Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[Skarso]

Più che incartarsi con parametri, finestre e medie...

mi pare che non ci stiamo “incartando”, anzi il contrario . . .
abbiamo realizzato solo una parte del sistema “notte” e già sarebbe tradabile con profitto . . .
e potremmo fare ancora meglio, abbiate fiducia . . .

 

[maveri75]

Dopo cena mi metto al lavoro per la mia parte, giornata tropo incasinata su questi mercati..... mannaggia alle latenze dei provider
p.s. ender il motore grafico te lo mando sempre via mp, cosi fai un semplice copia ed incolla, sennò poi rischio di incasinarti dropbox)

 

[quicksilver]

se un TS è stato ben progettato x essere auto – adattativo non ci dovrebbe essere bisogno di “definire quando il TS smette di funzionare”, eventualmente non produrrà segnali . . .
tuttavia ci possono essere dei cambiamenti molto repentini cui il sistema non fa in tempo a modificarsi ed allora in seguito proveremo anche a introdurre e stimare una soglia x volatilità oltre la quale non operare . . .

beh, ci sarebbe anche la possibilita che il mercato cambia e le correlazioni alla base del TS stesso potrebbero non funzionare piu bene cominciando a generare piu perdite che profitti... quindi secondo me serve anche una specie di allarme draw down
conosco un sistema che ha una cosa del genere, basata su non sò bene quali parametri ma fondamentalmente sul max draw down, cioè se il sistema comincia a non girare piu bene un semaforo (che era verde) diventa giallo, e se il sistema non si riprende diventa rosso e lo invalida (questo del colore giallo serve per evitare che piccoli spike virino subito al rosso e permette di far rientrare l'allarme nel caso il sistema si riprenda)

 

[Skarso]

beh, ci sarebbe anche la possibilita che il mercato cambia e le correlazioni alla base del TS stesso potrebbero non funzionare piu bene cominciando a generare piu perdite che profitti... quindi secondo me serve anche una specie di allarme draw down
conosco un sistema che ha una cosa del genere, basata su non sò bene quali parametri ma fondamentalmente sul max draw down, cioè se il sistema comincia a non girare piu bene un semaforo (che era verde) diventa giallo, e se il sistema non si riprende diventa rosso e lo invalida (questo del colore giallo serve per evitare che piccoli spike virino subito al rosso e permette di far rientrare l'allarme nel caso il sistema si riprenda)

sorry, se cambiano le relazioni questo tipo di sistemi ( a differenza di quelli basati su indicatori, bande , canali ed altre diavolerie ) se e accorgono abbastanza presto ed aumentano la soglia di intervento ad un livello tale che in pratica non generano + segnali
poi ho già detto che proveremo eventualmente ad inserire e stimare anche una soglia di volatilità . . .

 

[ender85]

Dopo cena mi metto al lavoro per la mia parte, giornata tropo incasinata su questi mercati..... mannaggia alle latenze dei provider
p.s. ender il motore grafico te lo mando sempre via mp, cosi fai un semplice copia ed incolla, sennò poi rischio di incasinarti dropbox)

Fai una copia del mio file e rinomila col tuo nick e usa quella!
Per le latenze dei provider fai come me: opera da una sala trading che ha collegamenti diretti col mercato 30 ms andata ritorno per piazzare gli ordini

beh, ci sarebbe anche la possibilita che il mercato cambia e le correlazioni alla base del TS stesso potrebbero non funzionare piu bene cominciando a generare piu perdite che profit

f4f e Quicks, non state capendo come funziona la finestra rolling!

X Skarso: allora ti piace amibroker? è più comodo rispetto excel?

 

[Skarso]

X Skarso: allora ti piace amibroker? è più comodo rispetto excel?

direi di no, con Excel ci faccio anche il caffè . . .

 

[f4f]

Fai una copia del mio file e rinomila col tuo nick e usa quella!
Per le latenze dei provider fai come me: opera da una sala trading che ha collegamenti diretti col mercato 30 ms andata ritorno per piazzare gli ordini

f4f e Quicks, non state capendo come funziona la finestra rolling!

X Skarso: allora ti piace amibroker? è più comodo rispetto excel?

domani mi ricollego ( ero in giro , questi giorni) e 'smonto' il meccanismo del rolling
ma, a grandi linee, non è una specie di verifica del parametro sul periodo degli ultimi n giorni, con spostamento continuo ?

 

[maveri75]

Fai una copia del mio file e rinomila col tuo nick e usa quella!
Per le latenze dei provider fai come me: opera da una sala trading che ha collegamenti diretti col mercato 30 ms andata ritorno per piazzare gli ordini

Ehmmm coubications.... non basta essere colegati diretti se poi il flusso viene trattato male (e lo trattano male tutti per le soluzioni retail, per il conto propio altro discorso)

 

[maveri75]

Aggiunto file col motore grafico di tutte le colonne parametriche (sucettibile a bel cambiamento se serve).

 

[quicksilver]

sorry, se cambiano le relazioni questo tipo di sistemi ( a differenza di quelli basati su indicatori, bande , canali ed altre diavolerie ) se e accorgono abbastanza presto ed aumentano la soglia di intervento ad un livello tale che in pratica non generano + segnali
poi ho già detto che proveremo eventualmente ad inserire e stimare anche una soglia di volatilità . . .

Quicks, non state capendo come funziona la finestra rolling!

allora chiedo scusa evidentemente sono restato molto indietro, ragionavo ancora sull'idea iniziale del TS e sulle dinamiche che portavano al suo funzionamento, sorry