Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[AlwaysHC]

Interessante... ma faccio una domanda banale: oggi siamo al 28 febbraio, per cui in teoria si entra short in apertura (non è il 31 febbraio ), nonostante sia l'ultimo giorno del mese... Il turn of the month non dovrebbe riguardare SEMPRE l'ultimo giorno del mese, quindi oggi si sarebbe dovuti entrare long in open?

Per come ho ottimizzato il TS, i giorni da tenere i considerazione sono solo 31,1,2 e 3. Il 28 febbraio non viene considerato "speciale"

 

[federico64]

Per come ho ottimizzato il TS, i giorni da tenere i considerazione sono solo 31,1,2 e 3. Il 28 febbraio non viene considerato "speciale"

Ciao.
Ho notato che i dati del Dow Jones non collimano sempre con quelli di Yahoo.

L'apertura del 24/2/2011, per esempio, su Yahoo risulta essere 12104.64 e non 12104.56.

Si possono trascurare queste minime differenze?

Ti ringrazio.



p.s. - perché il 7/2/2011 è in neretto?

 

[AlwaysHC]

Ciao.
Ho notato che i dati del Dow Jones non collimano sempre con quelli di Yahoo.

L'apertura del 24/2/2010, per esempio, su Yahoo risulta essere 12104.64 e non 12104.56.

Si possono trascurare queste minime differenze?

Ti ringrazio.



p.s. - perché il 7/2/2011 è in neretto?

Ho usato Yahoo perchè di solito è attendibile...
se c'e' una fonte più precisa per i dati di storico ben venga.
Il 7/2 è la data in cui ho deciso di stabilizzare il TS...
se però c'è qualcuno che propone modifiche e migliorie, sono contento!

 

[federico64]

Ho usato Yahoo perchè di solito è attendibile...
se c'e' una fonte più precisa per i dati di storico ben venga.

Forse non mi sono spiegato.

Tu all'apertura del 24/2/2011, hai messo 12104.56

Su Yahoo risulta essere invece 12104.64.

E non credo sia l'unico giorno.

 

[Gabryc]

Possibile errore.

Ho notato che la colonna E fa entrare in posizione tutte le sere.

Il TS prevede che si vada LONG alla sera solo quando non ricorrono le prime 3 condizioni. Il calcolo adesso fa andare in SHORT solo il giorno 15.

Andrebbero filtrate le posizioni LONG notturne o sbaglio?

 

[federico64]

Ho notato che la colonna E fa entrare in posizione tutte le sere.

Il TS prevede che si vada LONG alla sera solo quando non ricorrono le prime 3 condizioni. Il calcolo adesso fa andare in SHORT solo il giorno 15.

Andrebbero filtrate le posizioni LONG notturne o sbaglio?

Ciao Gabryc.

Faccio una proposta.

Perché non lavoriamo tutti sul file che ha postato AlwaysHC?

Questo almeno per tre ragioni:

1) - è l'autore di questo interessante thread;
2) - il file sembra più semplice e comprensibile (sono opinioni eh...)
3) - ci sono i dati del future dall'aprile 2004 ad oggi.

Ce ne sarebbe una quarta che è quella di non confondere le richieste di chiarimento sui due file.

Ditemi cosa ne pensate.

 

[Aragorn]

Per come ho ottimizzato il TS, i giorni da tenere i considerazione sono solo 31,1,2 e 3. Il 28 febbraio non viene considerato "speciale"

Ecco la parola che stona: "ottimizzazione"... se surcontre intendeva che nel turn-of-the-month l'entry long va fatta nell'ultimo giorno di ogni mese, perchè disprezzare i mesi con 28 e 30 giorni?
Per la cronaca, basandosi su questa regola, da un mio rapido calcolo il TS avrebbe fatto circa 4000 punti in meno (vado a memoria, non ho il file sottomano). Vedo se riesco ad uploadare il file modificato domani, 'notte.

 

[Gabryc]

Si è una buona idea.

E' importante capire se la logica da adottare e il calcolo vanno d'accordo.
Trovavo strano che fosse sempre long tranne il 15.

I risultati ci sono. Pero' forse non dovrebbe funzionare cosi'.

Ciao Gabryc.

Faccio una proposta.

Perché non lavoriamo tutti sul file che ha postato AlwaysHC?

Questo almeno per tre ragioni:

1) - è l'autore di questo interessante thread;
2) - il file sembra più semplice e comprensibile (sono opinioni eh...)
3) - ci sono i dati del future dall'aprile 2004 ad oggi.

Ce ne sarebbe una quarta che è quella di non confondere le richieste di chiarimento sui due file.

Ditemi cosa ne pensate.

 

[AlwaysHC]

Ciao.
Ho notato che i dati del Dow Jones non collimano sempre con quelli di Yahoo.

L'apertura del 24/2/2011, per esempio, su Yahoo risulta essere 12104.64 e non 12104.56.

Si possono trascurare queste minime differenze?

Ti ringrazio.



p.s. - perché il 7/2/2011 è in neretto?

Dal 7/2 i dati li ho inseriti a mano, quindi quella piccola differenza è dovuta ad un errore di inserimento.
Sarebbe da aggiungere un check digit di controllo sui dati inseriti stile Regolo per stare tranquilli

 

[AlwaysHC]

Ecco la parola che stona: "ottimizzazione"... se surcontre intendeva che nel turn-of-the-month l'entry long va fatta nell'ultimo giorno di ogni mese, perchè disprezzare i mesi con 28 e 30 giorni?
Per la cronaca, basandosi su questa regola, da un mio rapido calcolo il TS avrebbe fatto circa 4000 punti in meno (vado a memoria, non ho il file sottomano). Vedo se riesco ad uploadare il file modificato domani, 'notte.

Il TS deriva da una una personale elaborazione delle preziose analisi di surcontre...
va anche ricordato che un TS che funziona per il passato non necessariamente funziona per il futuro, quindi, quest'ottimizzazione che ho fatto potrebbe risultare sia vantaggiosa che pessima.
Qualsiasi miglioria è comunque... AUSPICABILE!