Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011) (11 lettori)

[Prospero]

Da domani si balla nuovamente:

Borse europee in rosso, pesano timori rallentamento economia in Cina

Finanzaonline.com - 29.6.10/17:58

I principali listini europei hanno chiuso la seduta di oggi in terreno negativo. A penalizzare i mercati hanno contribuito i timori per un rallentamento della congiuntura cinese dopo la revisione al ribasso del leading indicator di aprile da +1,7 a +0,3%. Una decisione che lascia presagire un rallentamento dell´economia di Pechino più marcato delle attese.
A Londra, l'indice Ftse ha terminato a quota 4929 punti, (-2,81%). Maglia nera del listino inglese Rio Tinto (-6,14%), seguita da Xstrata (-5,89%). Nessuna blue chip ha chiuso gli scambi in terreno positivo.
L'indice tedesco Dax ha invece terminato a quota 5966 punti, (-3,1%). Peggior titolo del listino di Francoforte Basf (-5%), seguito da Lufthansa (-4,72%). Nessun titolo guida ha chiuso gli scambi in rialzo.
A Parigi il Cac40 ha terminato a 3442 punti, (-3,76%). Pecora nera a Parigi Credit Agricole (-7,57%), seguita da Bnp Paribas (-6,73%). Nessuna blue chip ha concluso la seduta in terreno positivo.

Sono quelle situazioni in cui ad avere, in mezzo ai nostri Tds, un cippino piccolo, ma proprio piccolo piccolo di un etf bear leva 2 ti viene da dire va beh, se tutto crolla e domani si balla...pazienza, pazienza e pazienza .
Antonio.

 

[troppidebiti]

oggi i nostri tds hanno retto alla grande

un pò sono orgoglioso

 

[tommy271]

Mts: commento mercato titoli di Stato


ROMA (MF-DJ)--Le incertezze sul fronte dell'economia -con il calo di fiducia dei consumatori USA e tutte le borse in rosso- si riflettono sul mercato dei bond. I timori sulle difficolta' delle istituzioni bancarie ma anche sui debiti sovrani allontanano gli operatori dagli investimenti a rischio. In generale i titoli dei paesi periferici accusano il colpo e tendono ad accrescere il differenziale di rendimento rispetto al Bund: se la curva tedesca mostra un chiaro irripidimento, quella italiana mostra un andamento differenziato con cali dei rendimenti sul breve e sul lungo ma situazione inversa sui 10 anni. In questo contesto comunque l'indice EuroMts mostra una crescita di 0,23 rispetto a ieri, e si porta a quota 168,16. Volumi MTS Cash a quota 8 mld, 2,5 su BondVision e oltre 67 mld sul Repo.

 

[MAtteo351]

Confronto Rendimento INUSUALE BTP e CCT?

Ho dati di due CCT e BTO di qualche anno fa ma non riesco a spiegarmi il rendimento diverso. (data valutazione = 2008)

C) BTP 15.04.2012, 4%; gg. godimento: 15/4-15/10; rateo lordo 0,15301; imposta sostitutiva
0,03473; prezzo secco 99,26; Rendimento effettivo lordo a scadenza 4,24%; Rendimento effettivo
netto 3,72%; durata media finanziaria 3 anni e 267 gg; volatilità 3,60%.

D) CCT 1.3.2012, spread 0,15; gg. godimento: 1/3-1/9; cedola in corso 2,10; cedola futura 2,15:
rateo lordo 0,67337; imposta sostitutiva 0,08417; prezzo secco 100,06; Rendimento effettivo lordo
a scadenza 4,32%; Rendimento effettivo netto 3,77%; volatilità 0,48%.

perchè il CCT rende di più nonostante NON abbia il rischio di prezzo?
Quali altre componenti sono causa della differenza di prezzo?

 

[stefanofabb]

Euro mts.indici di performance

Dati al:29-06-2010
Average
-------------------------
Indice Valore Duration Coupon Maturity Yield
---------------------------------------------------------------
EMTX 1-3 Y 155,02 1,61 4,61 1,67 1,54
EMTX 3-5 Y 166,07 3,63 4,11 3,93 2,33
EMTX 5-7 Y 172,87 5,24 3,61 5,83 3,00
EMTX 7-10 Y 173,94 7,00 4,35 8,35 3,71
EMTX 10-15 Y 174,96 9,22 4,77 11,99 4,26
EMTX +15 Y 184,84 14,15 5,14 23,48 4,26
EMTX Global 168,17 6,27 4,44 8,53 3,62
EMTXi 179,77 8,14 2,18 9,80 1,88
EMTX 15-25 Y 185,50 12,73 5,58 19,90 4,24
EMTX +25 Y 182,57 16,70 4,35 29,89 4,29
***************************************************************
* EMTX : EuroMTS Governement bond index
* EMTXi: EuroMTS Inflation linked index
***************************************************************

 

[stefanofabb]

 

[stefanofabb]

 

[stefanofabb]

btp 1 agosto 2021;3,75%.grafico a due anni

 

[stefanofabb]

cct 1 marzo 2017 ind. grafico a quattro mesi

 

[p_dinamite]

Ho dati di due CCT e BTO di qualche anno fa ma non riesco a spiegarmi il rendimento diverso. (data valutazione = 2008)

C) BTP 15.04.2012, 4%; gg. godimento: 15/4-15/10; rateo lordo 0,15301; imposta sostitutiva
0,03473; prezzo secco 99,26; Rendimento effettivo lordo a scadenza 4,24%; Rendimento effettivo
netto 3,72%; durata media finanziaria 3 anni e 267 gg; volatilità 3,60%.

D) CCT 1.3.2012, spread 0,15; gg. godimento: 1/3-1/9; cedola in corso 2,10; cedola futura 2,15:
rateo lordo 0,67337; imposta sostitutiva 0,08417; prezzo secco 100,06; Rendimento effettivo lordo
a scadenza 4,32%; Rendimento effettivo netto 3,77%; volatilità 0,48%.

perchè il CCT rende di più nonostante NON abbia il rischio di prezzo?
Quali altre componenti sono causa della differenza di prezzo?

il cct in realtà non ha reso di +, perchè le cedole sono diminuite...
il cct avrebbe reso di + se le emissioni successive dei bot fossero state in linea con l'ultima cedola in scadenza