f4f
翠鸟科
pare che:
- preferisca le discese
- preferisca il laterale (da 6-2009 ad oggi siamo in range "stretto")
C
allora sarebbe da aggiungere filtro di trend, come Regolo ma a rovescio
anzi ....
da usare insieme a Regolo ?
pare che:
- preferisca le discese
- preferisca il laterale (da 6-2009 ad oggi siamo in range "stretto")
C
Dax e stoxx hanno un orario di contrattazione esteso fino alle 22.....in pratica si sovrappone completamente agli USA............
comunque immagino che il close dei dati siano riferiti a quello ufficiale alle 17.30..........
ho ricontrollato: sono i settlement e non close delle 22No quelli che ho postato sopra sono riferiti alle 22.00
Pronti!
Per il foglio xls? mi piaceva quello di aragon perchè c'è il segnale (long/short) e perchè si possono analizzare i sottosistemi singolarmente.
Grazie gransasso, anche a me piace
In quel file avevo anche aggiunto (e l'avevo scritto) che il TOM si considera per tutti i mesi dell'anno, non solo per quelli da 31 giorni, perchè quest'ultima mi sembrava un'ottimizzazione.
Prendo spunto da quanto detto da f4f qualche messaggio fa.
Vediamo un pò.
Regolo TX, dall' 1-4-2004 ad oggi ha guadagnato 31160 punti.
Il TS parte "notte" ne ha guadagnati, nello stesso periodo, 25255.
Visto che i segnali dei due sistemi non si "danno fastidio" (uno gira di giorno e l'altro di notte), cosa vieta di seguirli insieme?
E nei giorni in cui Regolo è FLAT, cioè circa il 50% del tempo, non si potrebbe pensare di fare girare anche la parte "giorno" di questo TS?
attenzione però a considerare anche il capitale necessario a far girare i due sistemi in contemporanea
attenzione però a considerare anche il capitale necessario a far girare i due sistemi in contemporanea
il maxDD di ''giornoEnotte'' quale è ??
Allora mi sa che conviene utilizzare sia la parte Giorno che la parte Notte, quando Regolo è fuori mercato.
Il capitale sarebbe sempre quello di Regolo, che, invece di essere "parcheggiato", verrebbe utilizzato.