Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[ender85]

OK adesso mi collego direttamente al DB Dropbox, non servono più gli zip.
Ci sono i 5 EOD nel gruppo 2 "TS giorno notte":

Si ok ma per fare quello che vuole Skarso servono i dati intraday, corretto???
I dati Eod messi così servono a poco!
Intanto stasera inizio a creare la prima parte di codice...

 

[maveri75]

Presente lato amibroker, per erder: visto che amibroker ha già implementato un motore di ottimizzazione che può essere utilizzato anche per la rolling window (ma questo comporterebbe fare l'ottimizzazione utilizzando il tastino ogni volta che aggiungiamo nuove serie) implementerai la funzione nel codice? Essendo una frana in programmazione, ci ho provato .
Per tutti, credo che oltre al fib, un candidato ideale potrebbe essere l'ibex 35 spagnolo, ma esula per il momento dalla discussione.

p.s. grazie skarso per la pazienza e disponibilità

 

[ender85]

visto che amibroker ha già implementato un motore di ottimizzazione che può essere utilizzato anche per la rolling window (ma questo comporterebbe fare l'ottimizzazione utilizzando il tastino ogni volta che aggiungiamo nuove serie) implementerai la funzione nel codice?

Ovvio! ho costruito un motore di ottimizzazione interno a tradestation ti pare che non ci riesco con amibroker?

 

[reef]

Si ok ma per fare quello che vuole Skarso servono i dati intraday, corretto???
I dati Eod messi così servono a poco!
Intanto stasera inizio a creare la prima parte di codice...

Caricati gli intraday nel gruppo "Intraday".

Perchè non posso settare i TF intraday? Cos'è successo?

 

[ender85]

Caricati gli intraday nel gruppo "Intraday".

Perchè non posso settare i TF intraday? Cos'è successo?

Domani controllo, ma quando crei il DB devi dirgli che sono dati intraday!

 

[reef]

Domani controllo, ma quando crei il DB devi dirgli che sono dati intraday!

OK, è bastato cambiare il database setting.

 

[maveri75]

Ovvio! ho costruito un motore di ottimizzazione interno a tradestation ti pare che non ci riesco con amibroker?

:yeah:
Sarebbe interessante per quelli che vogliono vedere visivamente l'acf su ami ( mi sembra che ho un abbozzo fatto male, niente di paragonabile all'indicatore di surcontre per tradestation, se vuoi mando per sistemarlo) come si comporta in questo contesto (oltre ad essere utile per uno scanning di ricerca delle relazioni"pericolose" come le definiva lui

 

[ender85]

:yeah:
Sarebbe interessante per quelli che vogliono vedere visivamente l'acf su ami ( mi sembra che ho un abbozzo fatto male, niente di paragonabile all'indicatore di surcontre per tradestation, se vuoi mando per sistemarlo) come si comporta in questo contesto (oltre ad essere utile per uno scanning di ricerca delle relazioni"pericolose" come le definiva lui

Per me è ok mandamelo in privato!

Pubblico la prima bozza del codice:

/*Inizio a settare le classiche opzioni di amibroker*/
SetOption( "InitialEquity", 250000 ); //Valore equity iniziale
SetOption( "CommissionMode", 2 );//Commissioni a tradata
SetOption( "CommissionAmount", 0 );//0 di commissione per controllare la validità statistica
SetOption("Futuresmode",True);//Abilita la modalità Future
SetTradeDelays(0,0,0,0);//vedi manuale
SetPositionSize(1,4);//trado un solo contratto

/*Inizio a scrive il codice simile ad Excel*/
alpha=0.1; //costante alpha
//Colonna B
data=DateNum();
//Colonna A
cambiogiorno=IIf(data != Ref(data,-1),1,0);
giorno=Cum(cambiogiorno);
//Colonna C
tdopen=IIf(cambiogiorno,Open,0);
tdopen=ValueWhen( tdopen != 0, tdopen);
//Colonna D
tempo=TimeNum();
tdc_17=IIf(tempo=170000,Close,0);
tdc_17=ValueWhen( tdc_17 != 0, tdc_17);
//Colonna C
tdclose=IIf(cambiogiorno,Ref(Close,-1),0);
tdclose=ValueWhen( tdclose!= 0, tdclose);
//Colonna F
ydj_1=0;//calcolo lo yield open VS open del DJ
//Colonna G
ydj_2=0;//calcolo lo yield 17 VS open del DJ
//Colonna H
yield1=100*((tdc_17/tdopen)-1);
//Colonna I
yield2=100*((tdclose/tdopen)-1);
//Colonna J
Avgrx=0;
Avgrx=(1-alpha)*Ref(avgrx,-1)+alpha*ydj_1;
//Colonna K
dvstx=0;
dvstx=sqrt((1-alpha)*(Ref(dvstx,-1)*Ref(dvstx,-1))+alpha*((ydj_1-avgrx)*(ydj_1-avgrx)));
//Colonna L
inputx=IIf(dvstx=0,0,(ydj_1-avgrx)/dvstx);
//Colonna M
kappa=0;

/*Scrivo le condizioni operative di amibroker*/
BuyPrice=Close;
Buy=inputx<kappa;
SellPrice=Open;
Sell=Cambiogiorno;
ShortPrice=CoverPrice=0;

e' tardi e dopo aver programmato ts tutto il giorno la lucidità viene meno; per cui controllatelo, modificatelo e se avete un dubbio su un probabile errore non esitate!
L'ho costruito in questa maniera "prolissa" perchè sia di facile comprensione e per far capire a skarso che deve smettere di usare excel per fare i TS
Manca ancora il collegamento con i dati della serie storica del predittore e manca il mototre della finestra mobile, ma quello sarà l'ultima cosa da fare.

Ovviamente skarso controlla se per te ha senso, soprattutto i riferimenti temporali delle variabili (i tuoi indici di riga).
Chiedo a chi ha voglia e pazienza di creare il modulo per plottare i valori a video (o su file) così da poter controllare poi barra per barra eventuali anomalie con il file excel.
Buonanotte!

 

[maveri75]

Recupero sull'altro computer, domani mando il file; errore in colonna I, yield2 invece di yield1.
M prendo carico del motore grafico, ma sempre domani a mercati chiusi, buonanotte

 

[Skarso]

errore in colonna I, yield2 invece di yield1.

confermo l' "erore" . . .