Trading_Systems: le basi TS S&PMib OVERNIGHT da OPEN INTEREST

[robom1]

ciao, imho non ritengo che sia il cot che open interest possano essere adottati come strumenti per fare un ts.

 

[piccolo_trader]

ciao, imho non ritengo che sia il cot che open interest possano essere adottati come strumenti per fare un ts.

Motivazione?

 

[Petizionatore6710]

ciao, imho non ritengo che sia il cot che open interest possano essere adottati come strumenti per fare un ts.

Ti ringrazio per l'incoraggiamento.

In ogni caso, alla fine, il lavoro che svilupperemo potrà servire a confermare la tua osservazione.

 

[robom1]

So che molti basano ed utilizzano a supporto i dati del cot. Il primo elemento che avevo verificato a suo tempo è una non corretta classificazione tra commercial e non commercial. Le banche che hanno fondi ad esempio sono commercial, ma al tempo stesso vi potrebbero essere le stesse banche tramite società non consolidate nel perimetro aziendale e comunque legate classificate come hedge funds.
Il giochino nel caso del ribasso è quello di vendere i fondi (i cui proprietari non sono le stesse banche ma i clienti privati) e guadagnare a leva con gli hedge funds stessi non inclusi nel perimetro.

Per quanto riguarda gli open interest l'esempio c'è stato alla scadenza di questo mese se si fosse preso il dato preciso degli open interest sarebbe stato segnale short mi sembra (da verificare) ; non ho studiato approfonditamente la questione ma occorrerebbe vedere anche il ruolo delle opzioni e non solo degli open interest come hanno rollato i contratti e quando li hanno rollati, inoltre la teoria dice ad esempio che quando il prezzo cala con open interest crescenti allora si aprono posizioni short; spero di essere contraddetto magari da qualcuno che sicuramente ne sa piu’ di me ma chi lo dice che il mercato al ribasso non venga acquistato da mani forti in overnight?


ps da verificare tranquillamente il cot prima dei grandi crolli i commercial sono sempre long

 

[piccolo_trader]

Cmq l open interest secondo me va usato cn indicatori trend following...Lo possiamo utlizzare come conferma d entrata e uscita...Il cot forse può essere usato a se anke senza altri indicatori...il problema del cot è la reperibilità dei dati su spmib...mi sembra k nn esistono..

 

[piccolo_trader]

Una spiegazione di come utlizzare il cot è su:
http://cotstimer.blogspot.com/ (link passato gentilmente da gulymin)

 

[robom1]

Ti ringrazio per l'incoraggiamento.

In ogni caso, alla fine, il lavoro che svilupperemo potrà servire a confermare la tua osservazione.

Ciao Petizionatore, il mio non voleva essere un intervento distruttivo.

 

[Arosa]

1° Passo prendere serie storica OI penso k li possiamo prendere da http://www.ccg.it/

Se qlcn è bravo nella programmazione vbscript può facilitare la creazione dello storico, consentendo lo scaricamento dei dati in modo automatico...

io ho una serie storica del OI non so se sia quello che cercate.

 

[piccolo_trader]

io ho una serie storica del OI non so se sia quello che cercate.

Ho scaricato da yahoo i dati del spmib, fino ad un certo punto coincidono poi nn più.mi sembra k la serie oi è incompleta...

Vedi l'allegato SpMib + OI.xls

 

[Arosa]

Ho scaricato da yahoo i dati del spmib, fino ad un certo punto coincidono poi nn più.mi sembra k la serie oi è incompleta...

Vedi l'allegato 11299

Strano la mia e a pagamento