Un PAC ben studiato...

[cosky]

Cioa Mavtop,
il tuo metodo è interessante, ma dovresti testarlo su un periodo molto lungo, altrimenti statisticamente non puoi sapere come ha funzionato.
Tu dici che negli ultimi 3-4 anni è il metodo migliore, ma chi lo dice che nei 56 anni prima sia altrettando valido?
Io avevo pensato un sistema simile, basta guardare il link che ho messo nel primo post di questo thread... comprare meno quando si sale e di più quando si scende... ma devo ancora testarlo per vedere se è valido o no.
Io domani mattina parto per Disneyland Paris e torno domenica sera, quindi lunedì leggerò i nuovi messaggi e ripartirò con i test, fino ad allora non sarò presente.
Oggi, mentre ero in strada, ho pensato ad un sistema che potrebbe essere un buon compromesso, ma ne parlerò poi
Ciao ciao
M.

 

[mavtop]

Certo andrebbe testato per piu' tempo ovviamente, comunque c'e' anche da dire che ogni anno io ricalcolerei i valori Max Min e Medi in modo da tenere i dati validi per gli ultimi 5 anni (e' ovvio che se viene sorpassato il Max o Min attuale, questi vanno cambiati immediatamente e vanno ricalcolati gli importi successivi da utilizzare negli acquisti).

Ora non so se riesco a trovare molto tempo per fare delle simulazioni per verificare il tutto (addirittura si potrebbe pensare di calcolare i valori min e max rispetto agli ultimi X anni con X<5 e vedere se cambia qualcosa, in fin dei conti un titolo in caso di crollo come nel caso del 2001 ci mette almeno 2-3 anni prima di ritornare ai valori precedenti).

Accetto idee e consigli sulle prove da effettuare.
Ciao, mav_top

 

[cosky]

Rieccomi qui con nuovi studi.
Questa volta ho voluto testare una strategia di entrata scaglionata, ma con un tetto massimo di operazioni... descritto bene in questa discussione

http://www.investireoggi.it/forum/come-ridurre-al-minimo-le-perdite-da-falsi-segnali-vt54317.html

Sotto allego diretta l'equity dei test (fatti con Excel questa volta, quindi sono precisi), e non sto a scrivervi i dati, tanto dalla equity si vede tutto.

Ho confrontato la singola entrata, l'entrata in 5 periodi e l'entrata in 10 periodi.
Le condizioni erano: capitale iniziale 25mila euro, EMA10, TF mensile. Commissioni 1 euro ogni 500 euro investiti (0,20% circa).
Lo storico ovviamente è l'sp500 dal 1950 ad oggi.

Con TF mensile, la strategia della singola entrata è la migliore, semplicemente per il fatto che i periodi di congestione sono stati pochi rispetto al periodo considerato.
Ripeterò lo stesso test con TF weekly e daily, sempre con i 60 anni di storico, ma ovviamente lasciando la EMA a 10 periodi (altrimenti sarebbe inutile il test)... al massimo posso allungarla fino a 20 periodi, ma non di più.

Vediamo di costruirci piano piano questa strategia di accumulo del capitale.

M.

 

[cosky]

Ho ripetuto lo stesso test di prima con Excel, ma questa volta i dati erano settimanali.
Purtoppo (dico purtoppo perchè l'entrata singola non mi garba proprio) anche questa volta, con EMA10 sul settimanale, i risultati non cambiano.
M.

 

[cosky]

E per finire ultimo testo con i dati daily, sempre con EMA10.
I risultati non cambiano, sempre meglio l'entrata singola.
Le prossime prove le farò con EMA40 per il settimanale e EMA200 per il giornaliero (e quindi i risultati saranno uguali, perchè 1 o 10 entrate separate su un periodo di 200 giorni sono ridicole), poi testerò l'entrata singola e uscita scaglionata e per finire se conviene utilizzare la EMA o la SMA.
A presto.
M.

 

[mavtop]

ciao cosky, interessante questa tua analisi, ma vorrei sapere come fai a dire che le commissioni per 500 euro sono 1 euro (usi qualche servizio online a commissione cosi bassa), ti chiedo questo perche' io con fineco in caso di acquisto di ETF su borsa italiana ho 2,95 Euro fissi per acquisto e altri 2,95 per vendita.

Si possono ottenere sconti minori in caso di un piano Replay a quel punto comprando 4 Etf si paga 6,95/4 =~ 1,74 per acquisto/vendita (se fatta in gruppo di 4 etf)

Ciao mav_top

 

[cosky]

E' un esempio per calcolare anche le commissioni.
Comunque Directa ha quelle commissioni circa

 

[alvin_angel]

Cosa non ti è chiaro?
Fino ad ora non ho fatto grandi test, ho semplicemente effettuato entrate uniche o scaglionate su superamento della mm.
Che intendi per visualizzare le strategie?
M.

ops... come non detto..
ho sbagliato sezione...