FTSE Mib Futures TS

[FABRY78]

ciao fabry.....hai detto prima che sei passato a multicharts mi dici un pò i vantaggi ed i costi?.....io stò cercando una piatta che mi permetta di effettuare back test complessi che abbia serie storiche aggiornate e sia alimentato realtime
in modo da implementare tradingsystem ....se poi permette di mandare anche in automatico ordini complessi a mercato meglio...!!!

ok...ok.....quanta carne al fuoco hai scritto in poche righe.....

i vantaggi? dipende da quanto ti ha logorato tradare in maniera discrezionale senza un'evidenza statistica che ti dicesse di continuare su quella strada.

mentalmente ci ho impiegato 2 anni per rendere un po' + sistematica ( e non completamente automatica) la mia attività...poi ci sono trader discrezionali che continuano a "gainare" fregandosene di Average winner trade, ratio avg win/loss....massimo drawdown intraday....percent profit etc....m penso che siano dei geni con i mercati odierni fatti di continue finte, falsi breakout etc...
Ti posso dire che come piattaforme ne ho provate parecchie: dal metastock na visual trader, prorealtime...tutte valide ma non riuscivo a testare le mie idee...
Vedo che molti utilizzano excel.....nulla da criticare, ma ho preferito uno strumento che mi permettesse di avere in una singola pagina una serie di parametri che mi "dicessero" se continuare a tradare quel TS o meno.

Svantaggi? lo strategy report non è la BIBBIA.....prima o poi molti sistemi crollano; ma mi permette di capire quando converrebbe abbandonarlo ( ma qui la cosa si fa complicata e mooolto soggettiva).

parti dal presupposto che NON sono un programmatore e mi arrangio con i vari Help che si trovano o consigli di un caro programmatore che ogni tanto mi aiuta. certo bisogna essere molto motivati e avere tanto tempo a disposizione e creare diversi TS che non siano correlati tra loro!!! E quando avrai finito spera di non iniziare con un bel drawdown che ti scoraggia fin dall'inizio....COSA CHE PUO' CAPITARE E NON C'E' STATISTICA CHE TENGA (...scusate il maiuscolo....)

Certo in questo Ts che stiamo parlando mi sembra che sia giunto il momento di testarlo in maniera seria.....non giudico l'operato fatto anche perchè è da meno di un mese che si sta parlando di questo sistema.
Purtroppo e giustamente io non potrei farlo perchè parte del codice non è conosciuto e, solo l'ideatore, potrebbe interessarsi qualora decidesse di vedere come ha performato negli ultimi 5-6 anni.

Per ciò che riguarda l'interfaccia dei dati in real time ne parleremo in un'altro post...giusto per non uscire troppo dal seminato...cosa che ho fatto e mi scuso.
Fabrizio

 

[FABRY78]

vi volevo passare un ts che lavora sul prezzo x quantita degli ultimi x giorni, creando una banda di oscillazione che a piacere si può variare, un derivato di un ts di giancarlo del bono, ma mi servono i dati file ascci che fabry mi ha dato ma non son buoni

i dati che ti ho girato sono un copia e incolla del downloader di metastock 6.0
tu che versione hai?

 

[FABRY78]

Tex, perdonami ho letto adesso i post precedenti.

Faccio un pò di cronistoria del TS; questo sistema e da circa 3 anni che ci stò lavorando, dopo aver utilizzato i "classici" sistemi d'analisi tecnica accumulato delle perdite perchè non riuscivo a seguire il mercato, quindi come gia precedentemente detto, ho cercato di creare un sistema che facesse il più possibile guadagnare (utopia), ad oggi dopo tanti studi e nottate insonne sono riuscito a mettere a punto un qualcosa che sembra funzionare. Nel creare questo sistema ho accumulato migliaia di grafici e dati statistici, sicuramente è capitato che venisse preso prima lo stop per pochissimi punti (ribadisco lo stop per me è il punto di revers che vedete sul folglo excel) per poi rigirarsi e riprende il livello dell'obiettivo, quando questo si verifica per quando mi riguarda lo considero un loss, mentre per chi può seguire il mercato può entrare ed uscire in base al raggiungimento del punto di revers fino a quando uno dei due obiettivi viene raggiunto.

A tal proposito i dati presenti sul foglio excel che ho pubblicato, possono essere utilizzati per chi è bravo in programmazione come penso lo sia FABRY78 a creare una ulteriore piattaforma che gestisca questi eventi, quindi materiale per poter iniziare a lavoraci sopra cè.

Voglio ribadire una cosa, questo TS non è solo statistica, ma dietro a quei segneti (+/-) presenti sul foglio CALCOLO vi sono dei calcoli e degli studi che sono anche statistica ma non tutta statistica.

Allo stato dell'arte, il consiglio che posso dare per chi è bravo in programmazione ecc. di prendere i dati presenti sul foglo excel e quelli che verranno di volta in volta implementati e lavorarci sopra e creare metodi e quant'altro che possa farci guadagnare.

Grazie per l'attenzione

Penso che i Ts non siano statistica....ma idee che poi possono essere verificate statisticamente.
ma se non hai idee semplici ed elementari , che spesso derivano dalla "sola" oesservazione di un grafico; di tutte le super piattaforme non te ne fai niente.....

 

[mrmister]

Penso che i Ts non siano statistica....ma idee che poi possono essere verificate statisticamente.
ma se non hai idee semplici ed elementari , che spesso derivano dalla "sola" oesservazione di un grafico; di tutte le super piattaforme non te ne fai niente.....

....in attesa che mi dica i pro e i contro di multicharts..........sono d'accordo con te sui trading system e sulla difficoltà di implementarne di validi in questa fase storica...io ho poca esperienza in merito ma sono giunto alla conclusione che i vari indicatori e medie varie servano a poco.....le informazioni che servono sono nei prezzi e nei volumi...gli indicatori ...le medie ci dicono in ritardo quello che è già incorporato nei prezzi e nei volumi....in situazione di trend definiti....possono essere utili ma nell'attuale mercato....ti fanno arrivare quando spesso è già tardi....

 

[FABRY78]

....in attesa che mi dica i pro e i contro di multicharts..........sono d'accordo con te sui trading system e sulla difficoltà di implementarne di validi in questa fase storica...io ho poca esperienza in merito ma sono giunto alla conclusione che i vari indicatori e medie varie servano a poco.....le informazioni che servono sono nei prezzi e nei volumi...gli indicatori ...le medie ci dicono in ritardo quello che è già incorporato nei prezzi e nei volumi....in situazione di trend definiti....possono essere utili ma nell'attuale mercato....ti fanno arrivare quando spesso è già tardi....

se vuoi ti faccio vedere un Ts che opera sul fib intraday solo al rialzo ( non ridere....hai capito bene...in un mercato del "senno di poi" ribassista io ti parlo di solo rialzo), testato dal 2007 a oggi su MC...ma sentiamoci in privato perchè qui non riesco a spedirti il file che non è proprio cosi' piccolo

svantaggi? dal profit finale togli un bel 20% di slippage e se la serie storica è affidabile non vedo enormi svantaggi.

 

[FABRY78]

Figurati, tutta la pazienza del mondo, comunque si sono andato in overnight short di uno.

Chiedi pure ed esponi i tuoi dubbi proverò a risponderti.

....essendo -1 da ven scorso, ti sei chiuso a 15915 e contemporaneamente lungo di 1?
target ipotetico 16115 e lo stop di questo long è sempre di 100 points?
...grazie

 

[faresoldinvestendo]

....essendo -1 da ven scorso, ti sei chiuso a 15915 e contemporaneamente lungo di 1?
target ipotetico 16115 e lo stop di questo long è sempre di 100 points?
...grazie

Ciao, si mi è entrato lo stop/loss a 915, la teoria vuole che da questo livello bisogna entrare lungo con obiettivo a 16115.

Ma per quando mi riguarda per oggi la pratica è chiusa, sempre per il motivo che non riesco a seguire il mercato.

Se hai letto i primi post, descrivo la mia operatività, te la ripeto, allo stop loss, mi fermo, non seguo il mercato, poi il giorno successivo entro di due contratti, se pure questo và in los riendro il giorno successivo di 3, questo perchè sempre statisticmente il TS mi da circa 7 gap per mese con max 3 ripetizioni consegutive, quindi al terzo max 4 loss vado in gain recuperando le perdite.

 

[FABRY78]

Ciao, si mi è entrato lo stop/loss a 915, la teoria vuole che da questo livello bisogna entrare lungo con obiettivo a 16115.

Ma per quando mi riguarda per oggi la pratica è chiusa, sempre per il motivo che non riesco a seguire il mercato.

Se hai letto i primi post, descrivo la mia operatività, te la ripeto, allo stop loss, mi fermo, non seguo il mercato, poi il giorno successivo entro di due contratti, se pure questo và in los riendro il giorno successivo di 3, questo perchè sempre statisticmente il TS mi da circa 7 gap per mese con max 3 ripetizioni consegutive, quindi al terzo max 4 loss vado in gain recuperando le perdite.

Si ho letto tutto il post e mi sarò perso qualcosa. Grazie!!!

 

[third wave]

si capisce poco ...
anche sul foglio riporti gap, ... ma che significa?
sarebbe meglio metterci (sul foglio) i cumulati, così chi prende per prima volta in mano la cosa capisce... io per es. non ho ancora capito come operi

 

[faresoldinvestendo]

si capisce poco ...
anche sul foglio riporti gap, ... ma che significa?
sarebbe meglio metterci (sul foglio) i cumulati, così chi prende per prima volta in mano la cosa capisce... io per es. non ho ancora capito come operi

Ciao Third, è vero il gap messo così lascia dai dubbi, in effetti ha un doppio significato:
- il primo, è da considerarsi un gap nel senso stretto della parola in quanto quel livello d'obiettivo mancato forma un livello che per circa 80/90% delle volte nell'arco di pochi giorni al mese viene recuperato;
- secondo, servono a me e mi segnalano le posizioni loss quindi per la mia operatività il gap=loss.

La statistica dei 7 gap per mese l'ho verificata in questi 3 anni, comuneque voi avete i dati sul foglio excel da giugno, e mi sembra un discreto periodo per poter studiarci sopra.