va a de via i ciap tbond tbund ttromb ecc..ecc.. (vietato ai minori e basta..)

[gipa69]

http://www.trimtabs.com/site/fundFlow.php

 

[gipa69]

altri 100 miliardi di dollari nel bilancio della FED in una settimana... http://www.cnbc.com/id/27579263

 

[f4f]

non so se qualcuno se ne è accorto o se a qualcuno frega qualcosama è partito il future sull'energia elettrica sull'IDEX di Milano

interessante
MM enel .... hummmm
tutto sta nelle regole del mercato, credo
nelle nuove regole, intendo

 

[f4f]

Traduzione per gay traders: se non l'avete ancora capito quando abbiamo detto che non arriveremo a tassi reali negativi, ora ve lo dicamo ancora più chiaro: scordatevi che la BCE faccia come la FED.

e

qwalke intuizione l'afefo già afuta, ja ??

 

[ditropan]

non so se qualcuno se ne è accorto o se a qualcuno frega qualcosama è partito il future sull'energia elettrica sull'IDEX di Milano

belle botte !

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/idex.bit

http://www.ccg.it/jportal/pcontroller/AllegatoHandler?lingua=1&allegato=70655

Un mensile ha un controvalore di : 744*94,5 = 70.308 € e richiede in margini (14%) circa 9850 €.
Un trimestrale ha un controvalore di : 2209*93,5 = 206.541 € e richiede in margini (8%) circa 16500 €.
Un annuale ha un controvalore di : 8760*81,8 = 716.570 € e richiede in margini (7%) circa 50200 €.

La variazione di anche un misero 5% (circa 5€/Mwh) sul prezzo corrispondere ad un guadagno o perdita secca di ...
Sul mensile di 5*744 = 3720 €
Sul trimestrale 5*2209 = 11.045 €
Sull'annuale 5*8760 = 43.800 €

Sfido chiunque a mettere sul piatto tra i 10.000€ ed i 50.000 € di margini per un futures che scambia da 1 a 10 contratti al giorno con la presenza di un market maker come controparte, in cui anche un misero spread denaro-lettera di un'1% su di un contratto con scadenza annuale ti porta via la bellezza di 7200 € !!!

... troppo pesanti i contratti, troppi soldi richiesti, troppo pochi gli scambi, presenza di MM come controparte. No buono questo futures.


... il solo passaggio di prezzo da 93.15 a 94.5 solo sul futures mensile sono la bellezza di 1000 € ... con quanti scambi poi ? 2 soli scambi per un controvalore di appena 11 futures.
Sul contratto annuale poi ancora peggio, se uno prendeva ad 83 il 4/11 alla chiusura di ieri perdeva la bellezza di :

81.5-83 = -1.5 €/Mwh * 8760 = -13.140 €

... con solo 6 contratti scambiati, e la bellezza di 50.000 € immobilizzati per margini. Se comincia a scambiare questo futures diventa 100 volte peggio del contratto sul gas americano.

 

[f4f]

belle botte !

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/idex.bit

http://www.ccg.it/jportal/pcontroller/AllegatoHandler?lingua=1&allegato=70655

Un mensile ha un controvalore di : 744*94,5 = 70.308 € e richiede in margini (14%) circa 9850 €.
Un trimestrale ha un controvalore di : 2209*93,5 = 206.541 € e richiede in margini (8%) circa 16500 €.
Un annuale ha un controvalore di : 8760*81,8 = 716.570 € e richiede in margini (7%) circa 50200 €.

La variazione di anche un misero 5% (circa 5€/Mwh) sul prezzo corrispondere ad un guadagno o perdita secca di ...
Sul mensile di 5*744 = 3720 €
Sul trimestrale 5*2209 = 11.045 €
Sull'annuale 5*8760 = 43.800 €

Sfido chiunque a mettere sul piatto tra i 10.000€ ed i 50.000 € di margini per un futures che scambia da 1 a 10 contratti al giorno con la presenza di un market maker come controparte, in cui anche un misero spread denaro-lettera di un'1% su di un contratto con scadenza annuale ti porta via la bellezza di 7200 € !!!

... troppo pesanti i contratti, troppi soldi richiesti, troppo pochi gli scambi, presenza di MM come controparte. No buono questo futures.


... il solo passaggio di prezzo da 93.15 a 94.5 solo sul futures mensile sono la bellezza di 1000 € ... con quanti scambi poi ? 2 soli scambi per un controvalore di appena 11 futures.
Sul contratto annuale poi ancora peggio, se uno prendeva ad 83 il 4/11 alla chiusura di ieri perdeva la bellezza di :

81.5-83 = -1.5 €/Mwh * 8760 = -13.140 €

... con solo 6 contratti scambiati, e la bellezza di 50.000 € immobilizzati per margini. Se comincia a scambiare questo futures diventa 100 volte peggio del contratto sul gas americano.

azzo che analisi professionale, Ditro

 

[PILU]

buona sera a tutti, gipa che ne pensi ?

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aKKRHZsxRvWs

 

[gipa69]

i dati presentati non sono completi comunque sono un primo tentativo di razionalizzare questo mercato... interessante la posizione del debito italiano su questo mercato.....

 

[gipa69]

i dati presentati non sono completi comunque sono un primo tentativo di razionalizzare questo mercato... interessante la posizione del debito italiano su questo mercato.....

da notare che mancano tutte le posizioni relative ai cdo e cds...

 

[PILU]

da notare che mancano tutte le posizioni relative ai cdo e cds...

gipa qual'era il link dove si vedevano le quotazioni dei cds ?

grazie