Mila
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Si riconfermano tutte le posizione per la giornata odierna
22 febbraio 2016 p.e. 17100 Long Method Giornaliero
25 febbraio 2016 p.e. 17040 Long Method Multiday
26 febbraio 2016 p.e. 17410 Long Method Reattivo
FTSE Mib Ts method
- Creatore Discussione Mila
- Data di Inizio
Si riconfermano tutte le posizione per la giornata odierna
22 febbraio 2016 p.e. 17100 Long Method Giornaliero
25 febbraio 2016 p.e. 17040 Long Method Multiday
26 febbraio 2016 p.e. 17410 Long Method Reattivo
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Il segnale di stop&reverse da long a short intorno alle 14.30 è stato rilasciato in ritardo (intorno alle 14.55) perché sia gli indicatori di controllo che il Method di Controllo erano ancora long: la stessa metodologia usata il giorno precedente che aveva evitato un trade perdente.
Quando tutto si è posizionato a ribasso il segnale è stato postato.
Come sempre la prima comparsa del segnale viene postata, così come la diminuzione delle barre di valore dell'istogramma in modo da avvisare che siamo in una posizione zona di reverse (valore +\- 3)
Quando tutto si è posizionato a ribasso il segnale è stato postato.
Come sempre la prima comparsa del segnale viene postata, così come la diminuzione delle barre di valore dell'istogramma in modo da avvisare che siamo in una posizione zona di reverse (valore +\- 3)
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Tabella posizioni aperte
22 febbraio 2016 p.e. 17100 Long Method Giornaliero
25 febbraio 2016 p.e. 17040 Long Method Multiday
02 marzo 2016 p.e. 18150 Long Method Reattivo
22 febbraio 2016 p.e. 17100 Long Method Giornaliero
25 febbraio 2016 p.e. 17040 Long Method Multiday
02 marzo 2016 p.e. 18150 Long Method Reattivo
Ultima modifica:
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Statistica Method Reattivo mese di Febbraio 2016
Gain finale al 29 febbraio 2016 di 4.789 punti \euro 1 contratto mini fib. Il risultato è stato calcolato ponendo l’operazione long aperta alle 12:31 del 29 febbraio e chiusa alle 14:55 del 02 marzo con un gain medio di 680 punti.
A fronte di 77 trade in due mesi abbiamo avuto 32 (42% del totale) vincenti contro 45 (58% del totale) perdenti con un risultato al netto dei costi del contratto (pari ad 8 euro per apertura\chiusura sul mini Fib) pari a 10.739 punti\euro per 1 contratto mini di vincite e -5.950 punti\euro per 1 contratto mini di perdite: ad una maggioranza di trade in perdita è corrisposto una maggioranza di guadagno.
Il sistema è riuscito a prendere il 64% del range totale a disposizione.
La performance è stata sopra le attese da inizio anno (media mese pari 1.830 punti sulla media annuale del 2015).
Questo è dovuto al trend fortemente direzionale fino ai minimi dell’11 febbraio e ad un’inversione che si è dimostrata altrettanto direzionale. Leggendo la statistica del mese di febbraio al punto successivo si evidenziano i fattori:
- Massimo gain accumulato in un solo trade da inizio anno (1450 punti\1 contratto)
- 10 trade sopra i 200 punti\1 contratto, di cui 4 sopra i 500 punti\1 contratto
- 2 trade con perdite superiori ai 200 punti\1contratto
- Nessuna DD settimanale
- Massimo loss fermo a -280 punti\1contratto, in riduzione rispetto al mese di febbraio
Il calcolo è stato fatto sul segnale puro senza utilizzo degli stop loss raccomandati (200\220 punti) e della volatilità Daily che hanno ridotto notevolmente il loss salvaguardando il gain nell’utilizzo dei segnali in posizione.
La volatilità sopra la media annuale del 2015 di quasi 200 punti unita ad un doppio movimento a v discendete\ascendente\discendente sono all’origine del risultato sopra le attese.
La massima perdita subita trade è di 280 punti, che va però confrontata con la DD (vedi tabella 2) per valutare il capitale adeguato per operare con il Method
Il massimo gain per singolo trade è stato di 1450 punti
Il sistema ha generato un gain giornaliero di 193 punti per 21 giorni di borsa aperta migliorando oltre le aspettative la performance giornaliera.
A fronte di 77 trade in due mesi abbiamo avuto 32 (42% del totale) vincenti contro 45 (58% del totale) perdenti con un risultato al netto dei costi del contratto (pari ad 8 euro per apertura\chiusura sul mini Fib) pari a 10.739 punti\euro per 1 contratto mini di vincite e -5.950 punti\euro per 1 contratto mini di perdite: ad una maggioranza di trade in perdita è corrisposto una maggioranza di guadagno.
Il sistema è riuscito a prendere il 64% del range totale a disposizione.
La performance è stata sopra le attese da inizio anno (media mese pari 1.830 punti sulla media annuale del 2015).
Questo è dovuto al trend fortemente direzionale fino ai minimi dell’11 febbraio e ad un’inversione che si è dimostrata altrettanto direzionale. Leggendo la statistica del mese di febbraio al punto successivo si evidenziano i fattori:
- Massimo gain accumulato in un solo trade da inizio anno (1450 punti\1 contratto)
- 10 trade sopra i 200 punti\1 contratto, di cui 4 sopra i 500 punti\1 contratto
- 2 trade con perdite superiori ai 200 punti\1contratto
- Nessuna DD settimanale
- Massimo loss fermo a -280 punti\1contratto, in riduzione rispetto al mese di febbraio
Il calcolo è stato fatto sul segnale puro senza utilizzo degli stop loss raccomandati (200\220 punti) e della volatilità Daily che hanno ridotto notevolmente il loss salvaguardando il gain nell’utilizzo dei segnali in posizione.
La volatilità sopra la media annuale del 2015 di quasi 200 punti unita ad un doppio movimento a v discendete\ascendente\discendente sono all’origine del risultato sopra le attese.
La massima perdita subita trade è di 280 punti, che va però confrontata con la DD (vedi tabella 2) per valutare il capitale adeguato per operare con il Method
Il massimo gain per singolo trade è stato di 1450 punti
Il sistema ha generato un gain giornaliero di 193 punti per 21 giorni di borsa aperta migliorando oltre le aspettative la performance giornaliera.
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