Un TS per ogni mercato o un mercato per ogni TS?

[Fenixyz]

sono meglio piu ts x ogni mercato

 

[alvin_angel]

un solo TS per tutti i mercati...

 

[Edelberath]

Qualcuno ci è riuscito?
Cosa serve?
Trovare i minimi comuni denominatori dei mercati?
Oltre al money management?
E' sufficiente?

 

[marofib]

sono meglio piu ts x ogni mercato

già
semplici,poco ottimizzati
molto + importante e' la bassa correlazione tra di loro

 

[f4f]

gia
semplici,poco ottimizzati
molto + importante e' la bassa correlazione tra di loro

 

[marofib]

nella stalla ne ho 15
correlazione 0,19
x scendere servono teste diverse,anche ne facessi 100 ...di meglio non faccio

 

[Edelberath]

nella stalla ne ho 15
correlazione 0,19
x scendere servono teste diverse,anche ne facessi 100 ...di meglio non faccio

Non mi è chiaro se sono su mercati diversi o sullo stesso.
Se fossero sullo stesso, nel complesso, sono comunque un unico TS.
La correlazione è misurata sulle equity o ti riferisci ai sottostanti?

 

[marofib]

Non mi è chiaro se sono su mercati diversi o sullo stesso.
Se fossero sullo stesso, nel complesso, sono comunque un unico TS.
La correlazione è misurata sulle equity o ti riferisci ai sottostanti?

esatto, tutti nello stesso
si opera ovviamente x differenza

la correlazione pesata(tempo di permanenza nel mercato.....x non sovrappesare ts borderline) tra di loro
es su 15 ts sono da calcolare 105 correlazioni

tipo una roba cosi'
non fare caso ai punteggi e' training

alla fine con 15 in realta se ne gioca 4.7 di media
se la correlazione fosse + bassa...ne giocherei ancora meno....la sfida e' qui

 

[luka46]

esatto, tutti nello stesso
si opera ovviamente x differenza

la correlazione pesata(tempo di permanenza nel mercato.....x non sovrappesare ts borderline) tra di loro
es su 15 ts sono da calcolare 105 correlazioni

tipo una roba cosi'
non fare caso ai punteggi e' training

alla fine con 15 in realta se ne gioca 4.7 di media
se la correlazione fosse + bassa...ne giocherei ancora meno....la sfida e' qui

 

[asasa]

esatto, tutti nello stesso
si opera ovviamente x differenza

la correlazione pesata(tempo di permanenza nel mercato.....x non sovrappesare ts borderline) tra di loro
es su 15 ts sono da calcolare 105 correlazioni

tipo una roba cosi'
non fare caso ai punteggi e' training

alla fine con 15 in realta se ne gioca 4.7 di media
se la correlazione fosse + bassa...ne giocherei ancora meno....la sfida e' qui

Questo argomento mi interessa molto...
Sai consigliarmi qualche lettura riguardo il calcolo della correlazione tra diversi trading system?