Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[Skarso]

ti affido anche l’ incarico di dirci quanto rende, se rende, da solo il TOM considerando ovviamente i mesi di 28,29 e 30 gg

non ho ricevuto risposta riguardo questa richiesta . . .
io ho fatto una rapida prova ed il risultato è negativo . . .
del resto perchè il TOM dovrebbe funzionare sul FIB ? da noi non esistono come in USA i fondi pensione che acquistano ogni inizio mese . . .
c' è qualcun altro che vuol fare questo test x conferma ?
così eventualmente possiamo eliminarlo . . .

 

[f4f]

non ho ricevuto risposta riguardo questa richiesta . . .
io ho fatto una rapida prova ed il risultato è negativo . . .
del resto perchè il TOM dovrebbe funzionare sul FIB ? da noi non esistono come in USA i fondi pensione che acquistano ogni inizio mese . . .
c' è qualcun altro che vuol fare questo test x conferma ?
così eventualmente possiamo eliminarlo . . .

argomento fondamentale imho
mi spiego:
perchè prendere il primi giorni del mese?? quale è la logica?
mi scuso se è già stato detto, ma non ricordo la questione : che per me è importante, invece, perchè ( sempre se ho capito) qui i ts ( o meglio, i 'motori logici') sono due:
grossolanamente:

1 acquisto a inizio mese e vendo al 15 del mese
2 correlazione daily tra indici USA e ita

 

[AlwaysHC]

non ho ricevuto risposta riguardo questa richiesta . . .
io ho fatto una rapida prova ed il risultato è negativo . . .
del resto perchè il TOM dovrebbe funzionare sul FIB ? da noi non esistono come in USA i fondi pensione che acquistano ogni inizio mese . . .
c' è qualcun altro che vuol fare questo test x conferma ?
così eventualmente possiamo eliminarlo . . .

L'anomalia che ho riscontrato non è tanto legata all'inizio-fine mese,
ma proprio sui giorni del mese.
Ho usato questo sistema:
ho preso, raggruppandoli per giorno del mese, i punti generati e i punti in valore assoluto e poi ho calcolato il rapporto.
Tra tutti spiccano proprio 31,1,2 e 3 in senso positivo e il 17 in senso negativo.
Ora, chiedo al forum di dirmi se tutto questo è solo illusione ottica o se c'e' qualcosa di sfruttabile davvero.

 

[Skarso]

in realtà comprando l' ultimo giorno del mese e rivendendo dopo 4 gg il risultato è sì positivo ma il draw down è molto elevato e quindi imo sconsigliabile . . .
qualcuno può confermare x fav ?


PS x legger eil file togliere l' estensione ( fasulla ) .pdf

 

[luka46]

in realtà comprando l' ultimo giorno del mese e rivendendo dopo 4 gg il risultato è sì positivo ma il draw down è molto elevato e quindi imo sconsigliabile . . .
qualcuno può confermare x fav ?


PS x legger eil file togliere l' estensione ( fasulla ) .pdf

avevo fatto dei test ed sono arrivato alle medesime conclusioni..oltre a non trovare un senso logico a questa "anomalia"

 

[Skarso]

Report di Amibroker sulla componente T.O.M. (aprire con Internet Explorer)
TS giorno notte - Backtest Report

non sono capace di ben interpretare i report dei programmi "conta - barre" ( e in alcuni casi anche conta - balle . . . ), in questo sono decisamente "scarso" . . .
trovo anche che sono sovrabbondanti di dati inutili e deficitari di dati importanti come gli indici di performance ( Sharpe, Omega etc ), la skewnwss dei rendimenti dei risultati etc
comunque non mi sembrano a prima vista risultati eclatanti in senso positivo . . .
se siete d' accordo direi di escludere il TOM dalle ns ricerche . . .

 

[quicksilver]

Ora, chiedo al forum di dirmi se tutto questo è solo illusione ottica o se c'e' qualcosa di sfruttabile davvero.

secondo me il concetto va scisso in due: è illusione ottica o no? e allora a questo punto se non lo è è sfruttabile?
perchè la questione che secondo me state dibattendo per pagine e pagine da giorni è questa:

- no non è illusione ottica il fenomeno è reale, finche dura ovviamente

- si sarebbe sfruttabile se il DD del singolo trade è accettabile, e questo mi sembra di capire lo è

- si sarebbe sfruttabile se il DD max cioè quello dell'equity dal punto massimo raggiunto al punto in cui si torna a guadagnare dopo una serie di perdite fosse accettabile, lo è? non saprei, io non ci riuscirei a tradarlo

- si sarebbe sfruttabile se il rapporto gain/loss dei trade fatti fosse adeguato, lo è?

- si sarebbe sfruttabile se la media dei soli gain fosse adeguata, e qui mi pare di capire che si era fermata la questione e che quelli piu esperti di TS facevano notare
cioè se i guadagni sono fatti da tanti piccoli gain e vengono facilmente erosi dallo slipage e dalle commissioni che in ogni singolo trade per forza di cose si verifica, allora non si va da nessuna parte, il sistema se succede questo non è in realta profittevole

 

[f4f]

non sono capace di ben interpretare i report dei programmi "conta - barre" ( e in alcuni casi anche conta - balle . . . ), in questo sono decisamente "scarso" . . .
trovo anche che sono sovrabbondanti di dati inutili e deficitari di dati importanti come gli indici di performance ( Sharpe, Omega etc ), la skewnwss dei rendimenti dei risultati etc
comunque non mi sembrano a prima vista risultati eclatanti in senso positivo . . .
se siete d' accordo direi di escludere il TOM dalle ns ricerche . . .

con rispetto:
escluderlo, su basi statistiche, è lo stesso che includerlo, su basi statistiche
io non sono nè pro nè contro i contabarre: sono un pò empirista
per dire, Regolo è un contabarre ma performa bene

il punto è che Regolo ha una logica, E POI la statistica gli dà ragione
la regola di cui parliamo , ha una logica? quale ?

 

[Skarso]

allora facciamo un po’ di chiarezza prima di andare avanti
a. è assolutamente necessario scindere il problema i 2 parti, parte “notte” e parte “giorno”
b. la parte “notte” ha un senso perché sono state trovate delle relazioni a monte che influenzano a valle il risultato
c. la parte “giorno” non avrebbe senso se ci affidassimo all’ effetto TOM in quanto sul MTA è chiaramente inefficace perché i fondi pensione qui sono pochi e non si comportano evidentemente come in USA
però la parte giorno potrebbe avere un senso se come predittori si usassero i futures che aprono 1 h prima del FIB cioè BUND, DAX, EUROSTOXX
a questo punto direi di proseguire su questa strada e qualcosa di “grattabile” sul FIB con rischio contenuto probabilmente uscirà fuori . . .

 

[ender85]

eccomi,mi ero perso il thread e grazie della segnalazione.
Riporto la mia impressione:
Ho letto MOLTO velocemente il thread e devo dire che l'idea generale è buona, ma la realizzazione pessima.
Il codice amibroker a prima vista potrebbe essere sballato (sembra incompleto di parti necessarie).
Condivido con Skarso la divisione dei due filoni, iniziamo ad esplicare con chiarezza il primo, poi passiamo al secondo.
Le deduzioni però lasciamole a test conclusi

Ditemi cosa devo fare, ed io lo faccio
Innanzitutto abbiamo serie storiche comuni?
Perchè è la prima causa di risultati differenti...