quicksilver
Forumer storico
umh . . . non hai ancora capito
i sistemi si confrontano mediante gli indici di performance . . .
spiegalo anche a me dove sono le differenze
Programmazione Excel TS Giorno e Notte
- Creatore Discussione AlwaysHC
- Data di Inizio
spiegalo anche a me dove sono le differenze
Skarso
Forumer attivo
beh è semplice . . .
Omega ad es è perfetto x valutare quale fra 2 o + sistemi è migliore
si sceglie quello che ha il valore di Omega + alto
oppure potresti scegliere quello che ha lo Sharpe Index + alto
insomma conta la qualità dei risultati . . .
che poi qualità spesso vuol dire anche minori rischi . . .
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quicksilver
Forumer storico
Skarso
Forumer attivo
P.A.T. è una delle persone + preparate ed anche una delle + colte in varie branche dello scibile presenti sui forum pseudo –finanziari online, ma non è che si usa Omega solo perché lo dice lui . . .
la formula di Omega consta del rapporto di 2 integrali, ma il calcolo può essere ben approssimato sommando a numeratore tutti i valori assoluti dei rendimenti percentuali al di sopra della soglia scelta e sommando a denominatore tutti i valori assoluti dei rendimenti percentuali al di sotto della soglia scelta
generalmente Omega viene usato con soglia dei rendimenti dei risultati = 0, ma può essere usato anche x confrontare sistemi su fasce diverse di risultati, ad es riguardo ai risultati con soglia = 1%
quando si vuole applicare Omega a sistemi che hanno trades che durano + giorni, occorre scomporre ogni trade nei vari componenti giornalieri
quicksilver
Forumer storico
questo mi fa pensare una cosa: allora Omega calcolato cosi è giornaliero, perchè se prendiamo in TS esclusivamente intraday a frame 15 minuti dovremmo scomporlo nei suoi componenti e quindi ogni 15 minuti, no?
Skarso
Forumer attivo
non fraintendiamo, Omega è complessivo anche se è bene usare le variazioni giornaliere x evitare che variazioni di segno opposto non vengano evidenziate
e un TS che opera sul 15 min avrà un suo risultato giornaliero, no ?
poi se ogni trade dura esattamente 15 min o multipli allora si potrebbe anche pensare di utilizzare le variazioni ogni 15 min
almeno imo poi, essendo “scarso” e non un esperto, potrei anche sbagliare . . .
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reef
...
Ciao,
sostituirei quanto evidenziato qui sopra con
bestequity = -999999;
perchè altrimenti date per scontanto che scorrendo la sliding window col loop successivo si trovi almeno una sequenza (cioè un parametro kappa) in profitto...... cosa che (purtroppo) non è sempre vera.
Per il resto..... non l'ho ancora testato..... ma l'utilizzo delle variabili dinamiche in quel pezzo di codice mi sembra semplicemente geniale
Complimenti a chi l'ha programmato!!
PS grandissimo Amibroker.....
Hai ragione, formalmente la tua inizializzazione è più corretta, perchè la bestequity nella rolling window può benissimo essere negativa...
Per l'assegnazione di variabili dinamiche il merito va a Ender
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AlwaysHC
Nuovo forumer
P.A.T. è una delle persone + preparate ed anche una delle + colte in varie branche dello scibile presenti sui forum pseudo –finanziari online, ma non è che si usa Omega solo perché lo dice lui . . .
la formula di Omega consta del rapporto di 2 integrali, ma il calcolo può essere ben approssimato sommando a numeratore tutti i valori assoluti dei rendimenti percentuali al di sopra della soglia scelta e sommando a denominatore tutti i valori assoluti dei rendimenti percentuali al di sotto della soglia scelta
generalmente Omega viene usato con soglia dei rendimenti dei risultati = 0, ma può essere usato anche x confrontare sistemi su fasce diverse di risultati, ad es riguardo ai risultati con soglia = 1%
quando si vuole applicare Omega a sistemi che hanno trades che durano + giorni, occorre scomporre ogni trade nei vari componenti giornalieri
Allora, ho preso i rendimenti positivi, in percentuale (quindi numeri > 1), e li ho sommati.
Poi ho preso i rendimenti negativi, sempre in percentuale (numero < 1) e li ho sommati.
Il rapporto è 1,564.
Come valore "omega" semplificato... è significativo?
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