Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011)

[stefanofabb]

 

[clary]

secondo me non è il modo corretto di operare e mi spiego perchè...
se uno fa scalping ossia appena vede un +1 1.5% vende e si prende il gain e quando scende si cassettizza un -10% e oltre secondo me si tagliano i profitti e si fanno correre le perdite (esattamente il contrario di quanto dovrebbe avvennire)

se uno cassetta vendere con un +1.5% è altrettanto sbagliato.

beninteso che operativamente può dare soddisfazione nel breve ( e infatti chi ne ha approfittato nei giorni precedenti la riunione europea) ha guadagnato se ha prontamente venduto, e invece se avesse tenuto sarebbe ritornato sui suoi prezzi.
Io sinceramente aspetto che si formi un minimo crescente rispetto ad adesso e proverei l'acquisto sulla rottura dei massimi precedenti se le notizie e i book cambiassero intonazione.

non vendo in perdita il mio 75% del portafoglio perchè:
-20% scadenza 2012
-20% scadenza 2013
-20% scadenza 2014
-10% scadenza 2015
in prevalenza cct e btp brevissimi (2012-2013)
-5% scadenza 2019 e 2021

Sinceramente penso (e i prezzi al momento confermare questa teoria) che i brevi non dovrebbero scendere molto
Inoltre in caso di rapide inversioni non riuscirei a rientrare.

Aspetto una configurazione (grafica e di notizie) per entrare in tranche soprattutto su btp-i 2021 e cct 2014 - 2017.
Questo anche a prezzi maggiori di adesso, ma lo faccio per portare in scadenza o vendere cmq. con un buon % di gain

Si puoi anche avere ragione. Ma per recuperare il loss virtuale che ho con i miei titoli scadenza 2017 + 2021 + 2037 + 2041 .. appena ho 100-200-400 euro di profitto inizio ad intascarmeli e poi rientro ...... se poi rimango incastrato come con il 2017 + 2021 + 2037 non importa .. sono disposto, almeno per ora, a portarli a scadenza ....... siccome oggi sono a 98 e domandi sono a 73 ....... e purtroppo cerco sempre di stare informato minuto per minuto, per quel che mi riesce e per quel che ne capisco, appena posso e mi accontento e mi soddisfa il gain esco .. altrimenti sto dentro.

Sinceramente per un altr'anno vorrei cambiare metodologia di investimento, sempre che riesco a recuperare il loss con le cedole e con dei rialzi per uscire almeno a zero.

Voglio avere solamente 2 titoli con lotti più elevati per ciascun titolo in modo da ricevere cedole più alte e se mi capita di tradare anche l'1% portare a casa somme più consistenti di quelle che mi capitano ad oggi.

Inoltre voglio prendere due/tre titoli che abbiano scadenze di cedole che mi copra un po' meglio i mesi dell'anno, in modo da avere un flusso costante ogni tot mesi.

Magari sbaglio a non diversificare bene come ora .. ma preferisco tradare con profitti più cospicui o cassettizzare con cedole più cospicue.

 

[stefanofabb]

Si puoi anche avere ragione. Ma per recuperare il loss virtuale che ho con i miei titoli scadenza 2017 + 2021 + 2037 + 2041 .. appena ho 100-200-400 euro di profitto inizio ad intascarmeli e poi rientro ...... se poi rimango incastrato come con il 2017 + 2021 + 2037 non importa .. sono disposto, almeno per ora, a portarli a scadenza ....... siccome oggi sono a 98 e domandi sono a 73 ....... e purtroppo cerco sempre di stare informato minuto per minuto, per quel che mi riesce e per quel che ne capisco, appena posso e mi accontento e mi soddisfa il gain esco .. altrimenti sto dentro.

Sinceramente per un altr'anno vorrei cambiare metodologia di investimento, sempre che riesco a recuperare il loss con le cedole e con dei rialzi per uscire almeno a zero.

Voglio avere solamente 2 titoli con lotti più elevati per ciascun titolo in modo da ricevere cedole più alte e se mi capita di tradare anche l'1% portare a casa somme più consistenti di quelle che mi capitano ad oggi.

Inoltre voglio prendere due/tre titoli che abbiano scadenze di cedole che mi copra un po' meglio i mesi dell'anno, in modo da avere un flusso costante ogni tot mesi.

Magari sbaglio a non diversificare bene come ora .. ma preferisco tradare con profitti più cospicui o cassettizzare con cedole più cospicue.

il tuo ragionamento sottolineato figura come una minus valenza ;se vendi in pari con la cedola implicita.ci sarebbe da dire che se riusciamo a recuperare le perdite virtuali in meno tempo, c'è la possiblità di uscire in gain ,avendo un pizzico di pazienza ,tenendo.non ho mai preso in considerazione la cedola vs gain. ciao

 

[Arpagonzo]

Grazie per le risposte, mi par di capire che i bund non è che siano delle buone occasioni (è che ogni tanto, leggendo sul fol, vedo qualcuno che si "copre" con i krukki, e allora mi è venuta voglia).

@g.ln
Ho fatto molte entrate (per mediare), alcune uscite (una con loss di 500 euro perchè HO LETTO MALE LA TABELLA DI FINECO... che nel prezzo di carico NON METTE il coeff. di indicizzazione ma solo nel valore di carico). Non penso di aver mai preso i minimi purtroppo anche se sul 37 e st21 sto manovrando bene.

 

[spx]

Buongiorno a tutti,

Se uno ha in ptf solo btp ma volesse coprirsi con dei bund, quali scadenze mi consigliereste? Sarei interessato a bund acquistabili tramite fineco.

Grazie

Rientro ora ARPA, il tuo ragionamento non fa una piega se credi che il Bund abbia ancora vette da scalare o se vuoi solamente destinare parte del portafoglio ad un asset 'rifugio'.
Nel primo caso io vedo il limite di un'entrata sui massimi o quasi, con probabile ritracciamento nel prossimo futuro che (io spero) potrebbe essere vicino. Nel secondo caso, ed è anche una mia preoccupazione, io ho optato (prendendoli sulla debolezza sfruttando i rimbalzi dei Btp) per una parte del ptf su una obbligazione Zc BEI e il BAR19 6% e una cifra parcheggiata su un CD facilmente liquidabile e recuparabile in un paio di giorni.
Ci sono obbligazioni legate appunto all'andamento del Bund (Rbs,Bar)...conviene però prenderci posizione non ora (forse ai massimi) ma durante un EVENTUALE rimbalzo dei ns.Tds. Questo è il mio pensiero.
Per quanto riguarda invece quale BUND acquistare ...non li conosco per cui passo.

 

[TOKEN]

Grazie per le risposte, mi par di capire che i bund non è che siano delle buone occasioni (è che ogni tanto, leggendo sul fol, vedo qualcuno che si "copre" con i krukki, e allora mi è venuta voglia).

@g.ln
Ho fatto molte entrate (per mediare), alcune uscite (una con loss di 500 euro perchè HO LETTO MALE LA TABELLA DI FINECO... che nel prezzo di carico NON METTE il coeff. di indicizzazione ma solo nel valore di carico). Non penso di aver mai preso i minimi purtroppo anche se sul 37 e st21 sto manovrando bene.

non può essere una buona occasione guadagnare x li e spendere xy qui, diverso è comprare per gainare... ma per ciò inutile sprecare parole ....capisci come la vedo io

 

[stefanofabb]

grafici btp

 

[stefanofabb]

Euro mts.indici di performance

Dati al:28-07-2011
Average
-------------------------
Indice Valore Duration Coupon Maturity Yield
---------------------------------------------------------------
EMTX 1-3 Y 154,38 1,95 3,82 2,02 3,13
EMTX 3-5 Y 163,77 3,65 3,72 3,92 3,58
EMTX 5-7 Y 169,62 5,20 4,20 5,86 3,97
EMTX 7-10 Y 169,73 7,29 3,98 8,57 4,43
EMTX 10-15 Y 168,23 9,10 4,73 11,88 4,96
EMTX +15 Y 180,90 13,99 5,07 23,37 4,66
EMTX Global 165,20 6,33 4,17 8,55 4,34
EMTXi 181,54 8,15 2,04 9,64 2,24
EMTX 15-25 Y 181,90 12,32 5,60 19,32 4,73
EMTX +25 Y 178,13 16,37 4,30 29,18 4,58
***************************************************************
* EMTX : EuroMTS Governement bond index
* EMTXi: EuroMTS Inflation linked index
***************************************************************

 

[Arpagonzo]

Ciao spx, ciao Token,

Ovviamente il mio discorso di copertura è per usi futuri, di certo non adesso dato che i "rifugi"sono belli altini.

Tutto il mio discorso era in ottica di trade, interessante comunque un discorso da cassetto/protezione/diversificazione, mi documenterò.

Arpa

 

[g.ln]

BTP in recupero in chiusura

I supporti hanno tenuto:

""MILANO, 28 luglio (Reuters) - Chiusura negativa per il
mercato obbligazionario italiano, che riduce le perdite nel
finale, nella giornata in cui il Tesoro ha collocato quasi tutto
l'ammontare in asta per i titoli a medio lungo termine, con
rendimento in deciso rialzo. "A soffrire di più è stata la parte breve della curva,
in particolare il segmento del 5 anni, è un segnale che il mercato
vede crescere i rischi per il debito italiano nel breve periodo"
spiega un trader di uno di uno maggiori istituti di credito
italiani. Dopo aver allargato fino a 338 punti base su piattaforma
Tradeweb. Il differenziale di rendimento tra
decennale italiano e Bund tedesco, i Btp hanno recuperato parte
delle perdite e lo spread si è stretto a 320 punti base.""

Buona serata, Giuseppe
ps: come si vede bene nei grafici di Stefano!