Un anno con Regolo, Quinta Pugna 2005/2006

[f4f]

e difficilmente ci sarà, se le chiusure negative continuano senza prendersi qualche sosta.

Da notare, solo per la cronaca, il perfetto timing dello short, ancora aperto, sul spmib



Immagine sostituita con URL per un solo Quote: http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/1149059331spmib.png

non capisco perchè dici che lo short è ancora aperto :
TX non ha flattato alcuni giorni fa?

 

[Pek]

non capisco perchè dici che lo short è ancora aperto :
TX non ha flattato alcuni giorni fa?

TX è flat
L'immagine si riferisce a un ipotetico TX senza filtro ADX,in pratica la sola
componente puramenete trend follower del sistema

 

[f4f]

TX è flat
L'immagine si riferisce a un ipotetico TX senza filtro ADX,in pratica la sola
componente puramenete trend follower del sistema

grazie

 

[quicksilver]

TX è flat
L'immagine si riferisce a un ipotetico TX senza filtro ADX,in pratica la sola
componente puramenete trend follower del sistema

Che per curiosità, come si comporta sullo storico? nei momenti laterali prenderà solo mazzate immagino?

 

[Pek]

stiamo in agguato
Pek, se posso
come riassumi la questione opzioni, fin qui?
utile o solo passatempo

e poi
se alla fine delle analisi di strategie statiche
provassimo delle strategie dinamiche
ritieni che Regolo possa essere 'adattato' ?
cioè, ad esempio, usare i segnali di TX e KX per avere ''forza del trend''

Ribadisco che anch'io trovo interessante a livello teorico lo studio con opzioni e
lo avevo cominciato,procedendo a tentativi come te un paio di anni fa
Poi lasciai perdere visto la serie di incognite e problematiche che si palesarono
I problemi sono quelli

-TX è un algoritmo,per testarlo decentemente servirebbero i dati reali dei book
degli ultimi 10 anni e la vola implicita almeno ATM (servirebbe anche lo smile)

-Le statistiche del sistema sono assolutamente non sufficienti per costruire variazioni sul tema
Per dimensionare bene la strategia con opzioni dovresti avere valori medi affidabili
per tempo e profitto di
trade,trade long,trade short, ulteriormente suddivisi nei due sottosistemi che compongono TX e per almeno 3 intervalli di vola

Servirebbero cioè molti più dati e con risultati a varianza contenuta
Altrimenti si rischia di emulare quei sondaggisti che da cento telefonate
pretendono di creare un campione rappresentativo dell'Italia tutta con domande
a 20 opzioni

-Le serie finanziarie non sono stazionarie e quindi non lo possono essere i risultati dei
TS.Se lo fossero potremmo tranquillamente racimolare più liquidità possibile ed usare un contratto ogni 50000 euro
Estremizzando l'uso delle statistiche si rischia di creare un sistema troppo fragile e ottimizzato

Quindi volendo usare opzioni sarebbe più opportuno costruire un sistema apposito in cui le caratteristiche statistiche confermino gli obiettivi cercati
Ottimizzando invece una strategia con opzioni su un sistema indipendente procediamo al contrario,partendo da statistiche su caratteristiche non cercate e quindi meno sicure

Che poi possa esistere una strategia,più o meno complessa,che si adatti ex-post al
sistema non è da escudere,per ricavarla e confermarla in via euruistica
serve qualche anno.

 

[Pek]

Che per curiosità, come si comporta sullo storico? nei momenti laterali prenderà solo mazzate immagino?

Più o meno

 

[kidkurry]

TX è flat
L'immagine si riferisce a un ipotetico TX senza filtro ADX,in pratica la sola
componente puramenete trend follower del sistema

Veramente mi riferivo ad ipotetici segnali di TX applicato all'indice spmib e non al mib30.
In pratica, TX ufficiale sul mib30 è flat, TX ufficioso sul spmib sarebbe ancora short

 

[Pek]

Veramente mi riferivo ad ipotetici segnali di TX applicato all'indice spmib e non al mib30.
In pratica, TX ufficiale sul mib30 è flat, TX ufficioso sul spmib sarebbe ancora short

OK,scusa

 

[f4f]

grazie Kidkurry e Pek


sul TxSPMIB però adesso dovremmo essere fuori dal 'ciclico' e short di trend ( spero di essermi spiegato )

è giusto?

 

[quicksilver]

OK grazie, ora ho capito.
E in pratica è il discorso che facevate (mi sembra Alan1) sullo studio dell'eventualita di passare al s&pMIB40 no?
(studio che richiede ancora un po di storico da poter valutare, era il discorso)