volatilità e open interest opzioni

[lothar]

resta poco da aggiungere a quanto scritto dall'ottimo fool

mandrake mi fa solo notare che a suo parere l'interesse degli squalotti propende al momento ad una chiusura più vicina a 31500 che a 31000 come fino a pochi giorni fa.

resta sempre dell'avviso però che tale area potrebbe essere raggiunta dopo qualche sonoro strappo a zig-zag (traduco per i non addetti al vocabolario mandrakiano: fregheranno prima un bel pò di traders prima!)


lot

 

[Fool]

ieri il differenziale put call e' aumentato ancora di circa 1500 unita, con un saldo netto di quasi 2000 a favore delle put su giugno...
come risultato abbiamo che su giugno aumenta ancora arrivando a un delta di piu di 20000 posizioni, delle quali almeno 12000 sono sopra put25500
. su luglio invece abbiamo parita

 

[lothar]

si sale che è un piacere!

tutto va ben signora la marchesa!

bha!

mandrake va controcorrente e continua ad affermare, sic stantibus, che la chiusura a 31500 è sempre probabile!

vedremo


lot

 

[Fool]

si sale che è un piacere!

tutto va ben signora la marchesa!

bha!

mandrake va controcorrente e continua ad affermare, sic stantibus, che la chiusura a 31500 è sempre probabile!

vedremo


lot

l'avevamo detto che prima qualcuno si doveva spaventare un po' no?
ciao lot! sveglio alle 4 eh?
be', io guardo l'apertura e vado a letto finalmente!

ps in ogni caso comanda il mercato... :smile:

 

[Fool]

intanto okkio, volumi sulla call 32000 1052....
i

 

[ciiiiip]

intanto okkio, volumi sulla call 32000 1052....
i

vediamo se si trasformano in open interest



p.s. e poi su che scadenza? suppongo su giugno
ma se si trasformano in open interest.....

 

[lothar]

aumento dell'o.i. su strike 32000 (+393 call +397 put) ma decisamente a favore delle call il totale 6330 contro 2447.

secondo i tarocchi mandrakeschi diventa ora piu interessante una chiusura in area 31500/32000 abbandonando la vecchia 31000/31500

resta ancora molto consistente l'oi della c33000 7468 (ben +234 oggi!) che vorrà dire?

i tarocchi fanno come la sibilla cumana....e non si pronunciano.


buona serata a tutti

lot

 

[ciiiiip]

aumento dell'o.i. su strike 32000 (+393 call +397 put) ma decisamente a favore delle call il totale 6330 contro 2447.

secondo i tarocchi mandrakeschi diventa ora piu interessante una chiusura in area 31500/32000 abbandonando la vecchia 31000/31500

resta ancora molto consistente l'oi della c33000 7468 (ben +234 oggi!) che vorrà dire?

i tarocchi fanno come la sibilla cumana....e non si pronunciano.


buona serata a tutti

lot

la mia idea, probabilmente peregrina

é che, man mano che ci avviciniamo alla scadenza occora monitorare le variazioni di O.I. sulle ITM o ATM o giù di li dove ancora si incassa qualcosa

sulle OTM sono solo schedine di piccoli

 

[lothar]

il mago impomatato si liscia quella parvenza di baffi che si ritrova sul labbro e si strofina le man isoddisfatto mentre guarda e rimira l'o.i. di oggi


secondo lui "il manovratore" ha spaventato a dovere gli shortisti e ora passa ai longhisti.....


chiusura probabile ancora 31500/32000 con maggior interesse verso la parte bassa!

accenna pure, biascicando formulette magiche solo a lui note, un probabile affondo sotto 31500 prima della scadenza......perchè secondo lui, se uno è bastardo lo è fin oin fondo!

bha.....che avrà voluto dire?


lot

 

[Fool]

grazie al contributo di amici sul 3d del future, posto questo aggiornamento su come si divide il differenziale put call sulle varie scadenze.
devo notare che dalla scadenza scorsa, le put su giugno sono praticamente aumentate sempre, in qualunque situazione, portandosi quindi da una situazione di quasi equilibrio ad una di forte sbilanciamento verso le put. analogo sulle scadenze da settembre in poi.
si nota invece un equilibrio sul luglio e agosto. ritengo pero' molto poco significativa questa informazione, per i volumi e per il periodo in questione.