Un anno con Regolo, Quinta Pugna 2005/2006 (2 lettori)

[Pek]

alle volte eh, basta chiedere ....
cmq per adesso non metto la vola come signal, prendo quella che c'è
no multifoglio , si cambia la regola di acq/vendita per strategia
devo ancora impostare il riassunto performance
numero operazioni / op in gain / op in loss ecc

secondo me ti conviene,non subito, prima ne fai uno completo poi basta copia incolla

Siccome il progetto è impegnativo devi procedere passo passo se vai avanti con una versione semplice poi potrebbe essere difficile tornare indietro

Devi anche essere in grado di modificare lo strike per ogni opzione

Es 0=ATM più vicina 1=strike della 0+500 -1 strike della 0 -500

Poi ci saranno tanti perfezionamenti.
Per esempio i dividendi di giugno contano...
Lo spread in open va ancora verificato...

Un giorno potrai comandare tutto da un solo foglio con i parametri grafici e statistiche

Poi magari ci prendi gusto e passi al confronto diretto tra due strategie

 

[f4f]

gooood morning

alors


a parte test vari di debigging, che si sa duraranno ad libitum
ieri sono uscite due versioni di confronto, solo per il long
dal luglio 1999 a dic 2005

acq ATM scadenza vicina con rolling
a memoria ( non le ho qui...)
mini= 18000 punti acq ATM= 14000 punti
in sintesi, il time decay rode ogni trade CVD

long vertical sperad 1500punti
mini=18000 punti strategy=12000 punti
in sintesi performa meglio del mini MA perde i trade molto buoni, perchè il max gain è limitato

ma dess si vede se nel rolling del vertical spread cambio le basi per adeguarle ....
magari si potrebbe adeguare le basi al raggiungimento di un dato livello, esempio se l'indice arriva alla base venduta ... ma farlo in automantico senza VB ...





e Pek, 'fettivamente non c'è l'aggiustamento dividendi
ma se va avanti così , diventa un soft eccezziunale veramente

ps
le basi sono comandate da una cella già adesso simile al tuo suggerimento
infatto, volevo anche fare il test di acq poco-OTM

 

[Pek]

acq ATM scadenza vicina con rolling
a memoria ( non le ho qui...)
mini= 18000 punti acq ATM= 14000 punti
in sintesi, il time decay rode ogni trade CVD

Quindi normalizzando a delta iniziale 0,5 cioè 1,25 mini 18000 contro 11200 ?

 

[f4f]

premesso che i dati sono ancora in debugging,
perchè un errore con questa ragnatela di formule è facilissimo


il mini solo long dà 19203 = 19203 euro
la call ATM dà 14945 punti = 37636 euro
costo medio della call 1329 punti pari a 3323 euro


ehmmm
non capisco però cosa dicevi con 'normalizzando il delta iniziale'


e se posso chiedere
i signal di regolo da luglio 1999 day-by-day li ho 'fabbricati' io usando regolo e aggiungendo righe ....
se potessi avere quelli 'ufficiali' .... grazie....

 

[Pek]

ehmmm
non capisco però cosa dicevi con 'normalizzando il delta iniziale'

Ok il confronto andrebbe fatto 1 CALL ATM vicina (delta circa 0,5)=1,25 MINI
MINI 19203*1,25=24000
CALL=37636

Concordi?

e se posso chiedere
i signal di regolo da luglio 1999 day-by-day li ho 'fabbricati' io usando regolo e aggiungendo righe ....
se potessi avere quelli 'ufficiali' .... grazie....

Eccoli

 

[f4f]

Eccoli

grazie per i dati zippati


non capisco al 100% il tuo ragionamento
credo tu desideri normalizzare il capitale investito mini - opz, ma il confronto tra le strategie si basa anche sul capitale 'investito ' , diciamo così, confrontando il costo della opzione e il margine del mini

ma ....
il delta valuta la sensitività della opzione
dato utilissimo, ma se la scelta è quella della simulazione 'integrale' day-by-day , non serve a mio parere a dare alcuna indicazione
serve a scegliere la strategia

 

[Pek]

grazie per i dati zippati


non capisco al 100% il tuo ragionamento
credo tu desideri normalizzare il capitale investito mini - opz, ma il confronto tra le strategie si basa anche sul capitale 'investito ' , diciamo così, confrontando il costo della opzione e il margine del mini

ma ....
il delta valuta la sensitività della opzione
dato utilissimo, ma se la scelta è quella della simulazione 'integrale' day-by-day , non serve a mio parere a dare alcuna indicazione
serve a scegliere la strategia

Il costo o i margini della posizione contano relativamente poco anche perchè c'è comunque una riserva, che ipotizziamo uguale, di 10000€ per MF

Bisogna però normalizzare l'esposizione verso il mercato
almeno a inizio trade
Quindi le "sensibilità" deve essere uguale ovvero ho gain/loss in € uguali almeno inizialmente e per piccoli spostamenti

 

[f4f]

capisco la spiegazione e concordo con i calcoli
ma non essendo un esperto di TS , non ne capisco il significato,
cioè a me non mi spiega nulla il confronto tra il 19203*1.25= 24000 e 37306





stasera provo a modificare ''artigianalmente'' (senza formula )
il roll degli spread su una logica 'dinamica' , come sopra ipotizzato

 

[Pek]

capisco la spiegazione e concordo con i calcoli
ma non essendo un esperto di TS , non ne capisco il significato,
cioè a me non mi spiega nulla il confronto tra il 19203*1.25= 24000 e 37306

in qualche modo devi stabilire le regole del confronto
altrimenti potresti confrontare 10 call con un mini



Il modo più semplice è l'esposizione iniziale,poi chiaramente le MIBO vanno per conto loro

Se provi gli Spread lontani avrai delta ancora minore,magari ti serve un +2-2 per
partire nelle stesse condizioni di un MF

Poi abbiamo semplificato assumendo margine 10000€ con la condizione di partire con
delta simile,ma è davvero così?
Quanto influiscono il time decay e le variazioni di vola in un periodo di stress del sistema?
Voglio dire se e quando Regolo attraverserà una fase negativa perdendo per esempio
5000€ (solo di delta) che ruolo giocano tempo e vola nel clone con opzioni?

Tu ancora non hai ben compreso dove ti sei andato a a cacciare

 

[f4f]

Tu ancora non hai ben compreso dove ti sei andato a a cacciare

una volta iniziato, non si molla
perchè a questo progettino ci credo
e tra l'altro non mi risulta che in giro ci siamo TS per le opzioni
cosa dire .... per aspera ad astra !!!