Programmazione Excel TS Giorno e Notte (3 lettori)

[reef]

scusa Reef, ma quanto capitale hai utilizzato???
e poi ( ancora scusa) il risultato è in punti-indice? cioè, si ipotizza un minifib?
grazie

ps
il capitale , per tradizione, lo metterei pari ad un multiplo del maxDD
diciamo, 3 volte il maxDD ( Chande docet)

Abbiamo impostato un capitale "grande a piacere" (250.000) ma il trade è su un solo minifib, così dovrebbe essere più leggibile (investimento=punti). Ho sbagliato a riportare la %, bisogna guardare solo ai punti.

Il money management lo faremo se ci saranno buoni motivi, che dici?

 

[quicksilver]

Periodo 2003-2011

ma una delle poche cose che sapevo sui TS era che il test andrebbe fatto su un ciclo completo, cioè rialzo/ribasso, quindi non dovrebbe, ad esempio in questo caso, essere meglio scegliere solo marzo2003-febbraio2009?
altrimenti il campione è troppo sbilanciato sul trend long

 

[reef]

ma una delle poche cose che sapevo sui TS era che il test andrebbe fatto su un ciclo completo, cioè rialzo/ribasso, quindi non dovrebbe, ad esempio in questo caso, essere meglio scegliere solo marzo2003-febbraio2009?
altrimenti il campione è troppo sbilanciato sul trend long

Veramente non saprei...
Lascio il campo ai più esperti

 

[f4f]

ma una delle poche cose che sapevo sui TS era che il test andrebbe fatto su un ciclo completo, cioè rialzo/ribasso, quindi non dovrebbe, ad esempio in questo caso, essere meglio scegliere solo marzo2003-febbraio2009?
altrimenti il campione è troppo sbilanciato sul trend long

Veramente non saprei...
Lascio il campo ai più esperti

il suggerimento di Quicks è ottimo
il periodo dopo il feb2009 si può lasciare per testare OOS

anche se, dato il sistema autoadattivo, non dovrebbe ssere rilevante

 

[f4f]

Abbiamo impostato un capitale "grande a piacere" (250.000) ma il trade è su un solo minifib, così dovrebbe essere più leggibile (investimento=punti). Ho sbagliato a riportare la %, bisogna guardare solo ai punti.

Il money management lo faremo se ci saranno buoni motivi, che dici?

era solo perchè, vedendo la %, tutto cambia se la scelta del capitale non è condivisa
grazie

 

[reef]

Ho messo in area comune il simbolo fib15m che è la serie storica 15min del ftse(sp)mib dal 2000.
Però non sono capace di confrontare una serie intraday con una EOD...

 

[max3001]

A me vengono molto simili, anche in ottimizzazione (1: soglia=0 , 2: soglia=0.1, poi a incrementi di 0.1 nel delta pc Open-Open)
Periodo 2003-2011 con costi per transazione 8€ cad.
Si noti che se Open-Open(-1)<-0.2 sono quasi identici

Il risultato non è propriamente esaltante, che dite?
Spero in un grossolano errore nel mio codice (Elder help...), nel repository comune

SP

DJ

Ciao, visto questo paper sul sito del dow, anche io mi aspettavo risultati simili data la correlazione dow/sp
Credo comunque che per lo scopo del ts non cambi nulla, pura curiosità.
Max

 

[claudios]

ottima (per chi è rimasto indietro) la spiegazione di Skarso di ieri: http://www.investireoggi.it/forum/2103564-post420.html

 

[reef]

Per mia curiosità ho fatto girare un sistema intraday cercando di ottimizzare gli orari di acquisto e vendita rispetto alla chiusura DJ ormai nota.
Ho scoperto l'acqua calda, ovvero che il miglior orario di acquisto del FIB è quello di chiusura (17.15-17.30) e quello di vendita è proprio quello di apertura next day (9.00-9.15).
Inoltre se vale la relazione "compra se O-O(-1)<0", NON vale il contrario ovvero "vendi se O-O(-1)>0", in quest'ultimo caso l'equity è piatta se non negativa.
I dati intraday che ho del SPMIB non sono il massimo, ma penso che non ci siano enormi margini di miglioramento.

 

[Skarso]

resterebbe ( scusate, ma è un mio pensiero fisso) che si deve definire quando il TS smette di funzionare
e lo si deve fare, imho, in fase di progetto e non nel 'durante' , quando le cose poi sono offuscate dalla emotività

se un TS è stato ben progettato x essere auto – adattativo non ci dovrebbe essere bisogno di “definire quando il TS smette di funzionare”, eventualmente non produrrà segnali . . .
tuttavia ci possono essere dei cambiamenti molto repentini cui il sistema non fa in tempo a modificarsi ed allora in seguito proveremo anche a introdurre e stimare una soglia x volatilità oltre la quale non operare . . .