Programmazione Excel TS Giorno e Notte (1 Viewer)

[gilato]

Hai già qualche idea?
Regolo, per esempio, non ne tiene conto.
Qualche sistema per valutare la volatilità magari potrebbe essere
utile per filtrare le operazioni e concentrare di più il TS.
Avete qualche formula già pronta?

Ciao Always........
di prove se ne possono fare a iosa........
si......H e L servono anche per una misura della vola.
Adesso stavo provando di sostituire la semplice differenza open-open.....e close-open.........con l'indicatore di Elhers ...relative vigor index.......
che mette in rapporto il body di giornata con il range di giornata.........
RVI = (close-open)/(high-low)....
vediamo se si arriva a qualcosa di buono.........
magari ....ci sono tante persone molto + brave di me......

PS - Mo metto anche la dispensa dell' RVI....

 

[gransasso]

A me con il future del Dax dal 01/04/2004 viene una perdita complessiva di 4.654 punti (ho usato l'ultimo foglio che hai postato, questo per intenderci "PesciGiorniPerForum-AlwaysHC-Skarso.xls")

.... e con l'Eurostoxx50 perde 3.606 punti.

sempre se&o

 

[f4f]

molto distratto ( e distrutto) da lavoro, vi seguo con interesse ma posso contribuire poco

se posso, i miei 2cents

un sistema per verificare i ts è quello di provarli su altri mercati
ma
i mercati devono essere omogenei per caratteristiche
ora, se ho ben capito, questo è un sistema 'di vola'
( caveat: i TS sono trend-following, trade-range, contrarian, vola, pattern ect: ogn tipo ha le sue 'conformazioni' standard di resa, %win/loss, maxDD ecc ecc )
i sistemi 'di vola' non sono facili da adattare a diversi mercati, proprio perchè ad es lo SP500 ha meno vola del FTSEMib, ad esempio
il Dax, è simile a eurostoxx ed è meno volatile del nostrano
vado a memoria , eh !

ciao spero di tornare a contribuire presto al thread e alla sezione tutta

 

[gilato]

Se poi si vuole introdurre anche un calcolo più tradizionale della vola........
si puo utilizzare l'ATR.......
metto un file con il calcolo in excel.......
lo dico......magari per aiutare qualcuno.......ma so bene che molti sanno benissimo come calcolarla e come utilizzarla........

 

[AlwaysHC]

.... e con l'Eurostoxx50 perde 3.606 punti.

sempre se&o

Ora ti posto il file con i dati...
con le regole per il FIB il risultato e' di 5400 punti circa...
Modificando un po' le regole invece, il risultato sale a 11372.
La parte notturna rimane quella, con la correlazione con il DJ.
La parte diurna invece funziona così:
Se è il 17 del mese vendi
Se è il 31,1,2 o 3 del mese allora compra
Se (apertura-chiusura precedente)<0 allora vendi.

L'ultima regola significa: se l'operazione di acquisto notturna è andata male allora fai il reverse la mattina dopo.

Questa è la prima idea che ho sperimentato anche sul FIB, che ha reso bene, ma che è meno "lineare" di quella attuale.

Su EuroStoxx e DAX invece ho visto che rende molto di più rispetto ad utilizzare la correlazione con il DJ... sicuramente il nostro mercato è più piccolo e più influenzabile dall'esterno, mentre i grandi mercati sono meno collegati.

 

[gransasso]

Ora ti posto il file con i dati...
con le regole per il FIB il risultato e' di 5400 punti circa...
Modificando un po' le regole invece, il risultato sale a 11372.
La parte notturna rimane quella, con la correlazione con il DJ.
La parte diurna invece funziona così:
Se è il 17 del mese vendi
Se è il 31,1,2 o 3 del mese allora compra
Se (apertura-chiusura precedente)<0 allora vendi.

L'ultima regola significa: se l'operazione di acquisto notturna è andata male allora fai il reverse la mattina dopo.

Questa è la prima idea che ho sperimentato anche sul FIB, che ha reso bene, ma che è meno "lineare" di quella attuale.

Su EuroStoxx e DAX invece ho visto che rende molto di più rispetto ad utilizzare la correlazione con il DJ... sicuramente il nostro mercato è più piccolo e più influenzabile dall'esterno, mentre i grandi mercati sono meno collegati.

Abbiamo dei dati completamente diversi relativamente al futures sul Dax, non confrontabili assolutamente, ecco perchè non tornano i conti.

 

[cammello]

Abbiamo dei dati completamente diversi relativamente al futures sul Dax, non confrontabili assolutamente, ecco perchè non tornano i conti.

nel file di always i dati dax sono dell'indice, non del future

C

 

[gransasso]

nel file di always i dati dax sono dell'indice, non del future

C

Hai ragione, grazie, non ci avevo pensato.
Ma, per non perderci, non sarebbe meglio decidere gli strumenti che utilizziamo (indici o futures) e le regole (uguali per tutti gli strumenti) e magari anche il foglio xls (io voterei per questa versione "PesciGiorniPerForum-AlwaysHC_aragorn.xls") che adottiamo e a cui apportiamo le modifiche che verranno decise di volta in volta?

 

[cammello]

Hai ragione, grazie, non ci avevo pensato.
Ma, per non perderci, non sarebbe meglio decidere gli strumenti che utilizziamo (indici o futures) e le regole (uguali per tutti gli strumenti) e magari anche il foglio xls (io voterei per questa versione "PesciGiorniPerForum-AlwaysHC_aragorn.xls") che adottiamo e a cui apportiamo le modifiche che verranno decise di volta in volta?

considerando che l'indice non è direttamente "tradabile", si dovrebbe optare per il future (simil-Regolo, tanto per non fare sentire solo Pek)

C

 

[gransasso]

considerando che l'indice non è direttamente "tradabile", si dovrebbe optare per il future (simil-Regolo, tanto per non fare sentire solo Pek)

C

La vedo allo stesso modo, ma bisognerebbe sentire always è lui che deve stabilire i paletti... noi ci adeguiamo.