Un anno con Regolo, Quinta Pugna 2005/2006 (2 lettori)
- Creatore Discussione Patatone
- Data di Inizio
quicksilver
Forumer storico
Leggendo i vari thread su Regolo mi chiedevo:
Vedendo le caratteristiche di Regolo CA Qui in questo thread sembrerebbe fenomenale, DD limitato e comunque non eccessivo nel suo valore max, una percentuale di trade vinti del 67%... almeno fino ad allora...
Mi chiedo come sarebbe andato poi nel seguito fino ad oggi?
grazie
Vedendo le caratteristiche di Regolo CA Qui in questo thread sembrerebbe fenomenale, DD limitato e comunque non eccessivo nel suo valore max, una percentuale di trade vinti del 67%... almeno fino ad allora...
Mi chiedo come sarebbe andato poi nel seguito fino ad oggi?
grazie
Pek
Forumer storico
Quick§ilver ha scritto:
Come penso avrai letto quel sistema è stato invalidato perchè non ha rispettato i limiti di utilizzo
In realtà se la sarebbe cavata se non avessa preso in carico parte del DD del sistema ancora precedente,ma si è rivelato comunque fragile
http://www.investireoggi.it/forum/viewtopic.php?p=189255#189255
http://www.investireoggi.it/forum/viewtopic.php?t=10995&highlight=regolo
CA dopo la sbornia a cavallo del 2003-2004 e un DD di 4-5000 punti avrebbe recuperato in pochi mesi ed oggi pur senza grandi emozioni starebbe tranquillo sui 148000 (max 2003 a 145000) punti nonostante il cambio di future
il cambio di future (usava O,Max,Min,C del future)
quicksilver
Forumer storico
Pek ha scritto:
Si, avevo letto dell'invalidamento del TS nel 2004.
Questo è quello che volevo sapere, grazie.
f4f
翠鸟科
alors
recuperata la vola implicita
ricostruito il calendario delle scadenze tecniche
semplificazione tecnica: per evitare il roll, il soft estende automaticamente l'apertura della opzione alla scadenze valida alla chiusura
primo test ( provvisorio, manca la validazione formule)
in alta vola il timedecay massacra il gain
vediamo se occorre fare strategie diverse in vola diversa , come già ipotizzato
nota
il file è 30mega circa
recuperata la vola implicita
ricostruito il calendario delle scadenze tecniche
semplificazione tecnica: per evitare il roll, il soft estende automaticamente l'apertura della opzione alla scadenze valida alla chiusura
primo test ( provvisorio, manca la validazione formule)
in alta vola il timedecay massacra il gain
vediamo se occorre fare strategie diverse in vola diversa , come già ipotizzato
nota
il file è 30mega circa
f4f
翠鸟科
Pek ha scritto:non preoccuparti excel gestisce agevolmente anche i 100M
Non ho ben cabito cosa fa il file
ho poca RAM, va a rilento anche nel caricamento
il file:
prende i segnali di regolo
fa partire una strategia di opzioni
utilizzando la vola implicita effettiva ( vedi post precedenti)
e al close, chiude le opzioni
per adesso, la strategia impostata è acq ATM scadenza vicina
ma per la scadenza, per evitatre di implementare una routine di rollaggio, il soft sceglie la scadenza del close (che sullo storico già conosce
):esempio
9 nov 1999 scelgo in automantico la scadenza del 21genn2000 per evitare il roll
la base è 33000 sul valore di indice di 33543(spmib) vola implicita 19.7
allo stop , vende l'opzione al valore dell'indice al close
Pek
Forumer storico
f4f ha scritto:per adesso, la strategia impostata è acq ATM scadenza vicina
ma per la scadenza, per evitatre di implementare una routine di rollaggio, il soft sceglie la scadenza del close (che sullo storico già conosce
ok va bene per prova
Però in una simulazione reale
la scelta della scadenza ed eventuale rollaggio(non per forza per scadenza effettiva ma anche solo per mantener un time decay
accettabile) sono parametri essenziali e di difficile valutazione
Per esempio scadenza tra 40 e 60 giorni con roll dopo 20 (con tanto di spread...)
Ovviamente si rimodifica il delta...
A questo scopo potrebbe già servire classificare i segnali
E' probabile che i segnali su TS secondario siano più veloci