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2 importante indicatori k a mio parere possono giocare un buon ruolo nella realizzazione di un TS sono gli indicatore COT e OI(open interest).
Cosa è il COT?
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Prima del 1991, la CFTC (Commodity Futures Trading Commission, www.cftc.gov), ovvero l'organismo federale indipendente preposto al controllo del corretto funzionamento del mercato dei futures e delle opzioni, pubblicava mensilmente il proprio report "Cot" riguardante l'individuazione delle principali categorie di attori presenti nella trattazione dei futures. In seguito la stessa pubblicazione cominciò ad avere cadenza settimanale e, ancora oggi, la CFTC offre gratuitamente ogni venerdì tale report aggiornato alla chiusura del mercoledì immediatamente precedente.
Il Cot (Commitments of Traders) riporta dati eccezionalmente importanti poiché questi rappresentano la sola risorsa pubblicamente disponibile sulla situazione delle posizioni settimanalmente detenute dalle seguenti tre categorie:
L' open interest (OI)
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L'open interest è un indicatore che misura il numero totale dei contratti long e short aperti nel mercato dei futures, contratti in essere , o non chiusi alla fine della seduta.
L'open interest può salire , scendere rimanere invariato.
Se un compratore apre una nuova posizione in acquisto e un venditore fa un'operazione nuova allo scoperto abbiamo un nuovo contratto = Open I. sale
Se un compratore acquista una vecchia operazione di scoperto (si ricopre) e il venditore vende una vecchia posizione,viene chiuso un contratto= Open I. scende
Se un compratore acquista una vecchia operazione di scoperto (si ricopre) e e un venditore fa un'operazione nuova allo scoperto, abbiamo una chiusura di un contratto , ma abbiamo anche l'apertura di uno nuovo = Open I. rimane fermo
Se un compratore apre una nuova posizione in acquisto , e il venditore vende una vecchia posizione, abbiamo un nuovo contratto , ma abbiamo anche la chiusura di una vecchia operazione = Open I. rimane fermo
L'osservazione dell'open interest è finalizzata per vedere se denaro sta entrando o uscendo dal mercato.
Se l'open interest sale durante la fase di un trend, questo è un segnale di forza del trend stesso che ne esce rafforzato.
Se un trend vede di colpo diminuire l'open interest , significa che gli operatori stanno chiudendo le posizioni rispettivamente short e long significa che quel trend sta probabilmente per esaurirsi, ed è probabile attendersi un'inversione di tendenza
Fonte http://www.traderonline.it/
Cosa è il COT?
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Prima del 1991, la CFTC (Commodity Futures Trading Commission, www.cftc.gov), ovvero l'organismo federale indipendente preposto al controllo del corretto funzionamento del mercato dei futures e delle opzioni, pubblicava mensilmente il proprio report "Cot" riguardante l'individuazione delle principali categorie di attori presenti nella trattazione dei futures. In seguito la stessa pubblicazione cominciò ad avere cadenza settimanale e, ancora oggi, la CFTC offre gratuitamente ogni venerdì tale report aggiornato alla chiusura del mercoledì immediatamente precedente.
Il Cot (Commitments of Traders) riporta dati eccezionalmente importanti poiché questi rappresentano la sola risorsa pubblicamente disponibile sulla situazione delle posizioni settimanalmente detenute dalle seguenti tre categorie:
- Commercial Traders (CT)
Sono quei traders che utilizzano i futures come strumento di copertura del rischio sottostante alla commodity di loro interesse e che superano un determinato ammontare di posizioni stabilito dalla stessa CFTC. Questi attori sono normalmente coinvolti nella produzione o nella lavorazione della commodity sottostante. - Non Commercial Traders (NCT)
Sono quei traders che non utilizzano i futures come mezzo di copertura ma piuttosto come strumento speculativo e, al tempo stesso, superano l'ammontare delle posizioni previste sempre dalla CFTC. Sono normalmente grossi traders quali fondi e case di investimento. - Small Traders (ST)
Sono coloro le cui posizioni non risultano eccedenti i livelli previsti e, di conseguenza risultano classificati come piccoli investitori.
L' open interest (OI)
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L'open interest è un indicatore che misura il numero totale dei contratti long e short aperti nel mercato dei futures, contratti in essere , o non chiusi alla fine della seduta.
L'open interest può salire , scendere rimanere invariato.
Se un compratore apre una nuova posizione in acquisto e un venditore fa un'operazione nuova allo scoperto abbiamo un nuovo contratto = Open I. sale
Se un compratore acquista una vecchia operazione di scoperto (si ricopre) e il venditore vende una vecchia posizione,viene chiuso un contratto= Open I. scende
Se un compratore acquista una vecchia operazione di scoperto (si ricopre) e e un venditore fa un'operazione nuova allo scoperto, abbiamo una chiusura di un contratto , ma abbiamo anche l'apertura di uno nuovo = Open I. rimane fermo
Se un compratore apre una nuova posizione in acquisto , e il venditore vende una vecchia posizione, abbiamo un nuovo contratto , ma abbiamo anche la chiusura di una vecchia operazione = Open I. rimane fermo
L'osservazione dell'open interest è finalizzata per vedere se denaro sta entrando o uscendo dal mercato.
Se l'open interest sale durante la fase di un trend, questo è un segnale di forza del trend stesso che ne esce rafforzato.
Se un trend vede di colpo diminuire l'open interest , significa che gli operatori stanno chiudendo le posizioni rispettivamente short e long significa che quel trend sta probabilmente per esaurirsi, ed è probabile attendersi un'inversione di tendenza
Fonte http://www.traderonline.it/
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