Trading_Systems: le basi Trading System utilizzando la volatilità implicita

[y2k]

no

Non ho capito perché l'hai piazzato lì così...
Almeno metti quanti punti fa, una minima descrizione... se no che significato ha?

 

[marofib]

Se il TS opera solo LONG, perché sale mentre l'indice scende? lo si può notare nella parte che ti ho evidenziato.
Ciao

se usa l'open puo' anche starci

 

[Sig. Ernesto]

Non ho capito perché l'hai piazzato lì così...
Almeno metti quanti punti fa, una minima descrizione... se no che significato ha?

Perchè avete già tutte le informazioni necessarie.

Il Vix ha potere predittivo sullo SPY? Imho SI. Non posso, ragionevolmente, escluderlo (ergo, lo accetto)

Ci si possono far soldi? Imho SI, e proporzionali al rischio che si intende assumere. COn lo SPY se ne fanno pochi perchè si rischia poco e si ottiene una bassissima deviazione standard con buona decorrelazione dal sottostante. Che è quello che interessa me.

Fate come marofib..su le maniche della camicia e ragionate e forse qualche risultato arriva.

Non vi fidate? Amen.

 

[y2k]

Perchè avete già tutte le informazioni necessarie.

Il Vix ha potere predittivo sullo SPY? Imho SI. Non posso, ragionevolmente, escluderlo (ergo, lo accetto)

Ci si possono far soldi? Imho SI, e proporzionali al rischio che si intende assumere. COn lo SPY se ne fanno pochi perchè si rischia poco e si ottiene una bassissima deviazione standard con buona decorrelazione dal sottostante. Che è quello che interessa me.

Ok.. questo non giustifica il tipo d'intervento..
Non sto criticando solo il fatto che l'hai buttato lì, ma anche che messo così non è di nessun valore aggiunto..

Tu un po' parli al plurale e un po' ti rivolgi a me..
Per quanto mi riguarda... ho forse mai scritto che non si può fare un TS con l'aiuto del VIX o che non ci si possono fare soldi? Mi sembra che se così fosse non avrei aperto questo thread e non cercherei di fare un TS...

Fate come marofib..su le maniche della camicia e ragionate e forse qualche risultato arriva.

Non vi fidate? Amen.

Da quanto mi risulta, anche se non devo renderne conto a nessuno, mi sembra di essere l'unico, in questo thread, che si è rimbragato le maniche e ha postato qualcosa di concreto..

"Non vi fidate?".. a chi stai parlando?

Sinceramente io non ti capisco..

 

[marofib]

Per il momento non ho intenzione di pubblicare il codice del TS quindi, se qualcuno reputa che io mi trovi nella sezione sbagliata mi sposterò in Piazza Affari.
Ora posto solo il pezzetto finale del grafico e della equity line, solo per capire dove siamo oggi.

Ciao

non te la prendere pero'
premetto che fai bene....ma non guardare male Ernesto perche' fa altrettanto
che poi ....sarebbe la 1a volta

 

[y2k]

non te la prendere pero'
premetto che fai bene....ma non guardare male Ernesto perche' fa altrettanto
che poi ....sarebbe la 1a volta

Non me la prendo..
Di Ernesto non posso dire niente di negativo.. figurati che seguivo il Thread di Starca e mi ha anche postato, il codice per Metastock...
Aprendo questo thread ho cercato qualche aiuto.
E' vero che non ho postato il codice del TS ma è anche vero che non ho chiesto il codice di altri..
Tra i motivi per cui ho aperto il thread c'era anche il problema sulle performance dal 2003 al 2007 e non l'ho ancora risolto...

I miei ultimi post non erano diretti al Sig. Ernesto ma al suo intervento..
Anzi, le poche volte che ho interloquito con lui mi è sembrato una persona disponibile..
Ciao

 

[y2k]

Ho lavorato un po' sul TS, modificando un paio di regole, e penso di aver fatto un passo avanti.
Ho migliorato sia il periodo 2003/2007 che il periodo successivo, ora il TS e molto più equilibrato, ma non so se ho migliorato in termini di volatilità.
Per ora posto al volo un po' di risultati del periodo 2003 /2014.
I valori utilizzati dal 2003 a oggi sono utilizzabili con successo anche nel periodo 1990/2003
Più tardi o domani posterò qualcosa in più
Saluti

2814 Daily Bars 06/01/2003 Through 07/03/2014
In of Market Timing
Total 862
Total 30.36%

TS Profit 1256.5796 Pts
Buy & Hold Profit 949.0300 Pts
Total Trades 141
Trade Efficiency 24.00 %

Profitable Trades
Total 105
Long 105
Short 0

Average Profit 19.7218 Pts
Highest Profit 80.5400 Pts
Lowest Profit 0.6000 Pts
Most Consecutive 9

Unprofitable Trades
Total 36
Long 36
Short 0

Average Loss -22.6169 Pts
Highest Loss -62.2000 Pts
Lowest Loss -0.8800 Pts
Most Consecutive 3

 

[y2k]

Nel nuovo TS, di cui ho postato alcuni dati sopra, a parte alcune modifiche sostanziali, ho inserito una media mobile per filtrare la tendenza.
Di seguito posto la EquityLine e il MaxDD

 

[y2k]

In merito alla correlazione tra VIX e S&P500 (sulla quale, voglio precisare, sono d'accordo con Sig. Ernesto), aggiungo una piccola cosa che ho trovato e ho ci ho fatto qualche test veloce. Adatta a scommettitori dotati di pazienza, tempo e coraggio.
Non è nulla di eccezionale, ma può essere una base di partenza per altri ragionamenti,
Si tratta di questo:
quando la chiusura del VIX è maggiore rispetto alla chiusura precedente di almeno il 20% si acquista l'S&P500, sempre in chiusura (ammesso che sia possibile), e lo si vende alla chiusura del giorno successivo.
Ecco i risultati:

6094 Daily Bars 08/01/1990 Through 07/03/2014
In of Market Timing
Total 75
Total 1.23%

TS Profit 569.6198 Pts
Buy & Hold Profit 1524.2500 Pts
Trade Summary
Total Trades 75
Trade Efficiency 15.00 %

Profitable Trades
Total 50
Long 50
Short 0

Average Profit 15.5406 Pts
Highest Profit 58.3500 Pts
Lowest Profit 0.4000 Pts
Most Consecutive 8

Unprofitable Trades
Total 25
Long 25
Short 0

Average Loss -8.2964 Pts
Highest Loss -24.7200 Pts
Lowest Loss -0.6100 Pts
Most Consecutive 2

 

[Sig. Ernesto]

Bravo y2k.

Un consiglio:

sti broccoli nn si meritano una fava..stanno li a sbavare per qualche spunto che a loro manca. Confrontati con marofib, che è molto sveglio e ha capito.