Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. . Dovresti aggiornarlo oppure usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICETbond,Tnote,Bund&CO-giu/lug2006: fuga dai Bonds (vm18)
un'altra curiosità, se possibile: ma queste soglie buone per spread tra contratti contigui, si hanno di solito vicino a scadenza o può capitare sempre? Perchè nel primo caso, credo che si perda il vantaggio di uno spread, cioè che il tempo riequilibria un eccesso.
Vista la tua conoscenza, daresti qualche soglia di attenzione anche su altre commodities?
questo non si può dire, perchè ci son tendenze sempre diverse
per esempio sul cacao negli ultimi giorni di vita del fronth month tendevano ad andare sempre in backwardation sui mesi più vicini, sul luglio-settembre qualche settimane fa hanno addirittura fatto gli sboroni andando a premio di 120 punti, una cosa incredibile poi vedi che è successo oggi
sulla soia n-x q-x , quest'anno è andata fiacca per i fondamentali bassi perchè se vai a vedere gli altri anni c'erano stati dei movimenti spettacolari
insomma ci sono sì delle soglie , ma se il trend o i fondamentali si fanno forti tutto viene sconvolto, per cui gioco forza ci si deve regolare sempre sul momento