Trading System sull'indice S&P/MIB

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Forumer storico
Ricevendo e-mail riguardanti il trading system generatore di segnali che utilizzo e la mia conseguente operatività, colgo l’occasione scrivendo sul ‘FORUM’ di ‘INVESTIRE OGGI’, di dare il mio piccolo contributo oltre che rispondere a chi cortesemente mi ha scritto.
E’ ovvio che quanto segue viene scritto solo a carattere personale e non vuol essere nulla di più.

Perché un trading system overnight e perché il future S&P/MIB ?

Operare in borsa, quindi investire in modo profittevole il proprio denaro, richiede un impegno costante sia mentale che di tempo.
Molte sono le possibilità di investimento : azioni, derivati, covered warrant, ecc.; ogni investitore e trader ha vissuto le sue esperienze.
Studiare l’andamento del mercato, capire se la fase è di rialzo o di ribasso, di accumulo o di distribuzione, di toro o di orso, ed agire di conseguenza in modo remunerativo sul tipo di investimento che si è scelto, porta a varie considerazioni.
Ad esempio, se si è scelto l’investimento azionario occorrerà probabilmente seguire l’andamento di più azioni contemporaneamente; più sono le azioni seguite e più il lavoro di analisi ed operatività aumenta.
Un altro aspetto non secondario di un investimento è quello di avere la possibilità di operare sia al rialzo che al ribasso, cosa non possibile con alcuni prodotti finanziari.
Diventa quindi a mio parere importante la scelta del tipo di investimento e la costruzione di un trading system che lo renda profittevole.
Partendo da considerazioni di carattere generale, ho sempre più approfondito l’analisi fino a scegliere di lavorare con l’indice S&P/MIB ed il suo future.
Il primo motivo è che l’indice S&P/MIB raggruppa i 40 titoli principali del listino; da qui il vantaggio di concentrare le mie risorse mentali e di analisi finanziaria su di un unico tipo di investimento speculativo.
Segue poi la semplicità e facilità di contrattazione; la possibilità di operare al rialzo o al ribasso; la possibilità di operare intraday od overnight.
Vista la limitata disponibilità di tempo dovuta agli impegni di lavoro, la mia scelta è stata quella di costruire un trading system affidabile che desse segnali della durata di più giorni sfruttando l’overnight.
Iniziando ad analizzare le serie storiche sul future del MIB30, dopo diversi studi e simulazioni è nato il trading system generatore di segnali a cui ho dato il nome “MABAN”; i segnali possono essere di tipo LONG o SHORT o FLAT con validità di più giorni.
Con l’avvento del future sull’indice S&P/MIB il trading system generatore di segnali “MABAN” è stato completamente rivisto e ribilanciato, passando inoltre dalla fase di test a quella operativa.
Al momento i risultati statistici e sul campo sono incoraggianti.

Buona giornata al FORUM.
 
Nei giorni scorsi ho rianalizzato e riverificato il Trading System “MABAN”. Scrivo le mie personali considerazioni nella speranza di dare il mio contributo, positivo o negativo, al FORUM.

A partire dal 13/08/2005 quando l’indice S&P/MIB chiuse a 26.198, il trend principale del Trading System è sempre stato di intonazione rialzista.
Le chiusure dell’indice S&P/MIB dei giorni 11/01/2005 e 12/01/2005 scorsi hanno portato alla rottura di questo trend di fondo del Trading System; da qui le verifiche.
Analizzando i dati ed i grafici del Trading System, ho valutato tre possibili scenari (negativo, neutro, positivo) per il mio prossimo futuro.
Il primo scenario è che si sia conclusa la parte sinistra di un testa e spalla, e che il completamento con la parte destra riporti l’indice S&P/MIB prima verso i 28.500/28.000 e poi, in caso di forte negatività dei mercati finanziari, verso i 26.500/26.000.
Il secondo scenario è l’inizio di un periodo di movimento laterale dell’indice S&P/MIB, probabilmente una fase di accumulazione vista in un’ottica di possibile ripresa generale dell’economia.
Il terzo scenario è un breve movimento laterale, utile per mettere a posto le idee e le posizioni, e che faccia da piede ad un nuovo rialzo dei mercati fino a 35.000/36.000.
Ovviamente, non avendo la sfera di cristallo, solo il mercato potrà dare la conferma o la smentita ai miei pensieri.
Il Trading System, da parte sua, ne seguirà l’andamento alla ricerca dei giusti segnali.

Buona giornata al FORUM.
 
Visto l’andamento dell’indice S&P/MIB nelle ultime settimane, il terzo scenario di cui scrivevo sembra quello più probabile a verificarsi.
Riporto di seguito la statistica delle operazioni che ho effettuato da quando eseguo i segnali del mio Trading System “MABAN” sull’indice S&P/MIB, con i risultati ottenuti. Le operazioni che ho fatto riguardano un contratto MiniFib, e per il conteggio ho considerando sempre il valore di apertura del MiniFib nel giorno del segnale (che comunque ho sempre eseguito entro la giornata). I segnali flat non sono conteggiati come segnali, ma considerati come tempo trascorso (i soldi fermi costano).


Totale Media Media Totale Totale Totale Totale Max Buo Max Ga Max Fal Max Los
spese buoni falsi.... buoni. falsi.... gain... loss... consec.. consec. consec. consec.
158 .... 377 .... -78 .... 13 ....... 9 . 4895 .. -705..... 2 ....... 1210 ..... 1 ...... -220


Totale Totale % buoni % falsi.. gain/loss gain/loss gain/los Utile.. Trade Gain
segnali gain su totale su totale massimo media.... consec.. netto giorni. giorno
22...... 4190 .... 59,09.. 40,91... 2,886..... 4,807..... 5,500... 4032.. 165 .. 24,44

Buona giornata al FORUM. :)
 

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