qui c’ è una nuova versione del TS overnight
http://depositfiles.com/files/me425ithr
vengono usati 3 predittori, il rendim del FIB dall’ apertura alle 17, il rendim. del DJ dall’ apertura alle 17, il rendimento del DJ dall’ apertura di ieri all’ apertura di oggi
punti netti = 13413, trades vincenti = 56%, Omega = 1.543, MDD = - 1879 punti, skewness = + 2.56
aumenta l’ utile ma anche il DD . . .
), sono stati dapprima individuati alcuni fenomeni che influenzano il risultato e poi si è cercato di sfruttarli come predittori stimando i relativi parametri ( le soglie di intervento in questo caso ) con un training on the job, day by day su rolling window anziché ottimizzarli ex post , riducendo così l’ overfitting e contemporaneamente adattandosi ai cambiamenti del mercato . . . Complimenti skarsy,vorrei aggiungere che anche questa versione non è dal mio punto di vista soddisfacente perché il DRAW DOWN è troppo alto e l’ indice di performance Omega non sufficientemente elevato
tuttavia può essere considerato un punto di partenza utile perchè il procedimento utilizzato è corretto
infatti anziché procedere x tentativi casuali e/o bizzarri ( vedasi ad es l’ aumento dei contratti . . .
...
ma non è diverso !
è sempre lo stesso, compra in chiusura e vendi il mattino in apertura . . .
