Programmazione Excel TS Giorno e Notte (4 lettori)

[AlwaysHC]

La vedo allo stesso modo, ma bisognerebbe sentire always è lui che deve stabilire i paletti... noi ci adeguiamo.

Troppo buoni... a me interessa solo capire se il TS che ho immaginato possa funzionare. Quindi ben vengano tutti gli stravolgimenti possibili!

Per i dati, per l'Eurostoxx e il Dax non ho quelli del futures e ho usato quelli dell'indice...
se potete condividere quelli giusti, aggiorno subito il file

 

[gransasso]

Troppo buoni... a me interessa solo capire se il TS che ho immaginato possa funzionare. Quindi ben vengano tutti gli stravolgimenti possibili!

Per i dati, per l'Eurostoxx e il Dax non ho quelli del futures e ho usato quelli dell'indice...
se potete condividere quelli giusti, aggiorno subito il file

Pronti!

Per il foglio xls? mi piaceva quello di aragon perchè c'è il segnale (long/short) e perchè si possono analizzare i sottosistemi singolarmente.

 

[quicksilver]

considerando che l'indice non è direttamente "tradabile", si dovrebbe optare per il future (simil-Regolo, tanto per non fare sentire solo Pek)

C

ma per l'analisi e l'ottenimento del segnale o per il conteggio delle operazioni? non capisco
perchè in Regolo come sapete sono separati

 

[cammello]

ma per l'analisi e l'ottenimento del segnale o per il conteggio delle operazioni? non capisco
perchè in Regolo come sapete sono separati

si, per Regolo è chiaro. Per questo è da stabilire chi fornisca i segnali, ma il conteggio dele operazioni penso che dovrebbe essere sullo future (per avere valori più realisitici)

(ps: scusate se sono entrato a gamba tesa in questo ottimo 3d)

C

 

[cammello]

Pronti!

Per il foglio xls? mi piaceva quello di aragon perchè c'è il segnale (long/short) e perchè si possono analizzare i sottosistemi singolarmente.

una nota: la colonna "Chiusura" si riferisce al settlement e non all'ultimo valore pubblicato (alle 22:03 nel caso dello stoxx).
Non so se possa influenzare (immagino di si) e quale sia metodologicamente più corretto.

C

 

[gransasso]

ma per l'analisi e l'ottenimento del segnale o per il conteggio delle operazioni? non capisco
perchè in Regolo come sapete sono separati

Per l'ottenimento del segnale si potrebbe far riferimento all'indice DJ (^DJI di yahoo), che tra l'altro sarebbe l'unico indice cui far riferimento perchè gli altri segnali arrivano da dati non correlati a strumenti finanziari (ToM, giorno 15 o 17...), per il calcolo invece si potrebbe prendere il future (come avviene con Regolo)

 

[f4f]

si, per Regolo è chiaro. Per questo è da stabilire chi fornisca i segnali, ma il conteggio dele operazioni penso che dovrebbe essere sullo future (per avere valori più realisitici)

(ps: scusate se sono entrato a gamba tesa in questo ottimo 3d)

C

se posso
sono perfettamente d'accordo

indice per i segnali
future per i calcoli gain/loss

alla peggio, dovendo scegliere, preferirei solo l'indice anche per i calcoli gainloss

 

[AlwaysHC]

Pronti!

Per il foglio xls? mi piaceva quello di aragon perchè c'è il segnale (long/short) e perchè si possono analizzare i sottosistemi singolarmente.

I grafici sono piu' "brutti"... dal 2004 al 2007 il risultato sia quasi nullo, poi dal 2008 c'e' l'esplosione. Domanda... perche'?!?!?
Cos'e' cambiato? La "crisi"?

 

[gilato]

I grafici sono piu' "brutti"... dal 2004 al 2007 il risultato sia quasi nullo, poi dal 2008 c'e' l'esplosione. Domanda... perche'?!?!?
Cos'e' cambiato? La "crisi"?

Dax e stoxx hanno un orario di contrattazione esteso fino alle 22.....in pratica si sovrappone completamente agli USA............
comunque immagino che il close dei dati siano riferiti a quello ufficiale alle 17.30..........

 

[cammello]

I grafici sono piu' "brutti"... dal 2004 al 2007 il risultato sia quasi nullo, poi dal 2008 c'e' l'esplosione. Domanda... perche'?!?!?
Cos'e' cambiato? La "crisi"?

pare che:
- preferisca le discese
- preferisca il laterale (da 6-2009 ad oggi siamo in range "stretto")

C