Un nuova strategia di trading system: "Bull flattener"
- Creatore Discussione Piedi a Terra
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Il Conte Pedro
Not so easy
Carino questo fitting giocando con gli IRS (per chi ha Bloomberg, EUSA30 Curncy è l'EURIRS 30Yr, in bianco l'output del modello)
Settimanale nella seconda immagine.
Chiudo parentesi ludica
Spiega meglio
Cren
Forumer storico
No, no: è una parentesi ludica, non è permesso spiegareSpiega meglio
A parte gli scherzi, ho cercato di quantificare l'impatto delle variazioni settimanali dei tratti a 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 e 20 anni sul tratto a 30 anni... della settimana successiva.
Non so ancora cosa pensare a riguardo, visto che fondamentalmente sto cazzeggiando in attesa degli USA (oh! Hanno aperto!)
L'unica cosa che noto è che a volte modello e realtà sono andati d'accordo, altre volte meno, ma sempre con una certa convergenza di lungo termine.
(Naturalmente ho tralasciato tutto lo sbrodolame teorico su i perché e i per come fare una cosa del genere).
Il Conte Pedro
Not so easy
No, no: è una parentesi ludica, non è permesso spiegare
A parte gli scherzi, ho cercato di quantificare l'impatto delle variazioni settimanali dei tratti a 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 e 20 anni sul tratto a 30 anni... della settimana successiva.
Non so ancora cosa pensare a riguardo, visto che fondamentalmente sto cazzeggiando in attesa degli USA (oh! Hanno aperto!)
L'unica cosa che noto è che a volte modello e realtà sono andati d'accordo, altre volte meno, ma sempre con una certa convergenza di lungo termine.
(Naturalmente ho tralasciato tutto lo sbrodolame teorico su i perché e i per come fare una cosa del genere).
Fammi capire: vorresti cercare di prevedere i tassi 30Y della prossima settimana a partire dai tassi 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 e 20 di questa settimana?
Io faccio overfitting ad occhio (di cui mi hai giustamente redarguito), tu overfitting squisitamente teorico
Nel caso tu dovessi migliorare il modello, mi servirebbe una versione adattata per prevedere i tassi 10Y della prossima settimana.
Anzi, facciamo uno sforzo ulteriore visto che tanto dovrebbe essere abbastanza correlato: mi servirebbe un predittore del bund future della prossima settimana a partire da qualsiasi valore dei tassi di questa
Riesci a fornirmelo, che ci prenda "abbastanza"?
Ultima modifica:
Cren
Forumer storico
L'intento era prevedere le variazioni, non il livelloFammi capire: vorresti cercare di prevedere i tassi 30Y della prossima settimana a partire dai tassi 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 e 20 di questa settimana?
Io faccio overfitting ad occhio (di cui mi hai giustamente redarguito), tu overfitting squisitamente teorico
Mi bullo di non aver impostato alcun parametro in questo modello (fa tutto la macchina), ma giustamente la stessa scelta di usare determinati predittori e non altri è a rischio overfitting... d'altronde in fase ludica gioco con quello che mi pare senza dovermi giustificare
Chi sono, Mandrake?Nel caso tu dovessi migliorare il modello, mi servirebbe una versione adattata per prevedere i tassi 10Y della prossima settimana.
Anzi, facciamo uno sforzo ulteriore visto che tanto dovrebbe essere abbastanza correlato: mi servirebbe un predittore dell'FBUND della prossima settimana a partire da qualsiasi valore dei tassi di questa
Il Conte Pedro
Not so easy
L'intento era prevedere le variazioni, non il livello
Ottimo! Mi accontento di sapere se FGBL sale o scende
Chi sono, Mandrake?
Un po' ci speravo
Cren
Forumer storico
Facciamo così: tu mi dici cosa secondo te dovrebbero prevedere se il Bund sale o scende e io ti dico se è vero o se non lo èOttimo! Mi accontento di sapere se FGBL sale o scende
Il Conte Pedro
Not so easy
Facciamo così: tu mi dici cosa secondo te dovrebbero prevedere se il Bund sale o scende e io ti dico se è vero o se non lo è
Dici che avendo la
per prevedere se i tassi 10Y salgono o scendono, non si riesce a prevedere con sufficiente probabilità di successo che il Bund salga o scenda?Cren
Forumer storico
Visto che hai Bloomberg, lo puoi controllare tu stesso: usa la funzione HS <GO> e compara RX1 Comdty con EUSA10 Curncy, poi dai 12 <GO> per la regressione.Dici che avendo la
Vedi che, senza alcuna relazione di precedenza su base giornaliera, la relazione regge bene come teoria insegna: tassi salgono = prezzo Bund scende.
Ma, con un giorno di anticipo, vedi invece che hai solo rumore (l'indice di bontà di adattamento crolla da 0.54 a 0.025).
D'altronde logica vuole che, essendo l'IRS 30Yr un asset continuativamente negoziato da grossi attori sull'OTC, prevederne la variazione in modo così semplice non sia di fatto possibile, o non avresti questa simpatica combriccola di istituzionali che si fa la guerra per farci sopra MM: lo stesso vale per il Bund.
Per quanto riguarda i dati ad alta frequenza, ti lascio il piacere del test
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