TS su Fiat Industrial titolo “facile”

[f4f]

ritengo sempre gradite le critiche perché forniscono l’ occasione di discutere . . .
ero sicuro che scegliendo un titolo che ha dati solo dall’ inizio dell’ anno, ci sarebbe stato chi avrebbe trovato la cosa scandalosa e sentenziato un sicuro overfitting . . .
purtroppo chi è abituato a ragionare in termini di medie mobili, indicatori ed altre diavolerie non riesce a comprendere un diverso punto di vista o di . . . svista
vorrei in primis ricordare che il sistema non è mio, è molto vecchio e funziona da sempre anche su Fiat, sul future e su molti titoli del paniere . . .
ovviamente funziona meglio con l’ alta volatilità ma anche con la bassa non fa perdere soldi se si rende il tsys adattabile ai cambiamenti del mercato . . .
sebbene sia facilmente implementabili con modelli AR, TAR, SETAR basati cioè sulla regressione lineare, ho solo cercato di migliorarlo oltre a trovare l’ occasione x illustrare un algoritmo inedito nella costruzione di TS, insomma una specie di “provocazione” . . .
quanto all’ overfitting x la particolare costruzione non c’ è quello derivante dal training del sistema, però esiste quello “invisibile” ad es la scelta del titolo, l’ effettuazione di test statistici preliminari etc
vorrei ricordare infine che ho già sconsigliato di usare questo sistema . . .

giusto:
anche la scelta dell'ora è per me un set
ma in qst caso nasce da una osservazione logica e viene confermata (e non ottimizata ) dalla analisi statistica dei trade

 

[quicksilver]

aridaie co' 'sta Tobin ! vuoi portarci sfiga ?

mi associo! Luka46 smettila
se e quando arriverà ci penseremo... c'è tutto il tempo e ci sono sicuramente svariate soluzioni

 

[Lando OOO]

x sempre ovviamente no, ma se si costruiscono bene possono durare x molto tempo senza spegnimenti e accensioni, ci pensano da soli a diradare o aumentare gli interventi . . .
se questo argomento gradirei un contradditorio serio . . .

Uhmm....temo che con una frequenza di intervento così alta, ci sia poca trippa se cambia la volatilità.

Ma ripeto, finchè dura fate bene ad usarlo.

Se si volesse osare un po' di più(e spero di non ricevere cazz.iatoni per la mia presenza in incognito su queste pagine) ci si potrebbe imbarcare invece (mi sto interessando a questo ultimamente) nella costruzione di un TS su titoli ad alto rendimento (ENI nella fattispecie).

Con frequenza minore. Lì potrei applicarmi seriamente e dare (forse) anche qualche spunto utile.

In linea teorica l'R^2 (e derivati) potrebbe essere un buon switcher..(che comq mangia rendimento..)

Fatemi sapere..

 

[Skarso]

Se si volesse osare un po' di più(e spero di non ricevere cazz.iatoni per la mia presenza in incognito su queste pagine) ci si potrebbe imbarcare invece (mi sto interessando a questo ultimamente) nella costruzione di un TS su titoli ad alto rendimento (ENI nella fattispecie).

Con frequenza minore. Lì potrei applicarmi seriamente e dare (forse) anche qualche spunto utile.

In linea teorica l'R^2 (e derivati) potrebbe essere un buon switcher..(che comq mangia rendimento..)

Fatemi sapere..

ben venga un contributo: “tutto fa, diceva quello che pis . . ava in Arno” . . .
vabbè facce sape’ ( senza regole segrete . . . ) e poi se ne discute . . .

 

[Skarso]

Con Amibroker è quasi impossibile replicare pedissequamente le logiche del tuo foglio, ma è abbastanza semplice applicare le regole proposte.
Se ti va, puoi passarmi l'algoritmo che fissa la soglia di intervento?

ecco qualche spiegazione x Reef e x i pochi eventualmente interessati
innanzi tutto mi spiace x le limitazioni che riscontri in Amibroker, ti trovavi forse male con Excel + VB ?
passiamo ad esaminare il file PROVA-FI-1 che è + semplice
nel Foglio2 nella colonna titolata “yield1”(H) vi è il rendimento del titolo h 16 vs open e nella colonna “yield2”(I) vi è il rendimento successivo close vs h 16 oppure a scelta open domani vs h 16
nella colonna “input1”(L) vi è il rendimento yield1 normalizzato ( secondo la volatilità) in modo da avere media nulla e varianza unitaria il che è + comodo x i calcoli successivi e lo rende in qualche modo parzialmente adattabile alle variazioni di mercato
nelle colonne da M a Q è stato classificato input1 in 5 set ( basso, mediobasso, medio, medioalto, alto ) ed i corrispondenti valori sono stati fissati a -4, -1, 0, +1, +4 deviazioni standard
cosa succede a questo punto se ad es ( giorno 11.01.11 ) si ha un valore di input1 = 2.30 ?
questo valore non è né medioalto ( val = 1 ) nè alto ( val = 4 )
superando la vecchia logica aristotelica del bianco o nero, vero o falso facciamo due conti:
(2.30 – 4)/(1 – 4) = 0.57
(2.30 – 1)/(4 – 1) = 0.43
quindi 2.30 sarà contemporaneamente “medioalto” con un grado di verità del 57% ed “alto” con un grado di verità del 43%
nelle colonne da R a V ci sono le 5 regole corrispondenti ai 5 set in cui è stato scomposto il rendimento input1 e l’ aggiornamento viene fatto ogni volta che è disponibile nuova informazione, che si conosce cioè l’ esito di yield2 cioè dell’ ipotetico trade, accreditando il risultato alle varie regole in proporzione ai gradi di verità dei relativi set ed utilizzando il principio dell’ exponential smoothing
infine nella colonna W si ottiene x ogni giorno la previsione facendo la media pesata dei valori dei corrispondenti set e dove i pesi sono quelli delle corrispettive regole relativi però al giorno precedente onde evitare sguardi nel futuro . . .
spiegare meglio non sono capace ma sono disponibile a rispondere ad eventuali dubbi . . .

 

[reef]

ecco qualche spiegazione x Reef e x i pochi eventualmente interessati
innanzi tutto mi spiace x le limitazioni che riscontri in Amibroker, ti trovavi forse male con Excel + VB ?
passiamo ad esaminare il file PROVA-FI-1 che è + semplice
nel Foglio2 nella colonna titolata “yield1”(H) vi è il rendimento del titolo h 16 vs open e nella colonna “yield2”(I) vi è il rendimento successivo close vs h 16 oppure a scelta open domani vs h 16
nella colonna “input1”(L) vi è il rendimento yield1 normalizzato ( secondo la volatilità) in modo da avere media nulla e varianza unitaria il che è + comodo x i calcoli successivi e lo rende in qualche modo parzialmente adattabile alle variazioni di mercato
nelle colonne da M a Q è stato classificato input1 in 5 set ( basso, mediobasso, medio, medioalto, alto ) ed i corrispondenti valori sono stati fissati a -4, -1, 0, +1, +4 deviazioni standard
cosa succede a questo punto se ad es ( giorno 11.01.11 ) si ha un valore di input1 = 2.30 ?
questo valore non è né medioalto ( val = 1 ) nè alto ( val = 4 )
superando la vecchia logica aristotelica del bianco o nero, vero o falso facciamo due conti:
(2.30 – 4)/(1 – 4) = 0.57
(2.30 – 1)/(4 – 1) = 0.43
quindi 2.30 sarà contemporaneamente “medioalto” con un grado di verità del 57% ed “alto” con un grado di verità del 43%
nelle colonne da R a V ci sono le 5 regole corrispondenti ai 5 set in cui è stato scomposto il rendimento input1 e l’ aggiornamento viene fatto ogni volta che è disponibile nuova informazione, che si conosce cioè l’ esito di yield2 cioè dell’ ipotetico trade, accreditando il risultato alle varie regole in proporzione ai gradi di verità dei relativi set ed utilizzando il principio dell’ exponential smoothing
infine nella colonna W si ottiene x ogni giorno la previsione facendo la media pesata dei valori dei corrispondenti set e dove i pesi sono quelli delle corrispettive regole relativi però al giorno precedente onde evitare sguardi nel futuro . . .
spiegare meglio non sono capace ma sono disponibile a rispondere ad eventuali dubbi . . .

Non ci sono limitazioni particolari con AmiBroker, tant'è che si può tranquillamente programmare con linguaggi sequenziali VB-like (ma sarebbe sciocco utilizzarlo solo in questo modo). Nel trading lo preferisco a Excel per la gestione delle basi dati, la grafica interattiva molto evoluta e un linguaggio adatto alla manipolazione dei vettori dati. Quel che volevo dire è che le logiche non sono interscambiabili con quelle di Excel, in entrambe le direzioni, per cui passare da un TS in Excel a uno AmiBroker non è banale, senza altri giudizi di merito.

In Ami vorei scrivere un codice "universale" per trattare i dati come fai tu, ma è un'operazione un po' dispendiosa. In particolare volevo trovare il modo di utilizzare i dati a 5 min del mercato italiano e di WS in modo da fissare orari arbitrari per il confronto, ma non è banale sincronizzare i vettori dal punto di vista temporale, sicuramente mi manca qualche informazione.

Comunque ti ringrazio per la descrizione del fattore K, la logica è ben descritta e, appena il codice sarà disponibile, avrò sicuramente qualche chiarimento da sottoporti.
Ciao

 

[f4f]

ecco qualche spiegazione x Reef e x i pochi eventualmente interessati
innanzi tutto mi spiace x le limitazioni che riscontri in Amibroker, ti trovavi forse male con Excel + VB ?
passiamo ad esaminare il file PROVA-FI-1 che è + semplice
nel Foglio2 nella colonna titolata “yield1”(H) vi è il rendimento del titolo h 16 vs open e nella colonna “yield2”(I) vi è il rendimento successivo close vs h 16 oppure a scelta open domani vs h 16
nella colonna “input1”(L) vi è il rendimento yield1 normalizzato ( secondo la volatilità) in modo da avere media nulla e varianza unitaria il che è + comodo x i calcoli successivi e lo rende in qualche modo parzialmente adattabile alle variazioni di mercato
nelle colonne da M a Q è stato classificato input1 in 5 set ( basso, mediobasso, medio, medioalto, alto ) ed i corrispondenti valori sono stati fissati a -4, -1, 0, +1, +4 deviazioni standard
cosa succede a questo punto se ad es ( giorno 11.01.11 ) si ha un valore di input1 = 2.30 ?
questo valore non è né medioalto ( val = 1 ) nè alto ( val = 4 )
superando la vecchia logica aristotelica del bianco o nero, vero o falso facciamo due conti:
(2.30 – 4)/(1 – 4) = 0.57
(2.30 – 1)/(4 – 1) = 0.43
quindi 2.30 sarà contemporaneamente “medioalto” con un grado di verità del 57% ed “alto” con un grado di verità del 43%
nelle colonne da R a V ci sono le 5 regole corrispondenti ai 5 set in cui è stato scomposto il rendimento input1 e l’ aggiornamento viene fatto ogni volta che è disponibile nuova informazione, che si conosce cioè l’ esito di yield2 cioè dell’ ipotetico trade, accreditando il risultato alle varie regole in proporzione ai gradi di verità dei relativi set ed utilizzando il principio dell’ exponential smoothing
infine nella colonna W si ottiene x ogni giorno la previsione facendo la media pesata dei valori dei corrispondenti set e dove i pesi sono quelli delle corrispettive regole relativi però al giorno precedente onde evitare sguardi nel futuro . . .
spiegare meglio non sono capace ma sono disponibile a rispondere ad eventuali dubbi . . .

splendida spiegazione della Fuzzy

 

[Skarso]

E provare una cosa mista che prenda in considerazione anche indicatori oltre a queste indicazioni?

gli “indicatori” ? io non sono capace di utilizzarli ma penso anche che presentano non pochi inconvenienti : è difficile indovinare il giusto time span, non è possibile adattarli ai cambiamenti del mercato, molto spesso catturano solo il noise, hanno generalmente + interventi perdenti che vincenti e spesso i draw down sono disastrosi . . .
io invece sono molto avverso al rischio e preferisco avere una maggioranza di interventi vincenti e draw down contenuti . . .

 

[autotrader]

Il mio intervento non è molto utile, ma voglio solo dirvi che leggo con attenzione e appena posso cerco di studiare il foglio excel, che ho aperto con openoffice, ma forse non è adatto. Qualcuno l'ha aperto con open office 3.2?

 

[Skarso]

Il mio intervento non è molto utile, ma voglio solo dirvi che leggo con attenzione e appena posso cerco di studiare il foglio excel, che ho aperto con openoffice, ma forse non è adatto. Qualcuno l'ha aperto con open office 3.2?

ci vuole Office 2010