TS costruiti con metodi non convenzionali

[Skarso]

Provo a fare un riepilogo da newbie. Vediamo cosa ho capito.
1. Per raggiungere un risultato positivo (gain alle 17.30), fisso un'orario X<17.30, orario al quale deciderò se e come procedere con l'acquisto di un titolo, sulla base di uno o più indicatori.
2. Nel primo dei due esempi l'indicatore è l'andamento del titolo dall'apertura all'orario X, diciamo G%
3. Per determinare la probabilità di guadagno, misuro la relazione causa-effetto in un set di dati, assegnando punteggi di "winning bet" al verificarsi di alcune condizioni, es. G%<A, G%<B, G%>C, G%>D. A,B,C,D sono soglie stabilite sulla base della distribuzione dei risultati.
4. Per dare robustezza al sistema, nel secondo esempio individuo una variabile esogena che influisce sull'andamento della scommessa (quindi ben correlata a quella sotto osservazione), valutando la relazione causa-effetto tra le due variabili (esogena e osservata).

Se fin qui va bene, poi procedo

questa volta il newbie sono io perché vabbè che sono scarso ma non ho capito un “tubbo” . . .
se parliamo di una eventuale “relazione causa-effetto in un set di dati”, x chiarimenti esaustivi rimando a quanto scritto in passato dal Maestro molto + versato nella divulgazione e che ha anche fornito una routine in easy language x calcolarla . . .
io questa routine non ce l’ ho perché lo EL, come tutti i linguaggi dei vari programmi “pacco” molto usati dai frequentatori del forum, mi fa sinceramente skifo non potendo essere di nessun aiuto ai problemi che incontro nel mio lavoro a causa delle enormi limitazioni . . .
se parliamo di “vicini + vicini” non ci sono soglie e condizioni, ma si cerca di confrontare il valore di oggi del predittore usato ( ad esempio il rendimento h16 vs h9 ) con valori “simili” assunti nel passato
x valori simili si intendono valori vicini come misura: ad es se oggi il predittore utilizzato vale 1.60, si cercherà di confrontarlo con giornate in cui ha assunto ad es valori di 1,50 e/o 1.70 e dalla media dei risultati di quelle giornate passate si cercherà di fare una previsione x l’ esito della giornata di oggi
quando i predittori o variabili esplicative sono solo 1 allora i valori sono geometricamente distribuiti su una retta, se sono 2 allora sono distribuiti in 1 piano ( 2 dimensioni ), se sono 3 sono distribuiti nello spazio (3 dimensioni ), se sono “n” saranno distribuiti in un iperspazio ad “n” dimensioni . . .
è subito chiaro che maggiore è il numero delle variabili esplicative usate, minore sarà il numero di “vicini” simili . . .
mi sono spiegato meglio ? devo aprire un thread a parte ?

 

[reef]

mi sono spiegato meglio ? devo aprire un thread a parte ?

No no, continuiamo qui. Provo a produrre qualche esempio a breve e poi ci confrontiamo di nuovo.

 

[Skarso]

Provo a produrre qualche esempio a breve e poi ci confrontiamo di nuovo.

sicuro di riuscirci con Ami-pacco ?

 

[Skarso]

sperando in qualche contributo provo a postare un altro file di esempio, probabilmente x gli unici 2 lettori interessati, reef e f4f , questo tipo di discussione evidentemente non è utile mentre sembrano essere utilissimi i segnali di sistemi segreti e farlocchi . . .
ora proviamo con qualcosa di + tosto, l’ eurostoxx50 future . . .
il comportamento di questo strumento sembra dai test statistici essere di tipo "reverse", cioè una giornata negativa tende ad essere seguita da una positiva e viceversa
proviamo prima il caso “long” cioè con rendimento di close oggi vs open oggi negativo
la regola usata è :
se in chiusura di giornata il rendimento è negativo e la previsione è positiva, compra il future e chiudi il trade domani in chiusura di giornata
il peggior risultato giornaliero è stato un -5.25% che poteva essere evitato mettendo un “paracadute” nel caso il mercato si giri contro, ma x semplicità non è stato usato alcuno stop
il risultati ( file PROVA-STOXX-NN-L1 su Dropbox ) dal 1/6/2006, data del cambiamento dell’ orario di negoziazione, sono:
trades vinti = 58% utile netto = 68.7% Omega = 1.586 MDD = - 12%
il che non è molto ma nel frattempo il buy & hold avrebbe reso il - 38.8%
c’ è però una cosa che non mi soddisfa: la scelta del numero di “vicini” da adoperare non è stimata ex – ante come vorrei ma scelta in base alla ( poca ) esperienza in materia, cercasi pertanto suggerimenti in proposito . . .
naturalmente essendo solo una prova sconsiglio vivamente di usare questa strategia a mercato

 

[federico64]

sperando in qualche contributo provo a postare un altro file di esempio, probabilmente x gli unici 2 lettori interessati, reef e f4f , questo tipo di discussione evidentemente non è utile mentre sembrano essere utilissimi i segnali di sistemi segreti e farlocchi . . .

Skarso, non te la prendere, ma, SENZA POLEMICA, credo che i limiti dei tuoi interventi, nel senso della gente che riesce a seguirti, vadano ricercati in 3 cose fondamentali:

- l'uso di Dropbox;
- l'uso di una versione di Excel che non tutti hanno (o vogliono scaricarsi);
- l'uso di un linguaggio estremamente tecnico non comprensibile ai più.

Non me ne volere.

E' solo la mia opinione.

 

[Skarso]

Skarso, non te la prendere, ma, SENZA POLEMICA, credo che i limiti dei tuoi interventi, nel senso della gente che riesce a seguirti, vadano ricercati in 3 cose fondamentali:

- l'uso di Dropbox;
- l'uso di una versione di Excel che non tutti hanno (o vogliono scaricarsi);
- l'uso di un linguaggio estremamente tecnico non comprensibile ai più.

Non me ne volere.

E' solo la mia opinione.

grazie anzitutto x il contributo . . .
penso che l' uso di Dropbox sia un plus perchè permette di avere i lavori riuniti in un unico posto e visionabili/scaricabili in qualsiasi momento senza fare ricerche nei threads passati
se poi uno vuol fare il lurker assoluto e non vuole fornire un indirizzo e-mail a Ender85 che è ottimo e affidabile ragazzo, beh è allora è giusto che non abbia accesso ai lavori . . .
sull' uso di Office 2010 sono d' accordo, ma esiste la possibilità di conversione visitando il sito della Microsoft
del resto se anche scrivessi in uno dei vari programmi orientati ai grafici ed alle barre, es Ami, non tutti avrebbero proprio quel programma
quanto al linguaggio tecnico, mi scuso x la brevità delle spiegazioni ma mi sono detto + volte disponibile ad ampliare i dettagli su eventuali richieste che però malgrado la disponibilità non arrivano . . .

 

[Skarso]

3

la regola usata è :
se in chiusura di giornata etc.

Se almeno provi a farmi capire.
Grazie.

toh, gli interessati sono aumentati del 50% . . .
allora cerchiamo di farci capire meglio:
abbiamo detto che se il future chiude in negativo, l’ indomani è + probabile che la giornata sia positiva
ora se compriamo ogni sera che la giornata è negativa guadagneremmo molto poco e con molto rischio
quindi sarà opportuno comprare se situazioni analoghe passate hanno dato mediamente un risultato positivo ( previsione )
ora è meno oscuro ?

PS speravo che il barbiere se ne stesse a casa sua ( FOL ) senza venire a inquinare e rompere le balle anche in questa oasi di discussioni in libertà senza giannizzeri bannatori e negatori della libertà di espressione ( il “maestrale” & C di FOL )

 

[alvin_angel]

Skarso, non te la prendere, ma, SENZA POLEMICA, credo che i limiti dei tuoi interventi, nel senso della gente che riesce a seguirti, vadano ricercati in 3 cose fondamentali:

- l'uso di Dropbox;
- l'uso di una versione di Excel che non tutti hanno (o vogliono scaricarsi);
- l'uso di un linguaggio estremamente tecnico non comprensibile ai più.

Non me ne volere.

E' solo la mia opinione.

concordo su tutti i punti...

pero' mi sembra che con l'apertura di questo thread Skarso sia piu' disponibile a kiarire meglio i suoi codici...

io credo che se ci fossero anche dimostrazioni pratiche alcuni lettori ne avrebbero godimento...
forse...

 

[federico64]

concordo su tutti i punti...

pero' mi sembra che con l'apertura di questo thread Skarso sia piu' disponibile a kiarire meglio i suoi codici...

io credo che se ci fossero anche dimostrazioni pratiche alcuni lettori ne avrebbero godimento...
forse...

Ciao Alvin.
Il mio era solo un tentativo di spiegare la mancanza di partecipazione.

Poi dipende, ovviamente, da se ti interessa ottenere una certa partecipazione.

Dal post di Skarso avevo pensato di sì.

 

[Skarso]

concordo su tutti i punti...

pero' mi sembra che con l'apertura di questo thread Skarso sia piu' disponibile a kiarire meglio i suoi codici...

io credo che se ci fossero anche dimostrazioni pratiche alcuni lettori ne avrebbero godimento...
forse...

Alvin aridaie ! ho già spiegato le mie ragioni su questi 3 punti ma forse le ripetizioni aiutano . . .
a chi può dare fastidio Dropbox ? ai lurkers, a coloro che vogliono curiosare restando nell’ anonimato e che non daranno mai alcun contributo, quindi è giusto che non abbiano la possibilità di spiare restando del tutto anonimi senza neppure un indirizzo e-mail, indirizzi che tra l’ altro non vengono resi noti a me . . .
se non si è ancora capito, io sono un po’ diverso dal frequentatore quadratico medio dei forum pseudo – finanziari: non faccio esibizione né cerco pollastri e non sono nemmeno uno con la passione x la divulgazione gratuita di conoscenza . . .
cerco invece confronto, collaborazione nella ricerca, eventuali suggerimenti, anche critiche purchè costruttive e poiché penso che + occhi vedano meglio di 2 posto il codice aperto sperando che qualcuno si accorga di eventuali sviste ed errori . . .
insomma open source x molti ma non x tutti . . .
Excel non va bene neanche a te ? cosa mi suggerisci di usare ? magari paccostation 2000 ? non lo conosco e poi ha molte limitazioni anche nel fare cose molto semplici . . .
mostrare dimostrazioni pratiche ? gli esempi applicativi non sono dimostrazioni pratiche ?
su questo punto magari cercherò di inventarmi qualche esempio ancora + elementare ma avverto che non sono bravo come insegnante . . .