TS e medie mobili con VT

[Simgen]

Ancora non ho capito purtroppo; se vogliamo partire dall'inizio quindi l'entry verrebbe effettuata con l'incrocio (oppure forse no). A questo punto la media mobile che si vuole sperimentare a cosa servirebbe: per l'exit o per lo stop loss?

io personalmente la uso come filtro, ma ciò non toglie che si possa usare in tanti modi.
ci ho pensato un pò su e direi di iniziare dal modo più semplice che ho trovato ovvero, quando la media mobile (semplice o altro) è al ribasso (mov < mov[1]) e c'è una candela bianca (ovvero c'è un movimento contro trend) aumento di un coefficiente x la media mobile (la rallento per evitare che il rimbalzo la incroci), se la media mobile è al rialzo (mov > mov[1]) e c'è una candela nera al contrario diminuisco del coefficiente x la media... in questo modo quando è in trend ottengo il risultato voluto, quando è laterale non cambia quasi nulla.
chi mi aiuta a scrivere il codice ?


nel frattempo nessuno vuole partecipare postando i codici di tutte le medie che girano per la rete e che non ci sono in VT ?

 

[ale73a]

io personalmente la uso come filtro, ma ciò non toglie che si possa usare in tanti modi.
ci ho pensato un pò su e direi di iniziare dal modo più semplice che ho trovato ovvero, quando la media mobile (semplice o altro) è al ribasso (mov < mov[1]) e c'è una candela bianca (ovvero c'è un movimento contro trend) aumento di un coefficiente x la media mobile (la rallento per evitare che il rimbalzo la incroci), se la media mobile è al rialzo (mov > mov[1]) e c'è una candela nera al contrario diminuisco del coefficiente x la media... in questo modo quando è in trend ottengo il risultato voluto, quando è laterale non cambia quasi nulla.
chi mi aiuta a scrivere il codice ?


nel frattempo nessuno vuole partecipare postando i codici di tutte le medie che girano per la rete e che non ci sono in VT ?

ciao Simgen, ci sarebbe la ichimoku kinko hyo però è un po' incasinata da calcloare, credo che su prorealtime ci sia l'indicatore...

 

[ale73a]

ho letto quello che vorresti fare..però non capisco una cosa: hai detto che in un laterale terresti valida la mm veloce, però in questo modo entreresti ed usciresti spesso con falsi segnali...sbaglio? non sarebbe meglio fare quello che hai detto schiaffandoci il range proprio x evitare che la vola ti faccia uscire?

 

[Simgen]

ho letto quello che vorresti fare..però non capisco una cosa: hai detto che in un laterale terresti valida la mm veloce, però in questo modo entreresti ed usciresti spesso con falsi segnali...sbaglio? non sarebbe meglio fare quello che hai detto schiaffandoci il range proprio x evitare che la vola ti faccia uscire?

nel laterale di solito le candele bianche e nere si equivalgono quindi sarebbe praticamente uguale alla media normale di riferimento (un pò schizzata forse ).
quello che dici è sicuramente giusto, ma torna il discorso del cosa farci con la media.
se uno la usa (come me) come filtro il problema non si pone, se la usa come entry/exit allora basta adattarsela o modificarla come vuole, ma la logica non cambia... rallentare quando il mercato va in contro trend.
tornando al laterale e all'entry/exit basterebbe calcolare la distanza del prezzo dalla media e decidere una tolleranza per i segnali per evitare tutti i falsi.
sia chiaro parliamo di una media medio lunga, direi 100 candele.

 

[Simgen]

ciao Simgen, ci sarebbe la ichimoku kinko hyo però è un po' incasinata da calcloare, credo che su prorealtime ci sia l'indicatore...

provo a cercare su google per capirne la logica.

 

[ale73a]

nel laterale di solito le candele bianche e nere si equivalgono quindi sarebbe praticamente uguale alla media normale di riferimento (un pò schizzata forse ).
quello che dici è sicuramente giusto, ma torna il discorso del cosa farci con la media.
se uno la usa (come me) come filtro il problema non si pone, se la usa come entry/exit allora basta adattarsela o modificarla come vuole, ma la logica non cambia... rallentare quando il mercato va in contro trend.
tornando al laterale e all'entry/exit basterebbe calcolare la distanza del prezzo dalla media e decidere una tolleranza per i segnali per evitare tutti i falsi.
sia chiaro parliamo di una media medio lunga, direi 100 candele.

la differenza della media dal prezzo in % è (miamedia-c)*100/c, poi si dovrebbe impostare la tolleranza

 

[robom1]

Questo è un esempio di zero lag:

Var: ema1(0), ema2(0), differenza(0), zerolag(0);
EMA1= Mov(C,200,E);
EMA2= Mov(EMA1,200,E);
Differenza= EMA1 - EMA2;
Zerolag = EMA1 + Differenza;

 

[Simgen]

la differenza della media dal prezzo in % è (miamedia-c)*100/c, poi si dovrebbe impostare la tolleranza

la tolleranza te la trovi statisticamente, ognuno avrà la propria in base al ts e al timeframe.
ma come calcoleresti la media "rallentata"?

media semplice, media rallentata, coeff.

se primo valore media semplice
allora media rallentata = media semplice
end

se candela bianca e media semplice al ribasso
allora media rallentata = media rallentata + coeff.
end
se candela nera e media semplice al rialzo
allora media rallentata = media rallentata - coeff.
end

 

[Simgen]

Questo è un esempio di zero lag:

Var: ema1(0), ema2(0), differenza(0), zerolag(0);
EMA1= Mov(C,200,E);
EMA2= Mov(EMA1,200,E);
Differenza= EMA1 - EMA2;
Zerolag = EMA1 + Differenza;

quale sarebbe la logica e l'utilità?

 

[ale73a]

la tolleranza te la trovi statisticamente, ognuno avrà la propria in base al ts e al timeframe.
ma come calcoleresti la media "rallentata"?

media semplice, media rallentata, coeff.

se primo valore media semplice
allora media rallentata = media semplice
end

se candela bianca e media semplice al ribasso
allora media rallentata = media rallentata + coeff.
end
se candela nera e media semplice al rialzo
allora media rallentata = media rallentata - coeff.
end

ho chiaro quello che dici, non è difficile da mettere in pratica, solo che all'1 devo essere al lavoro, quindi mi ci metto dopo, buon pomeriggio