ciao
il massimo che sono riuscito a fare coi miei miseri mezzi è il grafo che confronta un derivato del BCOM col eurusd.
la correlazione, anche se altri fattori non la rendono perfetta quantitativamente, è straordinariamente puntuale.
Se guardo il grafo che hai postato e un grafo eurusd ventennale, trovo che la correlazione è più che mai valida: 2000-2008 è il periodo di ascesa per economia e comm.
Nov 2008 parte il qe1 e si sgancia sp500 dalla correlazione, ma non eurusd. sp500 si sgancia anche dalla correlazione con gli altri indici mondiali.
La divergenza si riassorbirà se il mercato vedrà il bluff di questa manipolazione...o se la manipolazione avrà ragione del corso naturale delle cose....se la manipolazione si fermerà...visto che a turno tutti ne fanno un pò.
Se vogliamo giudicare gli effetti dei qe sulla base dei riflessi mostrati dall'indice commodity possiamo tranquillamente dire che hanno fallito miseramente. L'economia è crollata e gli indici sospesi per aria tentano solo di ingannarci. A vederla così la div si può ricomporre in un solo modo
