Trading_Systems: le basi TS S&PMib OVERNIGHT da OPEN INTEREST

[piccolo_trader]

Allora è l sp sballato...

 

[Petizionatore6710]

Compagni di ventura una brutta notizia, purtroppo.
Sulla base dei dati postati da piccolo_trader ho realizzato il primo livello di analisi statistica quantitativa con risultati a dir poco deludenti.

Da come si può rilevare nel file allegato ho preso in considerazione tutti i dati del discesone dall'ultimo massimo 14/02/2007 (circa 533 giorni di borsa aperta).
A prima vista il risultato più interessante sembrava essere:
SHORT a fronte di Intraday tra -1.843 e -319 confermato da OPEN INTEREST decrescente (27/533 operazioni con risultato medio di 137 punti)
Purtroppo proprio questo tipo di operazione é risultata essere negativa nel periodo di test (dal 27/11/2008 ad oggi per circa 79 giorni di borsa aperta) realizzando una perdita di 1.805 punti.

A fronte di risultati più incoraggianti avrei chiesto il Vostro aiuto per passare al secondo livello di analisi statistica qualitativa ma con questi risultati mi sembrerebbe sprecare tempo.

Per questo benedetto segnale OVERNIGHT ci vogliono altre idee.

Cordialità.

 

[piccolo_trader]

Nn ho capito bene come hai sviluppato qst ts...Cmq Penso k sia necessario utillizzare un trend following(es:medie mobili) x capire il trend e l open interest x conferma...Perk l OI in realtà nn da nessun segnale di entrata ed uscita ma conferma la tendenza k c'è in atto...

 

[Petizionatore6710]

Nn ho capito bene come hai sviluppato qst ts...Cmq Penso k sia necessario utillizzare un trend following(es:medie mobili) x capire il trend e l open interest x conferma...Perk l OI in realtà nn da nessun segnale di entrata ed uscita ma conferma la tendenza k c'è in atto...

Prova a tradurre operativamente e procediamo.

 

[piccolo_trader]

Prova a tradurre operativamente e procediamo.

Ho realizzato qst...certamente ci vogliono dati attendibili e i settaggi modificati...NN c'è corrispondenza tra dati Spmib e OI xò ho scritto le formule su come si deve muovere...cmq se nn capite qlcs kiedete k spiego volentieri quello k ho fatto...

Vedi l'allegato SpMib + OI.xls

 

[Petizionatore6710]

Ho realizzato qst...certamente ci vogliono dati attendibili e i settaggi modificati...NN c'è corrispondenza tra dati Spmib e OI xò ho scritto le formule su come si deve muovere...cmq se nn capite qlcs kiedete k spiego volentieri quello k ho fatto...

Vedi l'allegato 11590

Ho dato uno sguardo veloce a quello che hai elaborato.
Ti ringrazio per averlo postato.

Sarebbe molto più intrigante se fosse accompagnato da risultati quantitativi.
Perché non provi a buttare giù una tabella riepilogativa ?

 

[piccolo_trader]

Ma perke i dati nn sn corretti... e poi ho notato k l oi è del mini spmib...

 

[Petizionatore6710]

Ma perke i dati nn sn corretti... e poi ho notato k l oi è del mini spmib...

Concordo che é errato trarre conclusioni definitive da dati non corretti al 100%.

Sebbene ritengo che anche con questi tipi di dati una indicazione "a spanne" la si può in ogni caso elaborare.
Per esempio:
- ho già postato correlazione INTRADAY & OPEN INTEREST che é risultata DELUDENTE per un segnale OVERNIGHT.
- in allegato analisi segnale REGOLO che é risultato NON APPROPRIATO per un segnale OVERNIGHT.


Resta il fatto che il primo step é quello di procurarsi dati attendibili.

Iniziamo nel confidare nell'aiuto di Argema e degli altri amici del Forum IO.

 

[piccolo_trader]

L ho fatto cmq dal 2007 al 2009 i dati sembravano più attendbili...Media mobile 7 gg sia sul grafico k sull OI..Ho fatto solo il long, ma penso k basti x capire se vabbene o no...Se performa bene con il long in un mercato cosìì figuriamoci con lo short...Cmq venendo al sodo i risultati sn pessimi...
Allego il file


Vedi l'allegato SpMib + OI.xls

PS: Sono foglio 3-4