Buonasera,
ho portato a termine una prima versione del TS.
I segnali sono in chiusura di giornata e gli ingressi all'apertura del giorno successivo.
Si basa sull'incrocio di un segnale proveniente dal VIX ed un altro proveniente dal S&P500. Opera solo LONG.
Essendo una prima versione non ho aggiunto alcuna commissione né slippage, mi interessa verificare per un po' di tempo se i segnali continuano ad essere validi.I prezzi di ingresso e di uscita sono quelli dell'Indice.
Qualcuno penserà ad effetti speciali ma a me piace lavorare coi numeri e quindi posterò numeri e grafici..
https://www.youtube.com/watch?v=S3RuTgdhk3A
Ho elaborato il TS nel periodo 2003/2013. Dopodiché ho applicato il TS ottenuto al periodo che va dal 1990 al 2003 ottenendo risultati superiori.
Non è eccezionale nel periodo 2003/2007 dove non coglie tutto il rialzo dell'indice ma mi ritengo piuttosto soddisfatto.
Trade Profit/Loss 91/68
Avg. Profit/Avg. Loss 1.94
Dal 1990 ad oggi ha fatto circa 165 punti meno dell'Indice
TS Profit 1359.1098 Pts
Buy & Hold Profit 1523.2400 Pts
con una presenza a mercato di 4339 giorni su 8823 pari al 49.18% ed una una deviazione standard di circa 1/3 rispetto a quella dell'indice.
Per ora posto solo questi dati.
Sono graditi i commenti "costruttivi", anche negativi purché finalizzati ad apportare migliorie al TS.
Per il momento non ho intenzione di pubblicare il codice del TS quindi, se qualcuno reputa che io mi trovi nella sezione sbagliata mi sposterò in Piazza Affari.
Ora posto solo il pezzetto finale del grafico e della equity line, solo per capire dove siamo oggi.
Ciao