerdì si poteva comprare (per il long) e vendere (per lo short) a 840+1215 per un esborso (o incasso) totale di 2055 tiks.
per il long puntiamo ad un aumento della volatilità e aspettiamo che i prezzi aumentino o che il mercato prenda una direzione precisa e pi decideremo il da farsi.
per lo stort, stabiliamo in partenza di volerlo difendere utlilizzando il minifib perchè più flessibile e perchè consente entrate graduali e suscettibili di correzioni in corsa, mentre se avessimo deciso di usare il fib avremmo venduto 2 call e 2 put incassando il doppio e avendo l'esatta corresponsione di tiks con le mib0 (poichè un tik fib vale 2 tiks mib0).
avendo incassato dalla vendita 2055 tiks decidiamo di entrare in difesa dei premi a partire da 300 tiks per rendere il gioco piu interessante, quindi entreremo con il primo mini a 33300/32700 e via via incrementeremo fino a 3 ogni 100 tiks, qvendo cura di uscire con stop alla pari.
come inizio spero di aver chiarito bene, ma avremo modo di affinare il tutto strada facendo.
i miei amici puristi delle opzioni non saranno contenti del tip odi copertura ed in linea teorica sono daccordo con loro, ma nella pratica....preferisco mantenere una visione del mercato che mi consenta di non annoiarmi.....anche se a volte ci si fa prendere la mano....e si comincia a cazzeggiare con i fib di copertura...e allora son dolori.
al prossim oaggiornamento!
ovviamente il post è aperto a tutti gli amici del club opzioni e anche a chi vuole saperne di più sul mondo dell'idem
zio lot