ender85
Forumer attivo
Perchè nella malaugurata ipotesi che io sia più veloce di lui nell'invio a mercato, lui paga almeno un tick in più a roundturn trade (trade = open + close).
Un tick in più sembra niente, ma è il doppio della commissione standard che chiedono i princiapli broker italici.... quindi nel lungo termine è già una cosa da tenere presente.
Lo slippage medio misurato nel 2012 sul fib è di circa 31 euro round turn ( circa 1000 eseguiti), ma esistono sistemi che entrando ad una barra successiva a 5 minuti rispetto al segnale originale mantengono inalterate le caratteristiche. Se un codice rispetta questa proprietà, non si ha motivo di dubitare sulla condivisione
Per evitare lo slippage ci sono altri sistemi, ma credo che in pochi su questo forum si siano messi a studiare il tick by tick seguente il segnale nei propri backtest...