Programmazione Excel TS Giorno e Notte (2 lettori)

reef

...
Skarso ha scritto:
ma quali sono questi risultati ? coincidono o non coincidono ? :wall:
Clicca per allargare...

I risultati dell'ottimizzazione non coincidono per niente. Ma la tecnica di Walk Forward forse è un po' diversa dalla tua (anche se non sembrerebbe, scelti i parametri in modo consistente).
Ho provato diverse finestre (IS 2 mesi, OOS 1 giorno, 1 settimana, ecc.) e tipologie di ottimizzazione. Ad occhio si ottiene una maggiore efficienza (meno operazioni, meno DD, meno gain complessivo, trade più profittevoli), ma non è semplicissimo confrontare i casi col tuo sistema.
L'ottimizzazione di default avviene per CAR/MDD (rendimento annuo composto/ max drawdown %).
Ora vedo cosa riesco a fare per allinearmi.

Ender è scomparso??? :(
 
f4f

f4f

翠鸟科
reef ha scritto:
I risultati dell'ottimizzazione non coincidono per niente. Ma la tecnica di Walk Forward forse è un po' diversa dalla tua (anche se non sembrerebbe, scelti i parametri in modo consistente).
Ho provato diverse finestre (IS 2 mesi, OOS 1 giorno, 1 settimana, ecc.) e tipologie di ottimizzazione. Ad occhio si ottiene una maggiore efficienza (meno operazioni, meno DD, meno gain complessivo, trade più profittevoli), ma non è semplicissimo confrontare i casi col tuo sistema.
L'ottimizzazione di default avviene per CAR/MDD (rendimento annuo composto/ max drawdown %).
Ora vedo cosa riesco a fare per allinearmi.

Ender è scomparso??? :(
Clicca per allargare...


a occhio ( mi spiace ma vi seguo con una zampa sola, per altri problemi esterni)
a occhio e se non sbaglio la tecnica di Ami è per 'blocchi' quindi diciamo 'discreta', mentre quella di Skarso ( non ho smontato il VB , ma ho capito così al momento) è per step pari a uno, quindi 'continua'
discreto e continuo come funzioni, intendo ovviamente

quindi
non saranno mai uguali e , se ho capito la filosofia di base, il sistema 'continuo' è superiore perchè, non dovendo scegliere la dimensione degli step della finestra, è meno ottimizzato e più rapido a cogliere i cambiamenti
imho, insomma :help::help::help:
 

reef

...
f4f ha scritto:
a occhio ( mi spiace ma vi seguo con una zampa sola, per altri problemi esterni)
a occhio e se non sbaglio la tecnica di Ami è per 'blocchi' quindi diciamo 'discreta', mentre quella di Skarso ( non ho smontato il VB , ma ho capito così al momento) è per step pari a uno, quindi 'continua'
discreto e continuo come funzioni, intendo ovviamente

quindi
non saranno mai uguali e , se ho capito la filosofia di base, il sistema 'continuo' è superiore perchè, non dovendo scegliere la dimensione degli step della finestra, è meno ottimizzato e più rapido a cogliere i cambiamenti
imho, insomma :help::help::help:
Clicca per allargare...

Sì, è quel che pensavo anch'io.
Però questo TS è del tutto discreto, perchè basa l'operatività sul dato del giorno precedente, e per l'ottimizzazione si può scegliere una finestra ampia a piacere. Per ora non approfondisco.
Il poco tempo che ho ora lo uso per allinearmi a skarso, poi cercherò di capire questa "anomalia".

angio ha scritto:
Se Skarso usa omega, in Amibroker dovresti usare il Profit Factor :cool:
Clicca per allargare...

Grazie del suggerimento, avevo provato a ottimizzare su altri fattori, compreso il Net Profit, ma le cose non cambiavano di molto.
Comunque è tutto su Dropbox, se qualcuno vuole contribuire... ;)

Skarso ha scritto:
veramente si era detto di replicare quello che faceva il foglio Excel x controllare che non vi fossero errori . . . :wall:
poi le eventuali migliorie e/o peggiorie . . . :titanic:
Clicca per allargare...

Ho solo cercato una scorciatoia... E' andata male ;)
 
Ultima modifica:

Imar

Forumer attivo
f4f ha scritto:
a occhio ( mi spiace ma vi seguo con una zampa sola, per altri problemi esterni)
a occhio e se non sbaglio la tecnica di Ami è per 'blocchi' quindi diciamo 'discreta', mentre quella di Skarso ( non ho smontato il VB , ma ho capito così al momento) è per step pari a uno, quindi 'continua'
discreto e continuo come funzioni, intendo ovviamente

quindi
non saranno mai uguali e , se ho capito la filosofia di base, il sistema 'continuo' è superiore perchè, non dovendo scegliere la dimensione degli step della finestra, è meno ottimizzato e più rapido a cogliere i cambiamenti
imho, insomma :help::help::help:
Clicca per allargare...


Scusate se rompo, ma per quanto ho capito io è esattamente il contrario: se si usano dati daily e si imposta il periodo OOS pari ad 1, la tecnica è esattamente quella dei fogli di Skarso (visti in passato, immagino l'abbia mantenuta uguale).

Semmai, il motivo per cui la WF analysis di Amibroker non è adatta al 100% a replicare quanto fatto in Excel è che la "OOS cumulative equity" per ora è disponibile solo in firma grafica e non come report tabellare (Angio, correggimi se sbaglio). Da qui nasce - credo - l'esigenza di Ender85 di costruire un motore di ottimizzazione interno sulla falsariga del VBA (No, Francesco, non è facile..... farlo in VBA.... nè in Amibroker nè in C..... non è facile in nessun linguaggio..... io non mi ci metto perchè - scusa la franchezza - ho altre priorità.....)

Poi ci possono essere valanghe di motivi per cui le due serie di trades non si riconciliano perfettamente (es NON usate la stessa funzione da massimizzare..... se ho tempo più tardi posto come si calcola l'Omega di Skarso col CBT di Amibroker)
 
Ultima modifica:
Skarso

Skarso

Forumer attivo
a questo punto possiamo raggruppare i 3 sub-TS in un unico sistema ( v. file FIB –overnight.2.2 su Dropbox ) ottenendo un risultato discreto
Trades = 912
Vinti = 56%
Utile netto = 26581 punti
MDD = - 1897 punti
Sharpe = 1.465
Omega = 1.586
Skewness risultati = + 2.98
 
Skarso

Skarso

Forumer attivo
Imar ha scritto:
Poi ci possono essere valanghe di motivi per cui le due serie di trades non si riconciliano perfettamente (es NON usate la stessa funzione da massimizzare..... se ho tempo più tardi posto come si calcola l'Omega di Skarso col CBT di Amibroker)
Clicca per allargare...

x evitare complicazioni agli amibrokeristi ho usato come fitness function da massimizzare la semplice somma dei risultati in percentuale dei trades
 
You must log in or register to reply here.

Users who are viewing this thread

Total: 3 (members: 0, guests: 3)
Alto