Trading system cloud. Qualcuno si è interessato?

[Piedi a Terra]

Qualcuno ha mai pensato alla possibilita' di scrivere/usare/condividere dei trading system cloud ?

Penso a coloro che si spostano di frequente, ad esempio rappresentanti, commessi viaggiatori,etc, financo professori ed insegnanti, che abitualmente al mattino insegnano e al pomeriggio sono a casa o viceversa. Il problema del cloud insorge con i trading system che presentano la necessita' di raccolta di un flusso periodico, anche con frequenza di campionamento non elevate, di dati elaborati stand alone che poi a loro volta generano segnali di trading system.

Come unico esempio suggerisco il caso di un trading system basato sul trading di volatilita' sulle opzioni, con i dati sulle volatilita' storiche e volatilita' implicite che non sono forniti dal mercato.

Qualcuno sta usando Aptionscript ? Oppure Office 365 ? Le librerie in cloud (dll, xla) funzionano bene ? E nel caso di strategie scalabili, il cloud assicura una eccellente condivisione dei segnali a tutti coloro che sono autorizzati ad accedere oppure il cloud e' limitato da problemi di banda ?

Grazie anticipate di eventuali interessamenti o risposte.

 

[reef]

Qualcuno ha mai pensato alla possibilita' di scrivere/usare/condividere dei trading system cloud ?

Penso a coloro che si spostano di frequente, ad esempio rappresentanti, commessi viaggiatori,etc, financo professori ed insegnanti, che abitualmente al mattino insegnano e al pomeriggio sono a casa o viceversa. Il problema del cloud insorge con i trading system che presentano la necessita' di raccolta di un flusso periodico, anche con frequenza di campionamento non elevate, di dati elaborati stand alone che poi a loro volta generano segnali di trading system.

Come unico esempio suggerisco il caso di un trading system basato sul trading di volatilita' sulle opzioni, con i dati sulle volatilita' storiche e volatilita' implicite che non sono forniti dal mercato.

Qualcuno sta usando Aptionscript ? Oppure Office 365 ? Le librerie in cloud (dll, xla) funzionano bene ? E nel caso di strategie scalabili, il cloud assicura una eccellente condivisione dei segnali a tutti coloro che sono autorizzati ad accedere oppure il cloud e' limitato da problemi di banda ?

Grazie anticipate di eventuali interessamenti o risposte.

Ciao P.A.T., sollevi diverse questioni. Vado in ordine sparso, ma per complessità crescente.

1) Se vuoi avere un simil-foglio-elettronico nella nuvola, quello di google docs funziona bene. All'interno del foglio (accessibile via nuvola, anche su smartphine vari) puoi creare dei link ai dati in tempo reale (o quasi...), ad esempio con google finance, per stare in casa google. Inoltre è disponibile un versatile linguaggio di programmazione (google apps) per funzioni evolute. Un foglio elettronico con propria fonte dati dati (limitata ai principali titoli dei principali mercati) risponde ai tuoi requisiti?

2) Puoi affittare uno spazio server con php+mysql con pochi euro (es. aruba). Devi poi creare le pagine in linguaggio php per alimentare il DB dati MySQL e creare altre pagine php per postprocessare i dati a fini TS.

3) Oppure puoi utilizzare un vero e proprio server virtuale remoto (es. amazon) e installarci ciò che ti serve. Ad esempio quanto citato al punto 2 più le API di Interactive Brokers. Oppure Windows con .NET e script javascript, oppure java, matlab, ecc. E accedere a questo server remoto attraveso VNC o Terminal Server.

Se vuoi approfondire questi argomenti penso ci siano diversi esperti che bazzicano qui.

 

[reef]

1) Se vuoi avere un simil-foglio-elettronico nella nuvola, quello di google docs funziona bene. All'interno del foglio (accessibile via nuvola, anche su smartphine vari) puoi creare dei link ai dati in tempo reale (o quasi...), ad esempio con google finance, per stare in casa google. Inoltre è disponibile un versatile linguaggio di programmazione (google apps) per funzioni evolute. Un foglio elettronico con propria fonte dati dati (limitata ai principali titoli dei principali mercati) risponde ai tuoi requisiti?

Qui un esempio dell'1: ETF Timing Model
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am6EcpbumAYodFFGZDBPY0txS2trX3YyQzVwRkxXSWc&hl=it#gid=1

 

[Piedi a Terra]

Grazie della risposta.

Ciao P.A.T., sollevi diverse questioni. Vado in ordine sparso, ma per complessità crescente.

1) Se vuoi avere un simil-foglio-elettronico nella nuvola, quello di google docs funziona bene. All'interno del foglio (accessibile via nuvola, anche su smartphine vari) puoi creare dei link ai dati in tempo reale (o quasi...), ad esempio con google finance, per stare in casa google. Inoltre è disponibile un versatile linguaggio di programmazione (google apps) per funzioni evolute. Un foglio elettronico con propria fonte dati dati (limitata ai principali titoli dei principali mercati) risponde ai tuoi requisiti?

Idee e progetti tramite il cloud ce ne sono molti.

Non sono affatto un esperto di clouding, ma inizio da qualche tempo a considerarne l'opportunita'.

L'esempio iniziale che avevo proposto nasceva dalla necessita' di raccordo tra una base di dati e a cui l'utente potrebbe accedere da diversi strumenti (smartphone e postazioni mobili private, home computer, collegamenti in wireless), istanza che Google Docs gia' permette, con modalita' di accesso relativamente comode come tu suggerisci.

Piu' complicata appare la possibilita' di collezionare e reperire online dati abitualmente non forniti da banche pubbliche di dati (esempi classici sono gli storici e le quotazioni real time) ma oggetto di elaborazioni personalizzate. Pensavo inizialmente al reperimento della volatilita' implicita sulle opzioni, dato che uno deve portare abitualmente con se' su supporti diversi quando cambia l'hardware, per non perdere la continuita' e la progressivita' della base di dati sulla quale avviene l'elaborazione richiesta. Ovviamente in questo caso occorrerebbe che in remoto risiedesse anche un vero e proprio programma (Google Apps) , che puo' essere una libreria compilata, oppure una funzione predefinita dall'utente, etc.

Infine potrebbe in futuro nascere per una comunita' la necessita' di conoscere in cloud un indice particolare, utile per ristabilire la continuita' con il passato.

Come immagino gia' saprai, sugli indici da anni si sta combattendo una grossa battaglia perche' ci sono degli enormi interessi sottostanti.

Vengono costruiti molti indici di borsa poco utili se non addirittura fraudolenti (esempio gli indici di borsa con target di volatilita' controllata), mentre altri indici vengono abbandonati, nella totale indifferenza verso le esigenze del piccolo risparmiatore che non riesce a far sentire la sua voce di protesta.

Per fare dei nomi e dei fatti precisi e non rimanere nel vago, segnalo la scomparsa dell'unico indice italiano importante, ovvero l'indice successore del Comit Total Return che comprendeva la capitalizzazione sul continuo dei dividendi. Interessi di mercato hanno voluto che tale indice venisse depennato senza spiegazioni e senza darne motivo, perche' nel frattempo iniziava a fiorire in Italia la ricca industria dei prodotti strutturati che per qualche anno avrebbe poi prosperato (della serie: io mi tengo i dividendi e con un CPPI alla scadenza ti riconosco almeno la protezione del capitale).

Un altro utilissimo indice che e' stato ritirato era l'indice del mercato serale, il cosiddetto "Mibtel serale", che forniva indicazioni preziosissime sulle famose strategie "night and day" di cui a lungo si e' parlato in questo forum. Anche per questo motivo io comunque continuo a collezionare l'indice Mibtel serale tick by tick, indifferente alle decisioni che vengono dal LSE. L'ideale per chi effettua strategie night and day sarebbe poterlo fare girare in cloud, cosi' da permettere fino alle 20:30 la consultazione dell'ex Mibtel serale con lo spread che presenta rispetto ai mercati americani

Idee e proposte per il cloud, come vedi, ce ne sono di tutti i tipi.

Alla prossima

 

[reef]

Idee e proposte per il cloud, come vedi, ce ne sono di tutti i tipi.
Alla prossima

Ci sono esempi realizzati, non molto lontano da qui (Area Obbligazioni).
Inizialmente c'era un foglio google docs alimentato dalle quotazioni OTC delle obbligazioni perpetue. I limiti del sistema erano diventati tangibili, proprio quando si è capito che il sistema doveva essere gestito in "comunità".

Allora è stato realizzato un progetto di alimentazione utilizzando la tecnologia di cui al punto 3 qui sopra. Quelli che ora sono solo delle tabelle, vengono generate sia partendo dall'invio di files da parte dell'utente, sia collegandosi alle più disparate fonti dati (testati datiOK, google finance, yahoo finance, svariati TOL...)

L'aspetto interessante è che ogni utente della comunità può alimentare il sistema direttamente, senza necessità di interazioni. I prodotti realizzati sono:
- MYPF - Perpetual bonds - Obbligazioni perpetue tabella delle obbligazioni perpetue censite dall'utente Mais78 e aggiornate con le quotazioni da un paio di utenti
- MYPF - Perpetual bonds - Foglio Negus tabella delle obbligazioni perpetue dell'utente negusneg, con le quotazioni aggiornate dal foglio precedente
- MYPF - CDS tabella dei cds aggiornata da un altro utente
- MYPF - SCREENING tds tabella delle quotazioni dei tds, con alcuni indicatori di prova, aggiornata in automatico tutte le sere
- MYPF - SCREENING ftmib
MYPF - SCREENING italy
MYPF - SCREENING europe
che riportano i prezzi e alcuni indicatori delle equity (FTSEMIB, paniere italiano, paniere europeo), aggiornati in automatico tutte le sere.

Tutti i records sono ordinabili cliccando sull'intestazione della rispettiva colonna (ascendente e discendente)

Ovviamente è solo l'inizio. Con opportune "fonti dati" e algoritmi in output, questo sistema è analogo a quanto hai in mente?

 

[Piedi a Terra]

Non posso che complimentarmi con la vostra capacita' organizzativa, che vi pone a livelli di eccellenza assoluta tra tutte le comunita' web italiane.

 

[Piedi a Terra]

Ovviamente è solo l'inizio. Con opportune "fonti dati" e algoritmi in output, questo sistema è analogo a quanto hai in mente?

Beh, io provengo da altre esperienze professionali come la finanza d'impresa e assai lontane dal mondo dell'AT, che frequento da anni, ma che conosco ben poco rispetto a tutti voi.

Avrei in mente vari progetti come la costruzione e la messa a disposizione pubblica online di nuovi indici, ma forse il progetto e' ad uno stadio troppo prematuro.

Esempi

1) indice total return Borsa italiana, cioe' comprensivo di dividendi
2) indice top trader, ovvero un indice che catturi l'ampiezza delle escursioni giornaliere dei mercati (ovviamente nei periodi in cui lo short e' consentito, altrimenti vale il differenziale tra l'open e la max escursione positiva intraday) per fornire un benchmark anche ai top trader, che sentono il bisogno di un benchmark per le loro performance
3) indice MIB40 serale comparato ai mercati americani, per poter permettere l'effettuazione di strategie "night and day" anche ai "dopolavoristi", che ritornano tardi dall'ufficio dopo le 17:30
4) progetto di attualizzazione per la valorizzazione al fair price di (tutte ?) le obbligazioni strutturate presenti sul mercato (RBS, Barclays, UBS, IWBank, etc) attraverso la scomposizione nella componente obbligazionaria valutata some spread sui CDS e la componente derivativa valutata come fair price dell'opzione embedded nella strutturata.
5) fair price certificati sul mercato

Il 4 e' probabilmente il settore di ricerca in assoluto oggi piu' promettente in Italia, perche' con la crisi di liquidita' del settore bancario e la conseguente fuga dalle obbligazioni bancarie in vari casi si possono acquisire al solo costo della componente obbligazionaria delle scommesse a costo zero sull'andamento di indici e borse.

Occorrerebbe pero' la creazione di un team con un medio livello di competenze su motori Montecarlo, processi Hull White, opzioni one touch.imho non servono competenze eccelse perche' le strutturate sul mercato (MOT) sono prodotti relativamente semplici e tutto sommato facilmente prezziabili come somma di componente obbligazionaria + opzione. Creato il modello plausibile, poi il prg. del fair price girerebbe da solo, senza piu' alcun ausilio di interventi manuali.

Questo e' il futuro, ma ci sono innanzitutto i limiti del presente.
Al momento sarei interessato a conoscere prima di tutto i rischi sulla privacy e del diritto intellettuale del fenomeno cloud, ancora agli albori.

C'e' da fidarsi a mettere un programma sulla nuvola ?
E se il provider ti soffiasse la proprieta' intellettuale ?

C'e' da fidarsi a mettere i dati personali sulla nuvola ?
E se il provider-host li divulgasse?

 

[reef]

Non posso che complimentarmi con la vostra capacita' organizzativa, che vi pone a livelli di eccellenza assoluta tra tutte le comunita' web italiane.

E' un onore ricevere i complimenti da uno dei più competenti "nick" dei forum finanziari Il merito, ovviamente, va ad un gruppo che è riuscito a compattarsi su alcuni obiettivi raggiungibili e riesce a garantire costanza nel servizio.

Questo e' il futuro, ma ci sono innanzitutto i limiti del presente.
Al momento sarei interessato a conoscere prima di tutto i rischi sulla privacy e del diritto intellettuale del fenomeno cloud, ancora agli albori.

1. C'e' da fidarsi a mettere un programma sulla nuvola ?
2. E se il provider ti soffiasse la proprieta' intellettuale ?
3. C'e' da fidarsi a mettere i dati personali sulla nuvola ?
4. E se il provider-host li divulgasse?

Partiamo dalla fine.
Il cloud non è agli albori, è assolutamente maturo. Ormai è incluso nelle ultime versioni dei sistemi operativi. Abbozzo alcune risposte telegrafiche e una considerazione

1. C'è da fidarsi "abbastanza", ma tenendo presente che qualcuno potrebbe venire in possesso dei tuoi dati.
2. E' reato. Ma è difficile dimostrarlo e trovare il colpevole.
3. Vedi la 1.
4. E' reato. Ma è più facile dimostrarlo (con qualche trucco).

Ci sono alcuni trucchetti che si possono utilizzare per tracciare eventuali manomissioni. Ma sarebbe lungo affrontare questo tema.
Per quanto mi riguarda, alcuni miei codici girano esclusivamente sul PC di casa, per cui ho attivato una flusso tra i server remoti e il PC di casa, che accetta files di input e genera files di output. Questa tecnica potrebbe essere più che sufficiente per i tuoi scopi.

1) indice total return Borsa italiana, cioe' comprensivo di dividendi
2) indice top trader, ovvero un indice che catturi l'ampiezza delle escursioni giornaliere dei mercati (ovviamente nei periodi in cui lo short e' consentito, altrimenti vale il differenziale tra l'open e la max escursione positiva intraday) per fornire un benchmark anche ai top trader, che sentono il bisogno di un benchmark per le loro performance
3) indice MIB40 serale comparato ai mercati americani, per poter permettere l'effettuazione di strategie "night and day" anche ai "dopolavoristi", che ritornano tardi dall'ufficio dopo le 17:30
4) progetto di attualizzazione per la valorizzazione al fair price di (tutte ?) le obbligazioni strutturate presenti sul mercato (RBS, Barclays, UBS, IWBank, etc) attraverso la scomposizione nella componente obbligazionaria valutata some spread sui CDS e la componente derivativa valutata come fair price dell'opzione embedded nella strutturata.
5) fair price certificati sul mercato

Il 4 e' probabilmente il settore di ricerca in assoluto oggi piu' promettente in Italia, perche' con la crisi di liquidita' del settore bancario e la conseguente fuga dalle obbligazioni bancarie in vari casi si possono acquisire al solo costo della componente obbligazionaria delle scommesse a costo zero sull'andamento di indici e borse.

Occorrerebbe pero' la creazione di un team con un medio livello di competenze su motori Montecarlo, processi Hull White, opzioni one touch.imho non servono competenze eccelse perche' le strutturate sul mercato (MOT) sono prodotti relativamente semplici e tutto sommato facilmente prezziabili come somma di componente obbligazionaria + opzione. Creato il modello plausibile, poi il prg. del fair price girerebbe da solo, senza piu' alcun ausilio di interventi manuali.

Dal punto organizzativo è abbastanza semplice, si tratta però di capire come/dove reperire i dati su base periodica e automatica. I codici per pubblicare i dati sono quasi banali.