Programmazione Excel TS Giorno e Notte (2 lettori)

[gilato]

Scusa Always,
per quanto riguarda la parte giorno FIB .......vorrei provare a includere un'ulteriore condizione .........oltre a ---> (open DowJones - openDJ precedente)<0...........anche la condizione eurostoxx
open (di oggi alle ore 8.00) - close (di ieri alle ore 22 ) >0
......dovrebbe (?) eliminare alcuni falsi segnali.........
.......nn sono sicuro del risultato finale.......se lo fai anche tu...così vedo se ho fatto bene .......oppure mi sono incartato con le formule excel....
ciao

 

[AlwaysHC]

Scusa Always,
per quanto riguarda la parte giorno FIB .......vorrei provare a includere un'ulteriore condizione .........oltre a ---> (open DowJones - openDJ precedente)<0...........anche la condizione eurostoxx
open (di oggi alle ore 8.00) - close (di ieri alle ore 22 ) >0
......dovrebbe (?) eliminare alcuni falsi segnali.........
.......nn sono sicuro del risultato finale.......se lo fai anche tu...così vedo se ho fatto bene .......oppure mi sono incartato con le formule excel....
ciao

Sicuramente si guadagna in tranquillità.... le operazioni scendono a meno di 500 con una % di positivi pari a 57, pero'... si perde in risultato finale.

 

[cammello]

Dal 1/4/4 al 1/12/10
GiornoNotte Notte 25905-6128=19777
GiornoNotte Giorno 36770-8080=28690
Regolo TX 29600-488=29112
Regolo LX 14268-208=14060

(ho considerato 8 punti di commissione ad operazione)

mi sta confondendo LX: di regolo (lato futures) si usa solo TX, come lo hai coinvolto nel test?

C

 

[gilato]

Sicuramente si guadagna in tranquillità.... le operazioni scendono a meno di 500 con una % di positivi pari a 57, pero'... si perde in risultato finale.

Grazie always.........benissimo sei arrivato alle mie stesse conclusioni.........però adesso per favore.......fai n'altro piccolo esperimento......modifica la formula del file ultimo che hai postato a partire da G6...in questo modo....
=SE(C6>0;SE(O(D6<=3;D6=31);(C6-B6);SE(O(E(SOMMA.SE(M$4:M$2000;A5;P$4$2000)>0;SOMMA.SE(S$4:$2000;A6;V$4:$2000)<$G$3);D6=17);(-C6+B6);""));"")
e poi in G3.......prova a mettere dei numeri........che sarebbero dei filtri.........si si ...lo so......l'overfitting........le ottimizzazioni.....non vanno bene.........così solo x provare........

 

[Skarso]

Anche Regolo ha avuto un bel MaxDD...
anche il Medallion Fund della RenTec ha passato momenti difficili
e infine... la Berkshire Hathaway è passata da 147000 a 73000...
ma poi si e' ripresa!

insomma sarebbe come dire “mal comune mezzo gaudio” . . .
giustamente poi cosa vuoi che siano 4000, 6000 o 70000 punti ,in fondo qui sono solo soldi del monopoli . . .

 

[Skarso]

Dal 1/4/4 al 1/12/10
GiornoNotte Notte 25905-6128=19777
GiornoNotte Giorno 36770-8080=28690
Regolo TX 29600-488=29112
Regolo LX 14268-208=14060

(ho considerato 8 punti di commissione ad operazione)

8 punti come costi di transazione ( comm, spread, slippage, eventuali errori operativi, incidenti vari etc ) è troppo poco specie considerando il fatto che x la parte notte si assume il prezzo di chiusura e che prima del 08.11.10 non vi era asta di apertura
x non illudersi occorre sempre fare il worst case design . . .
20 -25 punti round trip sarebbero + realistici
ma così i risultati diventano molto meno appetibili . . .

 

[Skarso]

questi i risultati ben + modesti da me ottenuti, utilizzando però dati esatti e ipotizzando costi di transazione realistici
sistema notte : utile netto = 8013 punti max draw down = 1303 punti
sistema giorno : utile netto = 14186 punti max draw down = 2676 punti
disponibile ad inviare i 2 files a chi volesse visionarli e controllarli

 

[Pek]

questi i risultati ben + modesti da me ottenuti, utilizzando però dati esatti e ipotizzando costi di transazione realistici
sistema notte : utile netto = 8013 punti max draw down = 1303 punti
sistema giorno : utile netto = 14186 punti max draw down = 2676 punti
disponibile ad inviare i 2 files a chi volesse visionarli e controllarli

Che intendi per dati reali?
Per me prima dell'introduzione dell'asta di apertura bisognerebbe verificare con dati intraday un valore realmente eseguibile

 

[gransasso]

......disponibile ad inviare i 2 files a chi volesse visionarli e controllarli

Scusa la domanda e ovviamente rispondimi solo se vuoi, ma perchè non metti il tuo lavoro a disposizione di tutti postando il file qui?

 

[AlwaysHC]

questi i risultati ben + modesti da me ottenuti, utilizzando però dati esatti e ipotizzando costi di transazione realistici
sistema notte : utile netto = 8013 punti max draw down = 1303 punti
sistema giorno : utile netto = 14186 punti max draw down = 2676 punti
disponibile ad inviare i 2 files a chi volesse visionarli e controllarli

Ti chiedo, quindi, secondo te, conviene migliorare questo TS o semplicemente buttarlo e ricominciare da capo?