tucciotrader
Trader Calabrese
Secondo voi fare riferimento ai rendimenti settimanali di un titolo (52) rispetto ai rendimenti giornalieri (250) dell'ultimo anno, può fornire dati molto differenti?
In fondo un osservazione dei rendimenti settimanali non è soggetta a molto meno "rumore"?
In questo caso, se vado a calcolare il VaR con simulazione storica calcolata come percentile sulle ultime 52 chiusure settimanali con confidenza al 99% posso dire che la massima perdita attesa è calcolata sulla prossima settimana? (e non sul giorno dopo come farei normalmente)
Grazie
Per quanto riguarda i rendimenti settimanali, credo che siano molto più attendibili...in fondo, se lunedi il titolo mi fa -40% può risualtare un dato di per se importante, ma se poi il venerdi finisce col fare in totale -4% poco mi importa.
In fondo un osservazione dei rendimenti settimanali non è soggetta a molto meno "rumore"?
In questo caso, se vado a calcolare il VaR con simulazione storica calcolata come percentile sulle ultime 52 chiusure settimanali con confidenza al 99% posso dire che la massima perdita attesa è calcolata sulla prossima settimana? (e non sul giorno dopo come farei normalmente)
Grazie
Per quanto riguarda i rendimenti settimanali, credo che siano molto più attendibili...in fondo, se lunedi il titolo mi fa -40% può risualtare un dato di per se importante, ma se poi il venerdi finisce col fare in totale -4% poco mi importa.
