Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[AlwaysHC]

L'hai testato col "nostro" FIB o con il future americano (DJ o SP500)?

Si, nel grafico che ho postato c'e' la linea "close" che si riferisce al futures a 3 mesi dell'FTSE MIB

 

[claudios]

Il "problema" di questo TS è proprio qua:
si deve operare tra le 9.00:00 e le 9.00:59 la mattina
e tra le 17.39:00 e le 17.39:59 la sera.
I totale dei punti è quindi teorico perchè fa riferimento a prezzi
che è impossibile replicare esattamente.

Mi sembra che Surcontre utilizzava come valore di apertura per il fib il valore delle 9.05.
Alle 9.05 la differenza fra indice e future si stabilizza e rimane stabile fino alle 17.25

 

[AlwaysHC]

Mi sembra che Surcontre utilizzava come valore di apertura per il fib il valore delle 9.05.
Alle 9.05 la differenza fra indice e future si stabilizza e rimane stabile fino alle 17.25

Ultimamente sono cambiate le regole sul mercato IDEM:

http://www.borsaitaliana.it/borsait...ari-di-negoziazione/orarineg8novembre2010.pdf

"08.30 – 09.00 (9.00.00 – 09.00.59) asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura)
09.00 – 17.40 Negoziazione continua
La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura"

 

[claudios]

Ultimamente sono cambiate le regole sul mercato IDEM:

http://www.borsaitaliana.it/borsait...ari-di-negoziazione/orarineg8novembre2010.pdf

"08.30 – 09.00 (9.00.00 – 09.00.59) asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura)
09.00 – 17.40 Negoziazione continua
La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura"

per i primi minuti dopo le 9.00 i valori sono comunque molto volatili

 

[gransasso]

Vorrei presentare un TS che ho realizzato e che vorrei testare e ottimizzare.
Funziona con queste regole (tutte le operazioni iniziano all'apertura o chiusura e finiscono alla chiusura o apertura successiva):
Apertura:
se il giorno del mese è 31,1,2,3 compra (Turn of the month)
se Chiusura DJ-Apertura DJ del giorno precedente è maggiore di zero o giorno del mese è 17 vendi

Chiusura:
se giorno del mese è 15 vendi
altrimenti compra.

L'ho testato sul futures FIB e dal 1/4/2004 avrebbe generato 60 mila punti.
Che ne pensate?

Perdona la pigrizia, ma saresti cosi gentile da postare il file?
Grazie.

 

[luka46]

le date per la vendita sono frutto di ottimizzazione immagino...

 

[AlwaysHC]

Perdona la pigrizia, ma saresti cosi gentile da postare il file?
Grazie.

Lo devo ripulire... dentro c'e' di tutto e di più!
Spero di riuscirci quanto prima

 

[AlwaysHC]

le date per la vendita sono frutto di ottimizzazione immagino...

31,1,2 e 3 per il Turn of Month
15 per un'anomalia che ho notato a metà mese
17 per un'anomalia... credo dovuta alla superstizione!

 

[federico64]

Lo devo ripulire... dentro c'e' di tutto e di più!
Spero di riuscirci quanto prima

Sarebbe ottimo se tu lo postassi qua.

Almeno ne parliamo insieme.

 

[gilato]

31,1,2 e 3 per il Turn of Month
15 per un'anomalia che ho notato a metà mese
17 per un'anomalia... credo dovuta alla superstizione!

Molto bene Always,
l'idea di fare un ts over partendo dal tuo spunto mi sembra ottima.
Anche io stavo provando qualcosa del genere ma con altri sistemi.
In 45 minuti ho abbozzato in un file excel quanto avevi riassunto nei post precedenti.
Mi scuso in anticipo se ho omesso o sbagliato qualcosa.
L'arco temporale è di soli 2 anni.........ma ho solo voluto fare lo stesso una prova ......con un gain totale di circa 12000 pti.......la cosa è da approfondire.....e di corsa...!!!
La curva Equity sbarella un pò all'inizio ma dopo è perfetta.
Attendo altri contributi.........per favore non lasciamo cadere la cosa perchè mi sembra molto promettente avere un TS over che affianchi uno o + ts intraday.
Ciao