federico64
Forumer attivo
4 euro e 6 euro ogni operazione.
Programmazione Excel TS Giorno e Notte (1 Viewer)
- Creatore Discussione AlwaysHC
- Data di Inizio
4 euro e 6 euro ogni operazione.
Skarso
Forumer attivo
mi pare una affermazione di buon senso . . .
ma siamo tutti d’ accordo ? mi pare che i nick AlwaysHC e federico64 la pensino diversamente, credendo testardamente, x evidente mancanza di esperienza, che i costi di transazione sui futures si limitino alle sole commissioni del broker . . .
invece oltre ai costi palesi ( = commissioni ) esistono anche i costi occulti cioè lo spread e in condizioni di fast market anche lo slippage, termini x i cui significati rimando in calce alle definizioni prese da Wikipedia
in aggiunta occorrerebbe anche considerare qualche tick x eventuali errori operativi, blocchi della piattaforma, del PC, della linea etc
allora quanti punti o ticks vogliamo considerare come costi di transazione standard da considerare in backtest sul FIB round trip cioè x apertura e chiusura dell’ operazione ?
teniamo presente che + ticks consideriamo come costi di transazione in backtest, meno sorprese avremo quando eventualmente andremo ad usare il nostro sistema . . .
Il bid-ask spread, o differenziale denaro-lettera, è la differenza tra il prezzo più basso per cui un venditore è disposto a vendere un titolo (ask) e il prezzo più alto che un compratore è disposto ad offrire per quel titolo (bid), ed è spesso usato come misura della liquidità del mercato
“slippage” che è la misura della distanza tra il prezzo da noi specificato e il prezzo al quale si riceve l’eseguito. ...
AlwaysHC
Nuovo forumer
mi pare una affermazione di buon senso . . .
ma siamo tutti d’ accordo ? mi pare che i nick AlwaysHC e federico64 la pensino diversamente, credendo testardamente, x evidente mancanza di esperienza, che i costi di transazione sui futures si limitino alle sole commissioni del broker . . .
invece oltre ai costi palesi ( = commissioni ) esistono anche i costi occulti cioè lo spread e in condizioni di fast market anche lo slippage, termini x i cui significati rimando in calce alle definizioni prese da Wikipedia
in aggiunta occorrerebbe anche considerare qualche tick x eventuali errori operativi, blocchi della piattaforma, del PC, della linea etc
allora quanti punti o ticks vogliamo considerare come costi di transazione standard da considerare in backtest sul FIB round trip cioè x apertura e chiusura dell’ operazione ?
teniamo presente che + ticks consideriamo come costi di transazione in backtest, meno sorprese avremo quando eventualmente andremo ad usare il nostro sistema . . .
Il bid-ask spread, o differenziale denaro-lettera, è la differenza tra il prezzo più basso per cui un venditore è disposto a vendere un titolo (ask) e il prezzo più alto che un compratore è disposto ad offrire per quel titolo (bid), ed è spesso usato come misura della liquidità del mercato
“slippage” che è la misura della distanza tra il prezzo da noi specificato e il prezzo al quale si riceve l’eseguito. ...
Ho aggiunto la variabile "Commissioni".
Con un valore di 16, che è il doppio del valore delle commissioni applicate da Fineco, il TS quasi si azzera nel periodo di massima crescita del FIB... poi nelli parti di discesa e laterali riparte allegramente...
perchè?
Skarso
Forumer attivo
così va meglio . . .
tuttavia da una rapida occhiata questo sistema presenta un indice di performance Omega del valore di appena 1.285 ed un max draw down di 5291 punti vale a dire circa 26500 euro . . .
lo si può considerare un sistema tranquillamente tradabile da parte di un trader privato solitamente sottocapitalizzato ?
claudios
Forumer storico
tranquillamente...così va meglio . . .
tuttavia da una rapida occhiata questo sistema presenta un indice di performance Omega del valore di appena 1.285 ed un max draw down di 5291 punti vale a dire circa 26500 euro . . .
lo si può considerare un sistema tranquillamente tradabile da parte di un trader privato solitamente sottocapitalizzato ?
no
quicksilver
Forumer storico
Ciao a tutti
Intervengo per dire una cosa, qui si è creato un bel gruppo, non vorrei che si disgregasse e andasse perso con l'abbandono di questo progetto, ci sono e ci saranno altre idee a cui si potrebbe lavorare, un paio le ho io, altre sono gia state accennate o proposte in passato qui in questa stessa sezione
Solo, penso che bisognerebbe rivedere le ... scale gerarchiche, perchè io non credo che la democrazia partecipata possa funzionare bene in progetti da portare avanti con scrupolo e determinazione come questi, certo in questo vostro caso siete riusciti nell'intento, e vi faccio i complimenti, ma io stesso ho gia visto qui nella sezione TS in passato morire, e a volte ancora sul nascere, progetti perchè nessuno voleva o poteva prendere in mano la situazione e dare un minimo di ordine
mentre di contro abbiamo davanti agli occhi lo splendido esempio di cosa ha potuto fare Alan1 e il Team!
Intervengo per dire una cosa, qui si è creato un bel gruppo, non vorrei che si disgregasse e andasse perso con l'abbandono di questo progetto, ci sono e ci saranno altre idee a cui si potrebbe lavorare, un paio le ho io, altre sono gia state accennate o proposte in passato qui in questa stessa sezione
Solo, penso che bisognerebbe rivedere le ... scale gerarchiche, perchè io non credo che la democrazia partecipata possa funzionare bene in progetti da portare avanti con scrupolo e determinazione come questi, certo in questo vostro caso siete riusciti nell'intento, e vi faccio i complimenti, ma io stesso ho gia visto qui nella sezione TS in passato morire, e a volte ancora sul nascere, progetti perchè nessuno voleva o poteva prendere in mano la situazione e dare un minimo di ordine
mentre di contro abbiamo davanti agli occhi lo splendido esempio di cosa ha potuto fare Alan1 e il Team!
federico64
Forumer attivo
Giusto una curiosità...
Come si comporta, ad esempio, Regolo?
Prende in esame costi di transazione, spread e slippage?
O errori operativi, blocchi della piattaforma, del pc, della linea, varie ed eventuali?
Ultima modifica:
Pek
Forumer storico
AlwaysHC
Nuovo forumer
così va meglio . . .
tuttavia da una rapida occhiata questo sistema presenta un indice di performance Omega del valore di appena 1.285 ed un max draw down di 5291 punti vale a dire circa 26500 euro . . .
lo si può considerare un sistema tranquillamente tradabile da parte di un trader privato solitamente sottocapitalizzato ?
Attenzione perchè qui stiamo parlando di DERIVATI! Non sono titoli di stato tedeschi!
Con il FIB ai valori attuali si parla di "Ordine 106.625 EUR | Margine 7.463,75 EUR" quindi parlare di "trader privato solitamente sottocapitalizzato" mi sembra molto pericoloso. Al limite comunque c'e' il MINI...
AlwaysHC
Nuovo forumer
Ciao a tutti
Intervengo per dire una cosa, qui si è creato un bel gruppo, non vorrei che si disgregasse e andasse perso con l'abbandono di questo progetto, ci sono e ci saranno altre idee a cui si potrebbe lavorare, un paio le ho io, altre sono gia state accennate o proposte in passato qui in questa stessa sezione
Solo, penso che bisognerebbe rivedere le ... scale gerarchiche, perchè io non credo che la democrazia partecipata possa funzionare bene in progetti da portare avanti con scrupolo e determinazione come questi, certo in questo vostro caso siete riusciti nell'intento, e vi faccio i complimenti, ma io stesso ho gia visto qui nella sezione TS in passato morire, e a volte ancora sul nascere, progetti perchè nessuno voleva o poteva prendere in mano la situazione e dare un minimo di ordine
mentre di contro abbiamo davanti agli occhi lo splendido esempio di cosa ha potuto fare Alan1 e il Team!
Io posso impegnarmi a riprendere il lavoro fatto di Aragorn e separare le varie formule del TS per rendere il foglio Excel più chiaro ed usabile.
Poi, si attendono nuovo idee per migliorare il tutto, soprattutto il comportamento nei momenti di crescita del mercato.