Indici Italia Un t.s. per il trading di lungo periodo del mib30

[Charlie]

Posto anche qui il link al t.s. SRM completato proprio in questi giorni con l'indicatore sintetico sull'indice.
E' un trading system che fa poche operazioni (ma buone) all'anno sull'indice mib30, adatto anche ad una operatività solo long e quindi una specie di "accumulo" di medio-lungo periodo.
Ma utilizzabile anche per trading di breve periodo grazie alle sue varianti sui singoli titoli.
L'articolo completo di report ed equity line lo trovate qui:

http://www.tradingconsulting.it/html/modules/news/article.php?storyid=9

Buona serata a tutti e un saluto al mitico Voltaire/Giuseppe
E al grande capo argema, ovviamente!

 

[gioric]

ho dato una veloce occhiata al TS

non vorrei raffreddare gli entusiasmi ma ho l'impressione che le "poche operazioni (ma buone)" siano solo dovute al''ottimizzazione dei tanti parametri che contiene il TS (compresa scelta titoli e loro pesi)

mia sensazione epidermica

ciao

 

[Charlie]

ho dato una veloce occhiata al TS

non vorrei raffreddare gli entusiasmi ma ho l'impressione che le "poche operazioni (ma buone)" siano solo dovute al''ottimizzazione dei tanti parametri che contiene il TS (compresa scelta titoli e loro pesi)

mia sensazione epidermica

ciao

Il sistema non è iper-ottimizzato, i parametri sono più o meno standard.
In quanto alla scelta dei titoli, sono i 5 a maggiore capitalizzazione della borsa italiana, che muovono quindi l'indice.
Quindi è una scelta obbligata. In quanto ai pesi, replicano quelli dell'indice mib30 e sono presi da borsa italiana con gli opportuni adattamenti.
L'ottimizzazione serve, a mio parere, per migliorare qualcosa che GIA' è BUONA, non può sovvertire e rendere performante un t.s. che invece non lo è.
Comunque non abbiamo inventato niente di nuovo, è solo un oscillatore più raffinato che compra in caso di ipervenduto e vende in caso di ipercomprato. Stop.

Charlie

 

[Fool]

L'ottimizzazione serve, a mio parere, per migliorare qualcosa che GIA' è BUONA, non può sovvertire e rendere performante un t.s. che invece non lo è.

Charlie

per la mia esperienza, invece, l'ottimizzazione trasforma una ciofeca nel miglior trading system.
io ho costruito in pochi giorni un ts sul fib che mi dava risultati strabilitanti. poi studiando e riapplicandolo, ho visto che erano del tutto finti... la sensibilita' al variare dei parametri, sia pur pochi, era tale che bastava poco per renderlo inutilizzabile.
e quindi ho mollato il colpo.

ci tornero' prima o poi, ma con un approccio del tutto differente. mi interessa il metodo di seashore per esempio, cioe' un ts che lavora sul futuro (sempre che io abbia capito cosa intende...)

 

[f4f]

L'ottimizzazione serve, a mio parere, per migliorare qualcosa che GIA' è BUONA, non può sovvertire e rendere performante un t.s. che invece non lo è.

Charlie

per la mia esperienza, invece, l'ottimizzazione trasforma una ciofeca nel miglior trading system.
io ho costruito in pochi giorni un ts sul fib che mi dava risultati strabilitanti. poi studiando e riapplicandolo, ho visto che erano del tutto finti... la sensibilita' al variare dei parametri, sia pur pochi, era tale che bastava poco per renderlo inutilizzabile.
e quindi ho mollato il colpo.

ci tornero' prima o poi, ma con un approccio del tutto differente. mi interessa il metodo di seashore per esempio, cioe' un ts che lavora sul futuro (sempre che io abbia capito cosa intende...)

sono interessato anche io

ciao

 

[gioric]

ci tornero' prima o poi, ma con un approccio del tutto differente. mi interessa il metodo di seashore per esempio, cioe' un ts che lavora sul futuro (sempre che io abbia capito cosa intende...)

come fa un ts a lavorare sul futuro???

anch'io sarei molto interessato

 

[Fool]

ci tornero' prima o poi, ma con un approccio del tutto differente. mi interessa il metodo di seashore per esempio, cioe' un ts che lavora sul futuro (sempre che io abbia capito cosa intende...)

come fa un ts a lavorare sul futuro???

anch'io sarei molto interessato

ma per quello che ho capito diciamo che ricerca le conferme nel segnale e solo a quel punto dice che vale il segnale. qualcosa del tipo long da 28100, se arriva a 28150 e' ok. poi arrivato a 28150, dice: long da 28100 confermato... a quel punto si tratta di entrare il piu' vicino possibile all'ingresso. cosi' ho capito, poi magari non ho capito nulla... gioric, leggiti qualche intervento di seashore, magari riesci a dare un senso. pero' per me c'e' dentro qualche idea interessante anche per me. peraltro mi piace anche la questione di avere tre ts su vari time frame e di coordinarli...


per charlie, io non valuto la bonta del vostro impegno... il mio commento e' solo che l'ottimizzazione inganna parecchio...

 

[gioric]

>>>gioric, leggiti qualche intervento di seashore

io mi ricordo questo (che scrisse nel luglio 03)

... il mio TS (daily)
+di 21700 ticks
da inizio anno 2003

_______

Andando in backtesting
dal 2000 ad oggi,
ha prodotto un guadagno medio
di oltre 65000 ticks/anno
(oltre 395000 ticks totali a fine 2002)


ora sicuramente scriverà da un'isola caraibica