AlwaysHC
Nuovo forumer
C'e' da portare la parte giornaliera dal 53 al 60 % di positivi...
chi ci sta lavorando?
Seguendo quali idee?
Grazie
Programmazione Excel TS Giorno e Notte (2 lettori)
- Creatore Discussione AlwaysHC
- Data di Inizio
C'e' da portare la parte giornaliera dal 53 al 60 % di positivi...
chi ci sta lavorando?
Seguendo quali idee?
Grazie
gilato
Forumer attivo
se puo interessare .......io sto lavorando (si fa per dire!!)......sul tipo di chiusura del DJ e del fib........grazie ai dati HLOC che ho messo nel tabella.......in questo modo ad es. posso identificare se il close-open del DJ oltre che positivo sia un close forte (nel 20% superiore della barra) o debole (nel 50% superiore della barra).....e così via..........vediamo cosa ne esce fuori....
Skarso
Forumer attivo
allora cerchiamo di aprire la mente e ragionare, sempre che non sia ormai rovinata da alchimie grafiche e numeriche dei prezzi . . .
la giornata del FIB comincia alle 9 . . .
quali sono le indicazioni x la giornata a quell’ ora ? quelle che vengono dalle chiusure delle borse asiatiche e dai principali futures europei che aprono alle 8 come Bund, DAX, Eurostoxx . . .
non ho molti dati di Bund e DAX, ma ho quelli dell' eurostoxx e ad es ho notato che esiste correlazione seriale positiva tra il rendimento h 9 vs chiusura di ieri dell’ eurostoxx e l’ andamento giornaliero del FIB
quindi la regola grezza potrebbe essere :
se rendimento eurostoxx h 9 > k compra FIB in asta apertura
se rendimento eurostoxx h 9 < h vendi FIB in asta apertura
con h e k parametri incogniti da stimare
AlwaysHC
Nuovo forumer
L'ho fatta io questa verifica e i risultati sono deludenti.
Attivando il mio TS sia quando Regolo (TX o LX) è attivo o viceversa, cmq il risultato è minore rispetto al lavoro del singolo TS.
Gabryc
Nuovo forumer
Potrebbe essere interessante far interagire il valore di chiusura con quello di apertura e quello delle ore 9.
In questo caso avremmo da fare il calcolo al mattino anzichè alla sera.
In questo caso avremmo da fare il calcolo al mattino anzichè alla sera.
allora cerchiamo di aprire la mente e ragionare, sempre che non sia ormai rovinata da alchimie grafiche e numeriche dei prezzi . . .
la giornata del FIB comincia alle 9 . . .
quali sono le indicazioni x la giornata a quell’ ora ? quelle che vengono dalle chiusure delle borse asiatiche e dai principali futures europei che aprono alle 8 come Bund, DAX, Eurostoxx . . .
non ho molti dati di Bund e DAX, ma ho quelli dell' eurostoxx e ad es ho notato che esiste correlazione seriale positiva tra il rendimento h 9 vs chiusura di ieri dell’ eurostoxx e l’ andamento giornaliero del FIB
quindi la regola grezza potrebbe essere :
se rendimento eurostoxx h 9 > k compra FIB in asta apertura
se rendimento eurostoxx h 9 < h vendi FIB in asta apertura
con h e k parametri incogniti da stimare
f4f
翠鸟科
non è molto importante, dato il mio ruolo marginale nel progetto
ma la mia idea era di usarli insieme in contemporanea, non in alternativa
cioè, diciamo, fare un 'portafoglio di TS' con diverse caratteristiche, indipendenti, in modo da sfruttare fasi di mercato diverse
ciao a tutti e buona domenica
cammello
Forumer storico
non è molto importante, dato il mio ruolo marginale nel progetto
ma la mia idea era di usarli insieme in contemporanea, non in alternativa
cioè, diciamo, fare un 'portafoglio di TS' con diverse caratteristiche, indipendenti, in modo da sfruttare fasi di mercato diverse
ciao a tutti e buona domenica
visti i test di Always, mi pare che l'idea del giardinetto di ts sia quella da seguire.penso sia migliore l'impostazione id f4f: che fai se oggi entri su questo e stasera arriva un segnale di regolo?
Un TS o si segue o non si segue: sono basati sul un ritorno atteso positivo su base statistica,s e un segnale si prende, altri due no, poi uno si e tre no la legge di murphy non perdona
C
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AlwaysHC
Nuovo forumer
Dal 1/4/4 al 1/12/10
GiornoNotte Notte 25905-6128=19777
GiornoNotte Giorno 36770-8080=28690
Regolo TX 29600-488=29112
Regolo LX 14268-208=14060
(ho considerato 8 punti di commissione ad operazione)
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third wave
Forumer attivo
Un saluto a tutti: letta questa interessante iniziativa, vorrei fare un passo indietro :
-la correlazione fib- DJ è divenuta molto scarsa, ovviamente, con tutte le relative riserve del momento storico in cui si valuta detta correlazione, stante che, comunque, il mercato usa è una guida mondiale;
-la correlazione è storicamente , invece, tra fib ed eurostoxx, ed in particolare con un suo sotto insieme che, se interessa, potrei esplicitare, dato che in prima battuta è comunque valido il riferimento ad eurostoxx future che copre le ore serali fino le 22.
In attesa di leggervi, vi auguro buona domenica.
-la correlazione fib- DJ è divenuta molto scarsa, ovviamente, con tutte le relative riserve del momento storico in cui si valuta detta correlazione, stante che, comunque, il mercato usa è una guida mondiale;
-la correlazione è storicamente , invece, tra fib ed eurostoxx, ed in particolare con un suo sotto insieme che, se interessa, potrei esplicitare, dato che in prima battuta è comunque valido il riferimento ad eurostoxx future che copre le ore serali fino le 22.
In attesa di leggervi, vi auguro buona domenica.
AlwaysHC
Nuovo forumer
Tempo fa mi ero scaricato da Yahoo i dati degli indici di Tokio, Shangai, Hong Kong, Milano, Parigi, Francoforte, Londra e Madrid e li ho incrociati.
Ho considerato "risultato giorno precedente"<->"risultato giorno corrente" (p.es. Milano/Francoforte) per i mercati sugli stessi fusi orari e "risultato giorno corrente"<->"risultato giorno corrente" per quelli su diversi fusi (p.es. Madrid/Tokio).
Il risultato è stato però deludente, il "legame" più forte l'ho trovato tra Milano e Londra, ma si parla di pochi punti sopra la media.
Qualcuno ha fatto studi simili?
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