gransasso
Forumer attivo
Posto in allegato un esempio di quello che intendo dire. Il T.S. proposto è banale compra oggi in apertura e vende in chiusura se ieri c'è stata una candela rossa, short tutto al contrario. Cinque anni di operatività, tre periodi analizzati (colorati in modo diverso con relativi grafici):
1) fase di backtest + fase di test
2) fase di eseguiti reali
3) quello che sarebbe successo dopo aver abbandonato in T.S.
alla equity ho applicato un primo filtro abbandonando e riprendendo l'operatività in base ad una m/m a 20 periodi, i risultati sono quasi sempre peggiorativi.
Anticipo un passaggio scontato il T.S. è stupido (anche se sfido chiunque a definirlo tale vedendolo alla fine del 2007), comunque l'esperimento che voglio portare avanti prescinde dal modo in cui si è giunti ad avere un determinato risultato, l'aspetto interessante è quando avrei dovuto mollare il sistema.
hazz mi ricordai 
