FTSE Mib Futures TS (2 lettori)

faresoldinvestendo

Forumer attivo
Questa mattina non lavoro, però tra poco devo uscire e ci sentiamo dopo, per oggi volevo cogliere l'occasione di seguire il mercato con voi in relazione alle indicazioni del TS.
Secondo l'indicazione del TS, seremmo dovuti entrare long, poi questa posizione è stata mentenuta fino alle ore 9.55, dopo di che ha superato al ribasso il punto di revers a 15915 per riandare di nuovo long, ora la domanda è: secondo voi come ci saremmo dovuti comportare per non prendere questi falsi revers, cioè quando tempo e di quanti punti avremmo dovuto aspettare prima di reversare per non prenere i falsi segnali.

Spero di essermi saputo spiegare.
 

third wave

Forumer attivo
qnd il 715
short a 15815 target 100 points

formerebbe un "gap" che in qualche gg recupererebbe?
anche se ora ha un tg a 16015, ma qst è teoria x' tu invece hai chiuso la "pratica" 8meno male che l'hai esplicitsto, manco io avevo capito che il reverse è per bellezza..
perchè se si sceglie ti evitare emotività o si segue o si cambia ts, al di la del tempo che si sta incollati al pc, e venerdi abbiamo parlato un pomeriggio per capire come potevamo con le ns piatte gestire i reverse e i profit
che abbiamo parlato a fare .. per accademia?
ti pregi di essere più choiaro, perchè non ho capito come si può altrimenti interloquire se tu dai cose x scontate
ciao e cmq grazie!

certo che è complicata sta cosa io proprio non ci arrivo
:)
 
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mrmister

Forumer storico
ciao....in effetti......se si decide di seguire un ts poi bisogna essere coerenti .....quindi se a priori stabilisco determinate regole...le devo seguire sempre....e non solo quando mi sembra che.....questo per 2 motivi...

1 altrimenti è difficile verificarne la bontà....

2 perchè seguire un TS vuole dire proprio mettere da parte la discrezionalità e seguire solo quello che dice il TS....senza dover prendere decisioni dettate dal momento...

qnd il 715
short a 15815 target 100 points

formerebbe un "gap" che in qualche gg recupererebbe?
anche se ora ha un tg a 16015, ma qst è teoria x' tu invece hai chiuso la "pratica" 8meno male che l'hai esplicitsto, manco io avevo capito che il reverse è per bellezza..
perchè se si sceglie ti evitare emotività o si segue o si cambia ts, al di la del tempo che si sta incollati al pc, e venerdi abbiamo parlato un pomeriggio per capire come potevamo con le ns piatte gestire i reverse e i profit
che abbiamo parlato a fare .. per accademia?
ti pregi di essere più choiaro, perchè non ho capito come si può altrimenti interloquire se tu dai cose x scontate
ciao e cmq grazie!

certo che è complicata sta cosa io proprio non ci arrivo
:)
 

FABRY78

Nuovo forumer
Questa mattina non lavoro, però tra poco devo uscire e ci sentiamo dopo, per oggi volevo cogliere l'occasione di seguire il mercato con voi in relazione alle indicazioni del TS.
Secondo l'indicazione del TS, seremmo dovuti entrare long, poi questa posizione è stata mentenuta fino alle ore 9.55, dopo di che ha superato al ribasso il punto di revers a 15915 per riandare di nuovo long, ora la domanda è: secondo voi come ci saremmo dovuti comportare per non prendere questi falsi revers, cioè quando tempo e di quanti punti avremmo dovuto aspettare prima di reversare per non prenere i falsi segnali.

Spero di essermi saputo spiegare.

Questa mattina non lavoro, però tra poco devo uscire e ci sentiamo dopo, per oggi volevo cogliere l'occasione di seguire il mercato con voi in relazione alle indicazioni del TS.
Secondo l'indicazione del TS, seremmo dovuti entrare long, poi questa posizione è stata mentenuta fino alle ore 9.55, dopo di che ha superato al ribasso il punto di revers a 15915 per riandare di nuovo long, ora la domanda è: secondo voi come ci saremmo dovuti comportare per non prendere questi falsi revers, cioè quando tempo e di quanti punti avremmo dovuto aspettare prima di reversare per non prenere i falsi segnali.

Spero di essermi saputo spiegare.

Penso che esistono due tipi di risposte:

1) ricerca empirica di stop/ trailing / target attraverso ricerca visiva e in paper di un bel po' di annetti a 5 minuti......quindi il miglior modo di perdere la VISTA e con un errore umano/manuale non indifferente ( Ah dimenticavo.....sicuri di avere una serie storica affidabile naturalmente....quindi evitare tutto ciò che free in giro per la rete....parere personale!).
2) affidarti a piattaforme che ti permettano di capire che strada percorrere senza intraprendere ottimizzazioni classiche di TS che vanno purtroppo per la maggiore( cose che ho già scritto e non vorrei essere ripetitivo/noisoso)

Spero di averti risposto....senza dimenticare che senza regole chiare, sarà difficile realizzare il punti 1);)
 

faresoldinvestendo

Forumer attivo
Capisco la difficoltà a capire i meccanismi del TS, comunque faccio la prova a spiegarmi meglio.

Premesso che i meccanismi di aggiormaneto delle colonne "B, D, e G", siano oramai acquisiti, ora chiarisco i meccanismi che stanno dietro al gap.

Come avete visto, sul foglio ci sono due possibilità di obiettivo, un "primario" e uno posto sul revers.
1) quando l'indice raggiunge il punto di revers, l'obiettivo da perseguire a quello posto sul revers e cioè il valore della colonna "M" quando questo evento si verifica allora l'obiettivo primario divenda un gap.

2) capita, come potreste vedere sul foglio excel alla riga 147 lunedì 5, che l'indice abbia preso prima il punto di revers poi non ha avuto la forza di raggiungere l'obiettivo del revers è si è riggirato raggiungendo l'obiettivo primario, quasta condizione crea un gap sull'obiettivo posto al revers, e un profit sul obiettivo primario, giusto, vi chiedete allora perchè hai scritto gap pure sul questo obiettivo, perche, ripeto, per il mio modo d'operare quando si raggiunge il punto di revers per me corrisponde ad un loss ed impropriamente scrivo gap la prossima volta ci scrivo loss cosi si distingue.

3) se voi vi studiate sempre la riga 147, potreste notare che l'obiettivo sul revers era di 15965 quindi in virtu di quello che ho scritto al punto 2) si è formato un gap, gap che come potete notare, oggi è stato chiuso, cosi questo capita con il buon 90% ed oltre delle volte che si forma un gap, è normale e sottointeso che questo discorso funziona pure per i gap posti sull'obiettivo primario.

4)questa è una regola, ora in avanti quando prendo il revers=loss per me scrivo loss e non più gap, quando riporto gap, questa dicitura significa gap, divario , lacuna, discrepanza, non so più quali sinonimi citare:lol: .

Per Fabry, la mia domanda a cui tu ha gentilmente risposto, non voleva essere una ripetizione, ho ben capito i tuoi post precedenti e i tuoi validissimi consigli, però bisogna entrare nell'ottica che questo TS (senza presunzione) è diverso non si basa sull'analisi tecnica, quindi la domanda che ponevo era di studiare e trovare il modo migliore per guadagnare anche in condizione di revers e quando questo, come tra l'atro è capitato oggi alle ore 10.50 ha avuto un falso contro revers, quindi mi chiedevo e vi chiedevo come poter ovviare a queste falsi partenze e ripartenze.

Potrei dilungarmi ancora però rischio creare polemiche che non servono, comunque continuate a descrivermi i punti critice del TS faro la prova a rispondervi.

Ciao
 
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FABRY78

Nuovo forumer
Capisco la difficoltà a capire i meccanismi del TS, comunque faccio la prova a spiegarmi meglio.

Premesso che i meccanismi di aggiormaneto delle colonne "B, D, e G", siano oramai acquisiti, ora chiarisco i meccanismi che stanno dietro al gap.

Come avete visto, sul foglio ci sono due possibilità di obiettivo, un "primario" e uno posto sul revers.
1) quando l'indice raggiunge il punto di revers, l'obiettivo da perseguire a quello posto sul revers e cioè il valore della colonna "M" quando questo evento si verifica allora l'obiettivo primario divenda un gap.

2) capita, come potreste vedere sul foglio excel alla riga 147 lunedì 5, che l'indice abbia preso prima il punto di revers poi non ha avuto la forza di raggiungere l'obiettivo del revers è si è riggirato raggiungendo l'obiettivo primario, quasta condizione crea un gap sull'obiettivo posto al revers, e un profit sul obiettivo primario, giusto, vi chiedete allora perchè hai scritto gap pure sul questo obiettivo, perche, ripeto, per il mio modo d'operare quando si raggiunge il punto di revers per me corrisponde ad un loss ed impropriamente scrivo gap la prossima volta ci scrivo loss cosi si distingue.

3) se voi vi studiate sempre la riga 147, potreste notare che l'obiettivo sul revers era di 15965 quindi in virtu di quello che ho scritto al punto 1) si è formato un gap, gap che come potete notare, oggi è stato chiuso, cosi questo capita con il buon 90% ed oltre delle volte che si forma un gap, è normale e sottointeso che questo discorso funziona pure per i gap posti sull'obiettivo primario.

4)questa è una regola, ora in avanti quando prendo il revers=loss per me scrivo loss e non più gap, quando riporto questa dicitura significa gap, divario , lacuna, discrepanza, non so più quali sinonimi citare:lol: .

Per Fabry, la mia domanda a cui tu ha gentilmente risposto, non voleva essere una ripetizione, ho ben capito i tuoi post precedenti e i tuoi validissimi consigli, però bisogna entrare nell'ottica che questo TS (senza presunzione) è diverso non si basa sull'analisi tecnica, quindi la domanda che ponevo era di studiare e trovare il modo migliore per guadagniare ance in condizione di revers e quando questo, come tra l'atro è capitato oggi alle ore 10.50 ha avuto un falso contro revers, quindi mi chiedevo e vi chiedevo come poter ovviare a queste falsi partenze e ripartenze.

Potrei dilungarmi ancora però rischio creare polemiche che non servono, comunque continuate a descrivermi i punti critice del TS faro la prova a rispondervi.

Ciao


Un motivo per cui mi sono affacciato al tuo post è l'operatività overnight che spesso utilizzi nei vari segnali. Ti dico questo, perchè i miei TS non lavorano mai in quella modalità in quanto, non ho mai trovato nulla che nel corso di diversi anni, mi abbia fatto guadagnare discretamente NEL TEMPO. Senza dimenticare che il fib non è poi un mercato tanto facile....

Quindi mi piacerebbe che non parlassimo di excel o altro ( quelle sono cose tue, che sicuramente denotano un lavoro immenso mai sottovalutato dal sottoscritto...colonne A B C Z..sono tuoi studi che non sono completi dato che giustamente non vuoi "svelare" completamente il Ts) ma di segnali operativi e se ti va di aggiornamento della tua equity line/drawdown già da stasera.
Resettiamo il passato dato che anche altri utenti, compreso il sottoscritto, hanno diversi dubbi sulla operatività.
Logicamente tutto che è discrezionale non sarà considerato valido ai fini dei calcoli...esempio...oggi non ci sarò quindi Flat o altro....:specchio:
Se invece a priori, ci dici che hai dei filtri daily che interrompano la tradata del giorno successivo, ben venga.....ma sempre la sera prima o prima delle 9.00. Ad esempio io non opero tutti i giorni.....

Quindi se tutti gli utenti sono d'accordo e in primis il "fondatore" del TS( dato al massimo ci perdiamo un mese di trading) procederei con l'operatività odierna

SHORT 30_11_12 15815 -------stop 100 punti

EQUITY 03_12_12 : -100
 

faresoldinvestendo

Forumer attivo
Un motivo per cui mi sono affacciato al tuo post è l'operatività overnight che spesso utilizzi nei vari segnali. Ti dico questo, perchè i miei TS non lavorano mai in quella modalità in quanto, non ho mai trovato nulla che nel corso di diversi anni, mi abbia fatto guadagnare discretamente NEL TEMPO. Senza dimenticare che il fib non è poi un mercato tanto facile....

Quindi mi piacerebbe che non parlassimo di excel o altro ( quelle sono cose tue, che sicuramente denotano un lavoro immenso mai sottovalutato dal sottoscritto...colonne A B C Z..sono tuoi studi che non sono completi dato che giustamente non vuoi "svelare" completamente il Ts) ma di segnali operativi e se ti va di aggiornamento della tua equity line/drawdown già da stasera.
Resettiamo il passato dato che anche altri utenti, compreso il sottoscritto, hanno diversi dubbi sulla operatività.
Logicamente tutto che è discrezionale non sarà considerato valido ai fini dei calcoli...esempio...oggi non ci sarò quindi Flat o altro....:specchio:
Se invece a priori, ci dici che hai dei filtri daily che interrompano la tradata del giorno successivo, ben venga.....ma sempre la sera prima o prima delle 9.00. Ad esempio io non opero tutti i giorni.....

Quindi se tutti gli utenti sono d'accordo e in primis il "fondatore" del TS( dato al massimo ci perdiamo un mese di trading) procederei con l'operatività odierna

SHORT 30_11_12 15815 -------stop 100 punti

EQUITY 03_12_12 : -100
Fabry, il foglio excel è il TS, l'ho pubblicato per due motivi:

1) perchè avvolte non riesco ad aggiornare i dati tutti i giorni quindi conoscendo i meccanismi d'aggiornamento uno può essere autonomo;
2) per darvi dei dati su cui studiare discutere eccc.;

Da oggi, prendete in considerazione solo i livelli che vi segnalo e non la mi operatività, ovvero il mio modo d'utilizzo del sistema, poi se vi sere vi posso pubblicare i report di fineco per capire la mia operatività.

Ti ripeto che non utilizzo filtri ecc. opero solo con i livelli che tiro fuori dal sistema.

Prenditi tutto il tempo che ti sereve per valutare il TS .

Ciao
 

FABRY78

Nuovo forumer
Fabry, il foglio excel è il TS, l'ho pubblicato per due motivi:

1) perchè avvolte non riesco ad aggiornare i dati tutti i giorni quindi conoscendo i meccanismi d'aggiornamento uno può essere autonomo;
2) per darvi dei dati su cui studiare discutere eccc.;

Da oggi, prendete in considerazione solo i livelli che vi segnalo e non la mi operatività, ovvero il mio modo d'utilizzo del sistema, poi se vi sere vi posso pubblicare i report di fineco per capire la mia operatività.

Ti ripeto che non utilizzo filtri ecc. opero solo con i livelli che tiro fuori dal sistema.

Prenditi tutto il tempo che ti sereve per valutare il TS .

Ciao

va bene, ti chiedo solo un maggior storico inerente alla colonna F e G.
Più ne hai meglio sarà. Grazie:up:
 

faresoldinvestendo

Forumer attivo
va bene, ti chiedo solo un maggior storico inerente alla colonna F e G.
Più ne hai meglio sarà. Grazie:up:
Fabry, i dati che mi hai richiesto non posso fornirli, perche non li ho omogene con quelli delle colonne F e G, questi dati li ho iniziati ad assemblare insieme da giugno scorso, i valori che ho utilizzato per i test di questi anni ce l'ho mischiati su carta e su pc.

Ti consiglio di iniziare a studiare il sistema dai dati presenti sul foglio ed dall'implementazione se vorrai farlo.

Non lo prendere come un rifiuto, ripeto, per darteli dovrei metterli insieme ed aggiornare i campi, mi seriverebbe molto tempo che non ho.
 

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