TS e medie mobili con VT

[Simgen]

Prima di tutto un saluto a tutti, in particolare a Robom1 e ale73a che quasi contemporaneamente mi hanno informato della nascita di questa sezione. Passando al 3d, ho un TS (mai usato in pratica) che gira discretamente filtrato da una media mobile semplice perchè delle 3 di default che fornisce VT è la migliore (per il mio TS) anche rispetto a vari tentativi articolati di comporle , da qui l'idea di aprire il 3d.

Riepilogando VT ha:

media mobile semplice = mov(array, periodi, s)
media mobile aritmetica = mov(array, periodi, a)
media mobile esponenziale = mov(array, periodi, e)

se voglio shiftarla basta aggiungere la funzione ref:

media mobile semplice shiftata = ref(mov(array, periodi, s), 1)

e così via.

Ma quante altre medie esistono? penso parecchie, varianti o meno, allora l'idea di elencarle in questo 3d con tanto di codice VT per tutti i forumisti (io sono un forumista ).
Unico avvertimento, non stiamo a perdere tempo e discutere sui periodi delle medie se non a livello concettuale, del tipo se c'è una media di una media spiegare la logica del perchè il periodo della media è più piccolo o più grande di quello della media della media e non se è 5, 7, 22, etc per quello possiamo aprire un 3d a parte e giocarceli tanto si sa che ognuno ha i suoi numeri.

A voi la "digitiprestidigitazione", quali sono le medie mobili e i loro codici VT?

ok, dovrei iniziare io, ma come ho detto dalle prove che ho fatto la semplice è sempre risultata la migliore, ho un'idea su come si potrebbe migliorarla, ma chiedo aiuto...

... l'idea sarebbe che, dal momento che entro sul mercato la media mobile semplice rallenta in proporzione al tempo che resta aperta la posizione, in questo modo se il mercato è laterale avrò uno stop minimo (perchè si avvicinerà all'entrypoint), se è direzionale evito i ritorni direzionali del mercato e sfruttare al massimo un trend lungo... qualche volenteroso che si cimenta con il codice per costruirla?

 

[Argema]

ciao Simgen e benvenuto

 

[ale73a]

Prima di tutto un saluto a tutti, in particolare a Robom1 e ale73a che quasi contemporaneamente mi hanno informato della nascita di questa sezione. Passando al 3d, ho un TS (mai usato in pratica) che gira discretamente filtrato da una media mobile semplice perchè delle 3 di default che fornisce VT è la migliore (per il mio TS) anche rispetto a vari tentativi articolati di comporle , da qui l'idea di aprire il 3d.

Riepilogando VT ha:

media mobile semplice = mov(array, periodi, s)
media mobile aritmetica = mov(array, periodi, a)
media mobile esponenziale = mov(array, periodi, e)

se voglio shiftarla basta aggiungere la funzione ref:

media mobile semplice shiftata = ref(mov(array, periodi, s), 1)

e così via.

Ma quante altre medie esistono? penso parecchie, varianti o meno, allora l'idea di elencarle in questo 3d con tanto di codice VT per tutti i forumisti (io sono un forumista ).
Unico avvertimento, non stiamo a perdere tempo e discutere sui periodi delle medie se non a livello concettuale, del tipo se c'è una media di una media spiegare la logica del perchè il periodo della media è più piccolo o più grande di quello della media della media e non se è 5, 7, 22, etc per quello possiamo aprire un 3d a parte e giocarceli tanto si sa che ognuno ha i suoi numeri.

A voi la "digitiprestidigitazione", quali sono le medie mobili e i loro codici VT?

ok, dovrei iniziare io, ma come ho detto dalle prove che ho fatto la semplice è sempre risultata la migliore, ho un'idea su come si potrebbe migliorarla, ma chiedo aiuto...

... l'idea sarebbe che, dal momento che entro sul mercato la media mobile semplice rallenta in proporzione al tempo che resta aperta la posizione, in questo modo se il mercato è laterale avrò uno stop minimo (perchè si avvicinerà all'entrypoint), se è direzionale evito i ritorni direzionali del mercato e sfruttare al massimo un trend lungo... qualche volenteroso che si cimenta con il codice per costruirla?

ciao!

 

[robom1]

... l'idea sarebbe che, dal momento che entro sul mercato la media mobile semplice rallenta in proporzione al tempo che resta aperta la posizione, in questo modo se il mercato è laterale avrò uno stop minimo (perchè si avvicinerà all'entrypoint), se è direzionale evito i ritorni direzionali del mercato e sfruttare al massimo un trend lungo... qualche volenteroso che si cimenta con il codice per costruirla?

Ciao, non ho capito; soprattutto il significato in grassetto.

 

[Simgen]

Ciao, non ho capito; soprattutto il significato in grassetto.

di solito quando il trend (esempio short) è forte e prolungato (il timeframe è relativo) non c'è mai un ritorno cambio di direzionalità a v, ma quasi sempre a w o prosecuzione del trend dopo la v e succede spesso che nel movimento della v viene pizzicata la media mobile facendoti magari uscire dal mercato come detto da un falso segnale.
allora bisognerebbe "rallentare" la media in modo che la v non incroci la media, con pesi ponderati che decrescono col passare del tempo appunto "rallentandola" per evitare il falso segnale... addirittura in seguito evitato il falso segnale e in previsione di una nuova accelerazione del trend o anche in previsione di una w agire magari al contrario per "accelerare" la media per poi "rirallentarla" dopo un tempo x in previsione di una nuova v (se prendo la w comunque ci ho guadagnato dall'accelerazione temporanea).
se invece non è un trend ma un laterale comunque la media anche se rallentata non si discosterebbe di molto da quella normale in caso di segnale d'uscita perchè il movimento dei prezzi in quel caso sarebbe parabolico.
spero di averti spiegato la logica, altrimenti provo a buttare giù un grafico o un disegno.

 

[robom1]

Quello che mi viene in mente leggendo quello che hai scritto (presupposto che abbia capito) è prendere "in prestito" qualcosa tipo i criteri della parabolic (vedi accelerazione) e zig zag pero' forse sarebbe meglio se metti delle figure.

 

[Simgen]

Quello che mi viene in mente leggendo quello che hai scritto (presupposto che abbia capito) è prendere "in prestito" qualcosa tipo i criteri della parabolic (vedi accelerazione) e zig zag pero' forse sarebbe meglio se metti delle figure.

come puoi vedere è un trend al ribasso di fine febbraio (timeframe 5') con in blue varie medie, la blu piccola è una media mobile semplice e viene pizzicata dal rimbalzo del mercato, ora l'idea sarebbe che all'inizio parte come una media mobile semplice, ma con il passare delle candele piano piano si discosta restando più alta poi quando la semplice viene pizzicata piano piano si riavvicina (perchè si presume che sia un falso segnale e si riacceleri al ribasso) per un certo periodo per poi riallontanarsi nuovamente (perchè si presume che dopo la nuova accelerazione al ribasso ci sia un nuovo rimbalzo)... credo che ora sia chiaro... poi ci sarebbe la questione del quando c'è il cambio di direzione (forse il loro incrocio) per passare al gioco contrario con il long.

 

[robom1]

come puoi vedere è un trend al ribasso di fine febbraio (timeframe 5') con in blue varie medie, la blu piccola è una media mobile semplice e viene pizzicata dal rimbalzo del mercato, ora l'idea sarebbe che all'inizio parte come una media mobile semplice, ma con il passare delle candele piano piano si discosta restando più alta poi quando la semplice viene pizzicata piano piano si riavvicina (perchè si presume che sia un falso segnale e si riacceleri al ribasso) per un certo periodo per poi riallontanarsi nuovamente (perchè si presume che dopo la nuova accelerazione al ribasso ci sia un nuovo rimbalzo)... credo che ora sia chiaro... poi ci sarebbe la questione del quando c'è il cambio di direzione (forse il loro incrocio) per passare al gioco contrario con il long.

Se ho capito bene a mio avviso occorrerebbe che comunque mi porto dietro sempre la media mobile semplice questo perche altrimenti se rimane alta non verrebbe mai pizzicata e nello stesso momento mi creo l'altra media mobile su cui effettuare i veri ragionamenti che, quando si verifica il caso sopra descritto incomincia a ritornare giu.

 

[Simgen]

Se ho capito bene a mio avviso occorrerebbe che comunque mi porto dietro sempre la media mobile semplice questo perche altrimenti se rimane alta non verrebbe mai pizzicata e nello stesso momento mi creo l'altra media mobile su cui effettuare i veri ragionamenti che, quando si verifica il caso sopra descritto incomincia a ritornare giu.

ovviamente .
la media mobile semplice è quella che uso io per il mio ts, ma qualsiasi altra media che uno ha sarebbe buona.

 

[robom1]

come puoi vedere è un trend al ribasso di fine febbraio (timeframe 5') con in blue varie medie, la blu piccola è una media mobile semplice e viene pizzicata dal rimbalzo del mercato, ora l'idea sarebbe che all'inizio parte come una media mobile semplice, ma con il passare delle candele piano piano si discosta restando più alta poi quando la semplice viene pizzicata piano piano si riavvicina (perchè si presume che sia un falso segnale e si riacceleri al ribasso) per un certo periodo per poi riallontanarsi nuovamente (perchè si presume che dopo la nuova accelerazione al ribasso ci sia un nuovo rimbalzo)... credo che ora sia chiaro... poi ci sarebbe la questione del quando c'è il cambio di direzione (forse il loro incrocio) per passare al gioco contrario con il long.

Ancora non ho capito purtroppo; se vogliamo partire dall'inizio quindi l'entry verrebbe effettuata con l'incrocio (oppure forse no). A questo punto la media mobile che si vuole sperimentare a cosa servirebbe: per l'exit o per lo stop loss?