Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[reef]

qualche premessa . . .
i rendimenti del DJ una volta calcolati imo andrebbero normalizzati secondo la formula :
rendim normalizz = ( rendim – media )/volatilità = (rendim – avg)/dvst
in modo da ottenere una serie + comoda da trattare che ha media nulla e varianza unitaria
suggerisco di calcolare sia la media che la dev std in modo ricorsivo con l’ exponential smoothing
avg( t ) = ( 1 – alpha )*avg( t – 1 ) + alpha*rendim( t )
dvst( t ) =SQR( ( 1 – alpha )*dvst( t – 1 )^2 + alpha*( rendim( t ) – avg( t ))^2 )
x questo sistema suggerisco di scegliere alpha = 0.1, valore dettato dall’ esperienza
quindi la regola x aprire il trade diventa:
se rendim normalizz < kappa1 compra in chiusura di giornata
con “kappa1” parametro incognito da stimare giorno x giorno su una rolling window di dati precedenti la giornata odierna
come ampiezza della rolling window suggerisco di assumere valori “tondi” ( es 50 gg, 100 gg, 200 gg ) allo scopo di limitare l’ overfitting
qualche suggerimento, obiezione, critica ?

Molto stimolante
Dove sono le serie storiche di riferimento?
Ti andrebbe di aprire un nuovo 3D e tenere aggiornate al primo post tutte le info di supporto? Come sicuramente saprai è una tecnica molto comoda ed ampiamente utilizzata.

Al secondo post enders potrebbe tenere aggiornate le info per lo sharing dei files

 

[Skarso]

Molto stimolante
Dove sono le serie storiche di riferimento?

dovrebbero arrivare da Ender che credo abbia fornitori + affidabili
altrimenti posso usare quelle di DatiOK, mediamente buone x il prezzo ( meno di 10 euro/mese )

 

[ender85]

E' rischioso usarlo così. La cartella di Dropbox viene vista come una normale cartella sul PC, è un attimo sovrascrivere un file e propagarne le modifiche senza rendersene conto. Qualche tempo fa ho combinato un disastro sincronizzando da smartphone.

A meno che non si organizzino, dentro la "cartella condivisa", delle sottocartelle con i nomi degli utenti, con l'agreement che ciascuno scrive solo sulle proprie. "Agreement" perchè attualmente Dropbox non permette di settare privilegi di sola lettura.

Considera che posso ripristinare tutto con un click, la pericolosità è un finto problema i probabili problemi sono solo mia noia.
Sicuramente ognuno avrà la sua versione: nomedelfile_nomeutente.*** gli altri potranno guardare il file e le eventuali modifiche saranno sul proprio file.
Ma voglio proprio vedere chi è all'altezza di modificare i file di Skarso, fino ad oggi ho visto poche persone
Una volta stilato il primo file excel mi metto all'opera di traduzione in Amibroker, intanto vediamo di costruire un database con tutte le serie storiche uguali ai dati di excel e condividiamocelo nell'apposita cartella; con amibroker condividere i dati è una passeggiata

 

[ender85]

dovrebbero arrivare da Ender che credo abbia fornitori + affidabili
altrimenti posso usare quelle di DatiOK, mediamente buone x il prezzo ( meno di 10 euro/mese )

Li ho condivise nell'apposita cartella: Serie Storiche

 

[reef]

dovrebbero arrivare da Ender che credo abbia fornitori + affidabili
altrimenti posso usare quelle di DatiOK, mediamente buone x il prezzo ( meno di 10 euro/mese )

Considera che posso ripristinare tutto con un click, la pericolosità è un finto problema i probabili problemi sono solo mia noia.
Sicuramente ognuno avrà la sua versione: nomedelfile_nomeutente.*** gli altri potranno guardare il file e le eventuali modifiche saranno sul proprio file.
Ma voglio proprio vedere chi è all'altezza di modificare i file di Skarso, fino ad oggi ho visto poche persone
Una volta stilato il primo file excel mi metto all'opera di traduzione in Amibroker, intanto vediamo di costruire un database con tutte le serie storiche uguali ai dati di excel e condividiamocelo nell'apposita cartella; con amibroker condividere i dati è una passeggiata

Li ho condivise nell'apposita cartella: Serie Storiche

Ottimo!

 

[Skarso]

ora su DropBox c' è anche il primo file
FIB-overnight-2.2.1
appena possibile pubblicherò qualche spiegazione . . .

 

[Skarso]

alcune spiegazioni sul file FIB-overnight-2.2.1 :
Foglio1
ci sono controlli con cui si possono variare alcuni parametri generali di facile intuizione
clikkare sul pulsante “CALCOLA” solo se si cambia qualche parametro; in tal caso assicurarsi che l’ aggiornamento dello schermo sia escluso altrimenti i tempi diventano molto lunghi ( menu Formule, Opzioni di calcolo )
ci sono anche i dati riepilogativi del TS e gli indici di performance nelle righe superiori
notare che la skewness dei rendimenti dei trade è positiva ( + 2.05 ) ed il DD è da considerarsi contenuto ( - 1721 punti ) x un sistema che affronta l’ incognita overnight
a dopo il Foglio2, devo anche lavorare . . .

 

[reef]

con amibroker condividere i dati è una passeggiata

Ehm.. Considera che sono un po' "vecchio stampo". Finora ho caricato i dati da Excel, esportando in CSV e utilizzando il wizard... C'è un modo più rapido per i tuoi fogli, che vedo piuttosto articolati?

 

[ender85]

Ehm.. Considera che sono un po' "vecchio stampo". Finora ho caricato i dati da Excel, esportando in CSV e utilizzando il wizard... C'è un modo più rapido per i tuoi fogli, che vedo piuttosto articolati?

Una volta creato il database con i dati corretti, salva il db nella cartella:
My Dropbox\InvestireOggi\Amibroker\Database\
Così chi userà amibroker dovrà solo riaprire il database facendo File\Open Database e tutti useremo gli stessi dati

 

[reef]

Una volta creato il database con i dati corretti, salva il db nella cartella:
My Dropbox\InvestireOggi\Amibroker\Database\
Così chi userà amibroker dovrà solo riaprire il database facendo File\Open Database e tutti useremo gli stessi dati

L'ho messo nella cartella "In costruzione"
Guarda se funziona...

Ho aggiunto anche l'afl "notte" nella cartella "Codici"