TS costruiti con metodi non convenzionali

[alvin_angel]

Alvin aridaie ! ho già spiegato le mie ragioni su questi 3 punti ma forse le ripetizioni aiutano . . .
a chi può dare fastidio Dropbox ? ai lurkers, a coloro che vogliono curiosare restando nell’ anonimato e che non daranno mai alcun contributo, quindi è giusto che non abbiano la possibilità di spiare restando del tutto anonimi senza neppure un indirizzo e-mail, indirizzi che tra l’ altro non vengono resi noti a me . . .
se non si è ancora capito, io sono un po’ diverso dal frequentatore quadratico medio dei forum pseudo – finanziari: non faccio esibizione né cerco pollastri e non sono nemmeno uno con la passione x la divulgazione gratuita di conoscenza . . .
cerco invece confronto, collaborazione nella ricerca, eventuali suggerimenti, anche critiche purchè costruttive e poiché penso che + occhi vedano meglio di 2 posto il codice aperto sperando che qualcuno si accorga di eventuali sviste ed errori . . .
insomma open source x molti ma non x tutti . . .
Excel non va bene neanche a te ? cosa mi suggerisci di usare ? magari paccostation 2000 ? non lo conosco e poi ha molte limitazioni anche nel fare cose molto semplici . . .
mostrare dimostrazioni pratiche ? gli esempi applicativi non sono dimostrazioni pratiche ?
su questo punto magari cercherò di inventarmi qualche esempio ancora + elementare ma avverto che non sono bravo come insegnante . . .

posso dirti una cosa?!?!?
ti preferivo quando scrivevi come KERMITT...
mi parevi meno acido e piu' in pace col mondo...
che ti e' successo?!!?
perche' questa acredine?!?! questo continuo lamento?!?!
skezzzzooooo....

Excel non va bene neanche a te ? cosa mi suggerisci di usare ? magari paccostation 2000 ? non lo conosco e poi ha molte limitazioni anche nel fare cose molto semplici . . .
non lo conosci e spari sentenze?!?!
nonostante il tuo MASTER lo utilizzasse a spron battuto?!?!
mi sembra che parti prevenuto su tutto e tutti...
l'altro giorno hai pure skiantato le eql prodotte da un presunto programma pakko di MaroFib...
oddio, probabilmente avevi tutte le ragioni x farlo (visto l'ingerenza e che i suoi post crittografati non c'entravano una mazza col thread) solo che non ti sei accorto che lui usa solo excel e VB...
io excel non ce l'ho e non lo uso...
ho una leggera idiosincrasia nei suoi confronti...
pero' non vado neanche a dire in giro che e' una ciofeca di software...
[NdA: avrei pero' qualche dubbio che con PakkoStation non si riesca ad ottenere lo stesso risultato]

mostrare dimostrazioni pratiche ? gli esempi applicativi non sono dimostrazioni pratiche ?
aprite un 3d... postate x qualche giorno/settimane i segnali buy-sell-flat (ovviamente non ex-post) su un qualsiasi strumento finanziario (meglio quelli che vanno x la maggiore)...
[NdA: parlo plurale perche' metto dentro te e gli altri che hanno il tuo excel]
se si rivelano buoni vedrai quanti discepoli!!!
e arriveranno pure i collaboratori!!!! sicuro al 100%...


poi magari mi sbaglio... capita spesso...


Peace & Love Bro'....

 

[alvin_angel]

Ciao Alvin.
Il mio era solo un tentativo di spiegare la mancanza di partecipazione.

Poi dipende, ovviamente, da se ti interessa ottenere una certa partecipazione.

Dal post di Skarso avevo pensato di sì.

tranquillo... hai fatto osservazioni che condivido al 100%...
se nei prox giorni Skarso postasse un po' di operazioni credo che l'interesse sia destinato ad aumentare...
aumenterebbe l'interesse ed anche il grado di conoscenza del meccanismo...

forse...

 

[Skarso]

posso dirti una cosa?!?!?
ti preferivo quando scrivevi come KERMITT...

io excel non ce l'ho e non lo uso...
ho una leggera idiosincrasia nei suoi confronti...


aprite un 3d... postate x qualche giorno/settimane i segnali buy-sell-flat (ovviamente non ex-post) su un qualsiasi strumento finanziario (meglio quelli che vanno x la maggiore)...
se si rivelano buoni vedrai quanti discepoli!!!
e arriveranno pure i collaboratori!!!! sicuro al 100%...

sorry, non conosco ‘sto Kermit . . .
quanto ai linguaggi, siccome non sono uno sprovveduto in materia di computers preferisco i linguaggi general purpose a quelli adatti solo a contar “barre” e fare bei grafici ma che al max spiegano solo il passato . . .
postare segnali di buy/sell soprattutto senza spiegare come vengono generati la trovo una cosa scorretta e non mi interessa se può servire a coinvolgere qualche minus sapiens che crede che qualche segnale indovinato sia statisticamente significativo e qualcosa da seguire . . .
del resto chi volesse sapere come si comporterà il programma in futuro basta che aggiunga i dati e trascini in basso le formule . . .

 

[alvin_angel]

la regola usata è :
se in chiusura di giornata etc.

Se almeno provi a farmi capire.
Grazie.

se pubblicassi i segnali giorno dopo giorno non riceveresti questo tipo di domande...

postare segnali di buy/sell soprattutto senza spiegare come vengono generati la trovo una cosa scorretta
mi sembra che tu stia spiegando...
indipercui non mi sembra scorretto...

dato che non e' una blackbox... se qualcun altro vuol postare i segnali del GiornoNotte o del trsys su Fiat Industrial e' il benvenuto...

si capira' meglio... si capira' tutti...
forse...

cia'!!!

PS qualcun altro
x esempio... REEF...
sempreke' tu non abbia firmato una NDA (Non-disclosure agreement)...

 

[autotrader]

Ciao, volevo solo parteciparvi l'idea che un paio di anni addietro avevo pensato: si potrebbero prendere gli andamenti dei prezzi in un determinato time frame è cerca andamenenti simili (anche qui funzioni di distanza a non finire) una volta trovato un andamento simile o un insieme di andamenti similari allora la previsione per l'andamento futuro sarebbe ugualmente quella degli andamenti similari.
E' un idea che estende il concetto di predittore di Skarso per anticipare uno svogimento dei prezzi.

Avevo iniziato uno studio per trovare la funzione di similarità tra curve più idonea, e l'avevo individuata, ma poi non sono andato avanti. E' un lavoro impegnativo e l'esito è incerto, ma mi aveva affascinato tanto.

 

[autotrader]

Mi sembra di ricordare che la mia ricerca mi aveva condotto allo studio del Dynamic Time Warping. Non ricordo bene se alla fine avevo scelto tale metodo come il più adatto.
Comunque vi allego un indirizzo dove trovate spiegazioni:
Dynamic time warping - Wikipedia, the free encyclopedia

 

[Skarso]

Mi sembra di ricordare che la mia ricerca mi aveva condotto allo studio del Dynamic Time Warping. Non ricordo bene se alla fine avevo scelto tale metodo come il più adatto.
Comunque vi allego un indirizzo dove trovate spiegazioni:
Dynamic time warping - Wikipedia, the free encyclopedia

ad occhio ( come disse il cieco . . . ) sembra simile ai vicini + vicini però mi pare serva ad altro :
Dynamic time warping (DTW) is an algorithm for measuring similarity between two sequences which may vary in time or speed
noi invece dobbiamo usare i dati passati x sapere se il nuovo dato appartiene di + alla classe vincente o perdente . . .
grazie comunque x la segnalazione interessante . . .

 

[autotrader]

Si capisco che non è utilizzabile immediatamente. Ma l'idea era di non individuare similiarità in una determinata variazione di prezzo, ma proprio tra l'andamento di tutta la curva dei prezzi. Es le ultime 4 giornate in un time frame a 15 minuti trovare similarità su di uno storico a 2 anni. Trovata la curva simile, magari si poteva ipotizzare che anche la prosecuzione sarebbe stata simile. Ma molto complicato e probabilmente non porta a nulla. Ma DTW misura proprio similarità tra curve. Tutto qui. Passo e chiudo.

 

[Skarso]

Si capisco che non è utilizzabile immediatamente. Ma l'idea era di non individuare similiarità in una determinata variazione di prezzo, ma proprio tra l'andamento di tutta la curva dei prezzi. Es le ultime 4 giornate in un time frame a 15 minuti trovare similarità su di uno storico a 2 anni. Trovata la curva simile, magari si poteva ipotizzare che anche la prosecuzione sarebbe stata simile. Ma molto complicato e probabilmente non porta a nulla. Ma DTW misura proprio similarità tra curve. Tutto qui. Passo e chiudo.

perchè non provi ? il nocciolo del codice ce l' hai, è in Matlab ma è facile da decifrare . . .

 

[autotrader]

Non mi pare semplice da fare, ci vorrebbe un bel pò di tempo. Occorre calcolare la distanza tra pezzi di una curva dei prezzi, occorre stabilire la lunghezza, il time frame. Matlab non è adatto a mio avviso quando il codice si complica, non è ad oggetti. Meglio Java.