Skarso
Forumer attivo
apro un nuovo thread in quanto quello su FI è stato scorrettamente inquinato con grafici voodoo ed argomenti OT da un personaggio molto invasivo . . . 
che “minkia cccentrrano” i grafici voodoo con la logica fuzzy ? nulla proprio nulla . . .
inoltre personalmente non capisco e quindi detesto questi grafici ed i programmi “pacco” che li generano perché – imo - se talvolta spiegano il passato cioè quello che è successo prima, quasi sempre toppano quando si vuole prevedere il futuro . . .
il problema – imo – è che i grafici vanno bene x dati ed eventi deterministici mentre i dati di borsa sono a volte caotici, quasi sempre pieni di noise, direi “casinisti” . . .
x rispondere alla domanda di reef
“al verificarsi delle condizioni, si prendono le uscite yield2 (16.00-Close, ma perchè queste non sono normalizzate?) in corrispondenza delle colonne R-V, cercando il rapporto causa-effetto nei numeri.”
dirò che occorre dare dei valori alle 5 regole corrispondenti alle 5 suddivisioni del rendimento del titolo e ciò viene fatto con una media esponenziale attribuendo a ciascuna regola ogni volta la porzione di risultato ( yield2 ) di sua spettanza
passiamo ora ad esaminare un altro metodo “non convenzionale” di costruire TS, secondo il principio dei Nearest Neighbour ( vicini + vicini ) utilizzato nel file PROVA-FI-NN disponibile come al solito su Dropbox ( x molti ma non x tutti . . .
)
il metodo è abbastanza intuitivo: l’ idea di base è che stati simili nel breve periodo avranno successori ( cioè esiti ) simili
poiché i valori dei successori di stati simili sono noti , questi possono essere utilizzati per predire il valore futuro di stati correnti simili
un esempio in linguaggio Basic, che è simile all’ inglese parlato, chiarirà forse meglio ( o peggio ? . . .
)
For k = 1 to Last
FindNN Input1(), k
R_pevis( 3 + k ) = bestx
Next k
‘
Sub FindNN(fx() As Double, k As Integer)
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim m As Integer
Dim dist As Double
Dim cumx As Double
'
Ultimo = k: Primo = 1
'
BW = 0
For m = 1 To 10
BW = BW + 0.05
j = 0
For i = Primo To Ultimo - 1
If Abs(Input1(k) - Input1(i)) < BW Then
j = j + 1
dist = (1 - Abs(Input1(k) - Input1(i)) / BW)
If j = 1 Then
cumx = dist * Input2(i)
Else
cumx = (1 - Beta * dist) * cumx + Beta * dist * Input2(i)
End If
End If
Next i
If j >= Nvic Then Exit For
Next m
Bestx = cumx
Best0 = j
'
End Sub
che “minkia cccentrrano” i grafici voodoo con la logica fuzzy ? nulla proprio nulla . . .
inoltre personalmente non capisco e quindi detesto questi grafici ed i programmi “pacco” che li generano perché – imo - se talvolta spiegano il passato cioè quello che è successo prima, quasi sempre toppano quando si vuole prevedere il futuro . . .
il problema – imo – è che i grafici vanno bene x dati ed eventi deterministici mentre i dati di borsa sono a volte caotici, quasi sempre pieni di noise, direi “casinisti” . . .
x rispondere alla domanda di reef
“al verificarsi delle condizioni, si prendono le uscite yield2 (16.00-Close, ma perchè queste non sono normalizzate?) in corrispondenza delle colonne R-V, cercando il rapporto causa-effetto nei numeri.”
dirò che occorre dare dei valori alle 5 regole corrispondenti alle 5 suddivisioni del rendimento del titolo e ciò viene fatto con una media esponenziale attribuendo a ciascuna regola ogni volta la porzione di risultato ( yield2 ) di sua spettanza
passiamo ora ad esaminare un altro metodo “non convenzionale” di costruire TS, secondo il principio dei Nearest Neighbour ( vicini + vicini ) utilizzato nel file PROVA-FI-NN disponibile come al solito su Dropbox ( x molti ma non x tutti . . .
)il metodo è abbastanza intuitivo: l’ idea di base è che stati simili nel breve periodo avranno successori ( cioè esiti ) simili
poiché i valori dei successori di stati simili sono noti , questi possono essere utilizzati per predire il valore futuro di stati correnti simili
un esempio in linguaggio Basic, che è simile all’ inglese parlato, chiarirà forse meglio ( o peggio ? . . .
)For k = 1 to Last
FindNN Input1(), k
R_pevis( 3 + k ) = bestx
Next k
‘
Sub FindNN(fx() As Double, k As Integer)
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim m As Integer
Dim dist As Double
Dim cumx As Double
'
Ultimo = k: Primo = 1
'
BW = 0
For m = 1 To 10
BW = BW + 0.05
j = 0
For i = Primo To Ultimo - 1
If Abs(Input1(k) - Input1(i)) < BW Then
j = j + 1
dist = (1 - Abs(Input1(k) - Input1(i)) / BW)
If j = 1 Then
cumx = dist * Input2(i)
Else
cumx = (1 - Beta * dist) * cumx + Beta * dist * Input2(i)
End If
End If
Next i
If j >= Nvic Then Exit For
Next m
Bestx = cumx
Best0 = j
'
End Sub
